Проект Указания Банка России “Об осуществлении признания центрального контрагента квалифицированным” (по состоянию на 10.03.2017)

Настоящее Указание на основании пункта 9.1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее - Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок осуществления признания небанковской кредитной организации - центрального контрагента (далее - центральный контрагент) квалифицированным в целях применения кредитными организациями - участниками клиринга в отношении их требований к квалифицированному центральному контрагенту, подходов, предусмотренных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 28 декабря 2015 года № 40324, 22 апреля 2016 года № 41903, 21 июля 2016 года № 42927, 7 ноября 2016 года № 44256, «__» ________ 2017 года № ____ (далее - Инструкция Банка России № 139-И) при расчете обязательных нормативов банков.

1. Для признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным центральный контрагент направляет в Банк России ходатайство о признании его квалифицированным (далее - ходатайство центрального контрагента) по форме приложения 2 к настоящему Указанию.

К ходатайству центрального контрагента прилагаются результаты оценки качества управления центрального контрагента на соответствие требованиям к качеству управления центрального контрагента для признания центрального контрагента квалифицированным (далее - требования), установленным в приложении 1 к настоящему Указанию (далее - самооценка).

При наличии в самооценке ссылок на иные внутренние документы центрального контрагента копии таких документов также представляются в Банк России на электронном носителе в формате *.doc; *.docx; *.rtf или *.pdf с возможностью поиска и копирования текста (далее при совместном упоминании ходатайства центрального контрагента, самооценки и копий иных внутренних документов центрального контрагента - комплект документов).

2. В случае представления центральным контрагентом неполного комплекта документов Банк России направляет центральному контрагенту письменное уведомление о возврате документов с указанием причин возврата (далее - уведомление о возврате) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления ходатайства центрального контрагента.

К уведомлению о возврате прилагается комплект документов, представленных центральным контрагентом.

3. Повторно представленное в Банк России ходатайство центрального контрагента считается вновь поступившим и рассматривается в порядке, установленном пунктами 2-7 настоящего Указания.

4. Срок осуществления Банком России признания центрального контрагента квалифицированным либо отказа в удовлетворении ходатайства центрального контрагента не может превышать трех месяцев со дня получения Банком России комплекта документов.

5. В целях осуществления признания центрального контрагента квалифицированным Банк России оценивает качество управления такого центрального контрагента на соответствие требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему Указанию.

Качество управления центрального контрагента признается Банком России удовлетворительным в случае полного соответствия всем требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему Указанию.

6. В ходе осуществления признания центрального контрагента квалифицированным Банк России рассматривает результаты самооценки и при необходимости запрашивает у центрального контрагента дополнительные документы и (или) сведения с указанием в запросе сроков их представления и (или) организует совещания с уполномоченными представителями центрального контрагента.

7. Банк России принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства центрального контрагента по следующим основаниям:

наличие в представленном центральным контрагентом комплекте документов и (или) сведениях недостоверной или неполной информации;

несоответствие качества управления центрального контрагента одному и более требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему Указанию;

отказ центрального контрагента от представления дополнительных документов и (или) сведений в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания.

8. Центральный контрагент, в отношении которого Банком России принято решение о признании центрального контрагента квалифицированным, обязан обеспечивать соответствие качества управления центрального контрагента требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему Указанию, и для подтверждения признания центрального контрагента квалифицированным представлять в Банк России:

результаты самооценки не позднее трех месяцев до наступления даты подтверждения признания центрального контрагента квалифицированным, соответствующей дате первоначально принятого решения о признании центрального контрагента квалифицированным, а также не позднее 15 рабочих дней с даты изменения результатов самооценки;

сведения о планируемых изменениях в деятельности центрального контрагента, касающихся качества управления центрального контрагента, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления центрального контрагента - не позднее одного месяца до их введения в действие;

сведения о внесенных изменениях во внутренние документы и договоры, касающиеся качества управления центрального контрагента, - не позднее 15 рабочих дней со дня внесения (утверждения и (или) регистрации) изменений с приложением указанных документов;

сведения о планируемых изменениях в деятельности центрального контрагента, касающихся качества управления центрального контрагента, на текущий календарный год - не позднее 1 февраля текущего календарного года;

отчет о произошедших изменениях в деятельности центрального контрагента, касающихся качества управления центрального контрагента, за предыдущий календарный год - не позднее 15 февраля текущего календарного года.

