Информация Банка России от 13 апреля 2018 г. “Банк России размещает для консультаций нормативный акт по макропруденциальной политике”
Порядок установления макропруденциальных надбавок и перечень активов, в отношении которых возможно установление таких надбавок, определяет нормативный акт, подготовленный Банком России и размещенный для обсуждения на сайте регулятора. Предложения и замечания к проекту указания "О надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска" принимаются до 11 мая 2018 года.
Решения о значениях надбавок и характеристиках активов, которые им соответствуют, будут приниматься Советом директоров Банка России.
Необходимые изменения также будут внесены в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года N 180-и "Об обязательных нормативах банков", ее проект регулятор опубликует позднее. Переход к новой схеме регулирования не приведет к повышению требований к достаточности капитала банков.
Ключевой новацией документа является планируемый переход к использованию показателя долговой нагрузки (ПДН) для дифференциации надбавок для коэффициентов риска по потребительским кредитам. В феврале 2017 года Банк России опубликовал консультативный доклад о долговой нагрузке, и в результате обсуждений для ее оценки было решено рассчитывать показатель среднемесячного платежа к доходу заемщика. В октябре 2017 года Банк России представил концепцию расчета ПДН. По итогам обсуждений с финансовым сообществом Порядок расчета при подготовке указания был скорректирован.
Планируется, что указание вступит в силу во втором полугодии 2018 года. Порядок расчета ПДН предполагается сделать обязательным с 1 января 2019 года. В следующем году после проведения калибровки зависимости уровня риска от ПДН планируется перейти к использованию ПДН для установления значений макропруденциальных надбавок по потребительским кредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией. В дальнейшем Банк России планирует сделать расчет ПДН обязательным также для микрофинансовых организаций и использовать этот показатель в их регулировании.
В марте 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в соответствии с которыми Банк России получил полномочия более оперативно проводить макропруденциальную политику - политику по обеспечению финансовой стабильности. Опыт использования регулятором макропруденциальной политики включает применение дифференцированных коэффициентов риска в зависимости от уровня полной стоимости кредита (займа) в целях ограничения рисков по необеспеченным потребительским кредитам (с 2013 года), а также повышенных коэффициентов риска по валютным требованиям к нефинансовым организациям (с мая 2016 года). До законодательных изменений макропруденциальная политика проводилась Банком России путем внесения изменений в действующее пруденциальное регулирование банков.
Обзор документа
Банк России разместил на своем сайте для обсуждения проект указания "О надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска". В нем определяются порядок установления макропруденциальных надбавок и перечень активов, в отношении которых возможно установление таких надбавок.
Решения о значениях надбавок и характеристиках активов, которые им соответствуют, будут приниматься Советом директоров Банка России. Необходимые изменения также будут внесены в инструкцию об обязательных нормативах банков. Переход к новой схеме регулирования не приведет к повышению требований к достаточности капитала банков.
Ключевой новацией является планируемый переход к использованию показателя долговой нагрузки (ПДН) для дифференциации надбавок для коэффициентов риска по потребительским кредитам. Для оценки долговой нагрузки решено рассчитывать показатель среднемесячного платежа к доходу заемщика.
Порядок расчета ПДН предполагается сделать обязательным с 1 января 2019 г. В следующем году после проведения калибровки зависимости уровня риска от ПДН планируется перейти к использованию ПДН для установления значений макропруденциальных надбавок по потребительским кредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией. В дальнейшем ЦБ РФ планирует сделать расчет ПДН обязательным также для микрофинансовых организаций и использовать этот показатель в их регулировании.