Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%. Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Одновременно принято решение о сохранении числового значения национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. В условиях неравномерного роста кредитной активности и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.

Совет директоров Банка России, принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска и величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 21,5% на 1 ноября 2018 года1. При этом темпы прироста ссудной задолженности2 в годовом выражении за август - октябрь 2018 года составили 24,4%.

Данные на 1 декабря 2018 года также свидетельствуют об ускорении розничного кредитования. В ноябре прирост ссудной задолженности по кредитам физическим лицам в рублях составил 2,3%, с устранением сезонной компоненты - 2,0%3, что выше значений за октябрь (1,8% без устранения и с устранением сезонной компоненты). Предварительные данные свидетельствуют о том, что данное ускорение обусловлено прежде всего ростом необеспеченного потребительского кредитования.

Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в портфеле потребительских кредитов снижается (на 3,5 п.п. за 12 месяцев, до 10,2% на 1 ноября 2018 года). По кредитам, предоставленным в 2017 году - первой половине 2018 года, доля таких ссуд не превосходит 2-2,5% на 12-й месяц с момента выдачи кредита4. Однако текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне замедления снижения полной стоимости потребительских кредитов приводят к росту долговой нагрузки населения. Отношение плановых платежей по кредитам физических лиц5 к денежным доходам населения за 12 месяцев увеличилось за год на 0,8 п.п., до 8,4% на 1 октября 2018 года. При сохранении текущих темпов роста долговая нагрузка населения в течение следующего года может превысить максимальный уровень, наблюдавшийся в 2014 году (9,0%). Рост долговой нагрузки населения повышает подверженность кредитных портфелей банков к макроэкономическим шокам и обусловливает необходимость накопления банками соответствующих буферов капитала. С 1 сентября действуют новые значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. В то же время с учетом приведенных обстоятельств, свидетельствующих о повышении системных рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, Банк России принял решение о дальнейшем увеличении надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам в соответствии со следующей шкалой.

Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер. Кредитная активность в целом по кредитному портфелю банковского сектора пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Кредитование нефинансовых организаций

Портфель банковских кредитов нефинансовым организациям, крупнейший по величине ссудной задолженности, растет темпами, соответствующими общеэкономической динамике. Так, совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 5,9%6 на 1 декабря 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 11,5%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 6,0%, что свидетельствует о продолжении процесса девалютизации кредитного портфеля. В целом долг компаний по внешним обязательствам, долговым ценным бумагам, а также по кредитам перед российскими банками за 12 месяцев не изменился. Прирост задолженности составил 0,5% (по состоянию на 1 октября 2018 года)7, в результате чего показатель долга нефинансовых компаний к ВВП снизился за рассматриваемый период на 6 п.п., до 61%.

Ипотечное кредитование

В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 26,0% на 1 ноября 2018 года8. При этом аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности за август - октябрь 2018 года снизились до 21,9% годовых и указывают на замедление роста кредитной активности.

Ипотечные кредиты демонстрируют высокие темпы роста, однако наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента не позволили снизить долю предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, которая составила в III квартале 2018 года 43,4%9 (41,4% во II квартале 2018 года, 41,2% в I квартале 2018 года). В связи с этим 1 октября 2018 года Банк России принял решение об увеличении требований к капиталу банков в отношении таких кредитов, выдаваемых с 1 января 2019 года (подробнее см. Обзор финансовой стабильности).

Показатели кредитных гэпов по методологии Базельского комитета по банковскому надзору

Оценки кредитных гэпов (определяемые как отклонение фактического значения соотношения кредитов к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения на фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования. Наблюдаемое ускорение кредитной активности банков в сегменте розничного кредитования приводит к сокращению отрицательных значений кредитного гэпа по обязательствам физических лиц. При сохранении текущих темпов роста розничного кредитования значение кредитного гэпа может достигнуть положительных значений в течение следующего года.

Динамика норматива достаточности капитала банков. Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации увеличивают размер собственных средств (капитала). За 12 месяцев норматив достаточности капитала кредитных организаций10 Н1.0 не изменился (14,5% на 1 ноября 2018 года11).

В условиях умеренного роста корпоративного кредитования и действия надбавок по отдельным сегментам кредитования физических лиц установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций признано нецелесообразным. В связи с этим сохраняется действие решения Совета директоров Банка России от 1 октября 2018 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в марте 2019 года.

------------------------------

1 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

2 С устранением сезонной компоненты.

3 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409101. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

4 По данным АО "Национальное бюро кредитных историй".

5 Рассчитывается в соответствии с методологией, опубликованной на сайте Банка России.

6 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки, с исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления. С устранением фактора валютной переоценки.

7 С устранением фактора валютной переоценки.

8 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

9 По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

10 Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК "Фонд консолидации банковского сектора".

11 Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 ноября 2018 года составил 12,4%.