9. Банк России осуществляет подтверждение признания центрального контрагента квалифицированным с периодичностью не реже одного раза в два года.

10. В ходе подтверждения признания центрального контрагента квалифицированным Банк России рассматривает документы и сведения, перечисленные в пункте 8 настоящего Указания.

В случае необходимости Банк России запрашивает у центрального контрагента дополнительные документы и (или) сведения с указанием в запросе сроков их представления и (или) организует совещания с уполномоченными представителями центрального контрагента.

При выявлении фактов несоответствия качества управления центрального контрагента требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему Указанию, Банк России вправе направить письменную информацию в адрес квалифицированного центрального контрагента с рекомендацией устранить факты несоответствия качества управления центрального контрагента с указанием сроков их устранения.

11. Банк России вправе принять решение об отзыве решения о признании центрального контрагента квалифицированным, если Банком России выявлено несоответствие качества управления центрального контрагента требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему Указанию, и рекомендации об устранении фактов несоответствия качества управления центрального контрагента не исполнены в установленный срок, а также в случае непредставления или несвоевременного представления центральным контрагентом документов и сведений, перечисленных в пункте 8 настоящего Указания.

12. Банк России письменно информирует центрального контрагента об отказе в удовлетворении ходатайства центрального контрагента либо об удовлетворении ходатайства центрального контрагента и принятом решении о признании центрального контрагента квалифицированным либо об отзыве решения о признании центрального контрагента квалифицированным с указанием основания отказа либо отзыва соответственно в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

13. Банк России размещает на официальном сайте Банка России информацию о центральном контрагенте, в отношении которого Банком России принято решение о признании центрального контрагента квалифицированным либо об отзыве решения о признании центрального контрагента квалифицированным, с указанием даты принятия такого решения, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

14. Настоящее Указание применяется в отношении центрального контрагента, осуществляющего деятельность центрального контрагента не менее одного года с момента присвоения ему статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

15. Юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и осуществляющие функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23), вправе обратиться в Банк России с ходатайством о признании центрального контрагента квалифицированным с приложением результатов самооценки качества управления центрального контрагента на соответствие требованиям после присвоения статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

16. Центральный контрагент, качество управления которого признано Банком России как соответствующее оценке «удовлетворительно» в соответствии с методикой, установленной Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года № 34094, 10 декабря 2014 года № 35118, 30 апреля 2015 года № 37087, 5 октября 2015 года № 39153, 15 февраля 2016 года № 41093, должен привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение 180 дней после присвоения ему статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

17. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Приложение 1
к Указанию Банка России
от «__» ________ 2017 года № ____-У
«Об осуществлении признания центрального
контрагента квалифицированным»

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ

1. При проведении стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента.

1.1. Центральный контрагент должен проводить на ежедневной основе:

стресс-тестирование достаточности собственных средств (капитала) и клирингового обеспечения, а также обратное стресс-тестирование;

оценку точности модели центрального контрагента.

2. При управлении рыночным риском центрального контрагента.

2.1. Центральный контрагент должен проводить оценку стоимости открытых позиций участников клиринга на ежедневной основе.

2.2. Центральный контрагент должен иметь возможность выставления внутридневного маржинального требования (требования по довнесению индивидуального клирингового обеспечения (далее - ИКО), а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения (далее - ККО)), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее - обеспечение)).

2.3. Центральный контрагент должен рассчитывать величину коэффициента рыночного риска РР1, характеризующего качество модели расчета размера обеспечения участников клиринга в случае превышения фактического изменения цен ценных бумаг, производных финансовых инструментов (далее - ПФИ), иностранной валюты, драгоценных металлов, вкладов (депозитов), межбанковских кредитов, товаров, допущенных к организованным торгам, сделок РЕПО (далее - инструменты), торгуемых на рынке с центральным контрагентом, над используемыми в модели расчета размера обеспечения параметрами, ограничивающими изменение цен таких инструментов, которая не должна превышать 60 процентов.

