Информация Банка России от 29 октября 2018 г. “Банк России планирует ввести новый порядок оценки процентного риска по банковскому портфелю”
Внесение изменений в требования к управлению процентным риском по банковскому портфелю и внедрение нового порядка оценки величины данного риска направлены на совершенствование систем управления процентным риском в банках, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения из-за изменения процентных ставок, в том числе по долгосрочным активам и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок.
Проект положения Банка России устанавливает порядок расчета величины процентного риска по банковскому портфелю методами оценки изменения стоимости капитала и величины чистых процентных доходов при изменении процентных ставок, а также критерии признания процентного риска по банковскому портфелю высоким для использования в системе управления рисками и капиталом кредитной организации.
Одновременно с этим регулятор подготовил соответствующие изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы".
В дальнейшем планируется использовать новые показатели величины процентного риска по банковскому портфелю при оценке экономического положения банков с учетом пропорциональности регулирования их деятельности, а также внести изменения в соответствующую форму отчетности.
Комментарии по проектам данных нормативных актов ожидаются до 15 ноября 2018 года.
Обзор документа
Банк России подготовил проект положения, в котором устанавливаются:
- порядок расчета процентного риска по банковскому портфелю методами оценки изменения стоимости капитала и величины чистых процентных доходов при изменении процентных ставок;
- критерии признания процентного риска высоким для использования в системе управления рисками и капиталом кредитной организации.
Новые показатели величины процентного риска по банковскому портфелю будут применяться при оценке экономического положения банков с учетом пропорциональности регулирования их деятельности. Мегарегулятор скорректирует соответствующую форму отчетности.