РР1 рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- величина, характеризующая в процентном выражении разницу фактического изменения цен инструментов, торгуемых на рынке с центральным контрагентом, над параметрами (в процентах), используемыми в модели расчета размера обеспечения и ограничивающими изменение цен таких инструментов;

M1 - количество случаев, когда фактические изменения цен инструментов, по которым осуществляется клиринг, превышали используемые в модели расчета размера обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких инструментов. В случае если центральный контрагент в модели расчета размера ИКО использует несколько параметров, ограничивающих изменение цен инструментов, то для расчета коэффициента РР1 используется меньший из данных параметров;

IM - используемый в модели расчета размера обеспечения параметр, ограничивающий изменение цен инструмента. В случае если центральный контрагент использует несколько размеров IM, то для расчета коэффициента РР1 используется меньший из данных размеров;

Сл - общее количество фактических изменений параметров модели расчета значения обеспечения;

- суммирование ведется по всем случаям, когда фактическое изменение цен инструментов, торгуемых на рынке с центральным контрагентом, превышало используемые в модели расчета значения обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких инструментов.

Глубина выборки для расчета коэффициента РР1 должна быть не менее 12 месяцев и включать период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ и (или) Индекса РТС за последние 10 лет.

Расчет производится по каждому инструменту, торгуемому на рынке с центральным контрагентом.

Расчет для инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.

Значение РР1 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому инструменту, торгуемому на рынке с центральным контрагентом, и каждому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.

2.4. Центральный контрагент должен рассчитывать величину коэффициента РР2, характеризующего чувствительность собственного портфеля ценных бумаг центрального контрагента к рыночному риску, которая не должна превышать 25 процентов.

Коэффициент РР2 рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести центральный контрагент по собственному портфелю ценных бумаг при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов, к величине собственных средств (капитала) центрального контрагента, по следующей формуле:

,

где:

СС - величина собственных средств (капитала) центрального контрагента, определенная в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года № 44577 (далее - Инструкция Банка России № 175-И);

(условная стоимость под риском) - величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для центрального контрагента изменений стоимости i-ой ценной бумаги.

Суммирование ведется по всем ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг центрального контрагента.

3. При управлении кредитным риском центрального контрагента.

3.1. Центральный контрагент имеет право открывать:

корреспондентские счета в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, только в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень кредитных рейтинговых агентств (далее - рейтинг долгосрочной кредитоспособности), на уровне не ниже установленного Советом директоров Банка России и информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - уровень, установленный Советом директоров Банка России), и (или) банках - резидентах, являющихся дочерними банками банков - нерезидентов, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВ» по классификации международных рейтинговых агентств «Standard & Poor′s» или «Fitch Ratings» либо «Ва2» по классификации международного рейтингового агентства «Moody′s Investors Service»;

торговые банковские счета в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговые банковские счета в Банке России, и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, и (или) банках - резидентах, являющихся дочерними банками банков - нерезидентов, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВ» по классификации международных рейтинговых агентств «Standard & Poor′s» или «Fitch Ratings» либо «Ва2» по классификации международного рейтингового агентства «Moody′s Investors Service»;

иные счета в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках - нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВ» по классификации международных рейтинговых агентств «Standard & Poor′s» или «Fitch Ratings» либо «Ва2» по классификации международного рейтингового агентства «Moody′s Investors Service», и банках - резидентах стран - участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран.

3.2. Центральный контрагент имеет право размещать от своего имени и за свой счет:

временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только во вклады в банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, и в банках - нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВВ» по классификации международных рейтинговых агентств «Standard & Poor′s» или «Fitch Ratings» либо «Ваа2» по классификации международного рейтингового агентства «Moody′s Investors Service».

временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России и (или) инструменты, за исключением товаров и вкладов (депозитов), с рейтингом долгосрочной кредитоспособности выпуска ценных бумаг (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента или юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг) (для сделок с ценными бумагами), и (или) рейтингом контрагента (для сделок в рублях и с драгоценными металлами), присвоенным как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, и (или) суверенным рейтингом страны, являющейся эмитентом иностранной валюты, выступающей в качестве обеспечения, по сделке и (или) объекта купли - продажи, и (или) базисного актива ПФИ (для сделок в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВ» по классификации международных рейтинговых агентств «Standard & Poor′s» или «Fitch Rating′s» либо «Ва2» по классификации международного рейтингового агентства «Moody′s Investors Service», за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга, и случаев приобретения активов в рамках деятельности центрального контрагента как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом центрального контрагента.

При этом портфель ценных бумаг центрального контрагента должен состоять исключительно из долговых ценных бумаг и должен иметь дюрацию Маколея не более одного года. При расчете дюрации Маколея портфеля ценных бумаг центрального контрагента не учитываются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.

3.3. Центральный контрагент должен размещать ККО в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно во вклады в банках - резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, банках - нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из международных рейтинговых агентств на уровне не ниже «ВВВ» по классификации международных рейтинговых агентств «Standard & Poor′s» или «Fitch Ratings» либо «Ваа2» по классификации международного рейтингового агентства «Moody′s Investors Service».

3.4. Центральный контрагент должен рассчитывать величины гипотетического кредитного риска и гипотетического капитала центрального контрагента.

3.4.1. В случае если центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных гарантийных фондов, имущество которых используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся ПФИ, и по договорам РЕПО, центральный контрагент рассчитывает отдельно величины гипотетического кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ (далее - ), и по договорам РЕПО (далее - ).

Величина рассчитывается как сумма величин кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ, заключенным участниками клиринга с центральным контрагентом, в том числе для исполнения поручений клиентов участников клиринга, рассчитанных в соответствии с приложением 3 к Инструкции Банка России № 139-И по результатам клиринга (далее - ), и стоимости имущества, в том числе являющегося предметом ИКО и ККО, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров, перечисленного центральному контрагенту. Входящие в состав слагаемые взвешиваются с учетом коэффициентов риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

Величина рассчитывается как сумма величин кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов, возникших из договоров РЕПО, заключенных участниками клиринга с центральным контрагентом, в том числе для исполнения поручений клиентов участников клиринга, рассчитанных в соответствии с пунктом 2.6 Инструкции Банка России № 139-И по результатам клиринга (далее - ), и стоимости имущества, в том числе являющегося предметом ИКО и ККО, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров, перечисленного центральному контрагенту. Входящие в состав слагаемые взвешиваются с учетом коэффициентов риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

Величина гипотетического капитала центрального контрагента (далее - ГК) рассчитывается по формуле

где минН1.0 - минимально допустимое числовое значение норматива собственных средств (капитала) банка, установленное пунктом 2.2 Инструкции Банка России № 139-И.

Если имущество, в том числе являющееся предметом ИКО, переданное центральному контрагенту, предназначено для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших как из договоров, являющихся ПФИ, так и из договоров РЕПО, стоимость указанного имущества для целей расчета величин и по соответствующим договорам учитывается пропорционально суммам величин и , взвешенных с учетом коэффициентов риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

3.4.2. В случае если центральным контрагентом предусмотрено создание единого гарантийного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся ПФИ, и договорам РЕПО (далее - ЕГФ) центральный контрагент рассчитывает единую величину гипотетического кредитного риска ( ).

Величина рассчитывается как сумма величин , , стоимости имущества, в том числе являющегося предметом ИКО и ККО, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров, являющихся ПФИ, и договоров РЕПО, переданного центральному контрагенту, и стоимости имущества, являющегося предметом ККО, переданного центральному контрагенту в качестве вклада в ЕГФ. Входящие в состав слагаемые взвешиваются с учетом коэффициентов риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

Величина ГК рассчитывается по формуле

3.4.3. В случае если центральный контрагент не осуществляет отдельный учет имущества, являющегося предметом ККО, переданного ему клиентом участника клиринга, то при расчете или на данного клиента участника клиринга следует учитывать стоимость имущества, являющегося предметом ККО, пропорциональную доле переданного данным клиентом участника клиринга имущества, в том числе являющегося предметом ИКО (за исключением имущества, являющегося предметом ККО), в общей сумме имущества, в том числе являющегося предметом ИКО, переданного всеми клиентами данного участника клиринга и самим участником клиринга центральному контрагенту.

Центральный контрагент обязан рассчитывать величины гипотетического кредитного риска и гипотетического капитала каждый торговый день и на ежеквартальной основе предоставлять их значения в Банк России не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Центральный контрагент должен осуществлять непрерывный мониторинг величин гипотетического кредитного риска и гипотетического капитала и в случае изменения хотя бы одной из величин на пять процентов и более относительно последнего ее значения, информация о котором была направлена в Банк России, фиксировать данное значение и направлять его в Банк России в течение дня, в который было обнаружено данное изменение.

3.5. Центральный контрагент должен рассчитывать коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее - ПК), рассчитываемый как отношение максимальной (по модулю) величины открытой по нетто-набору позиции i-го участника клиринга, за вычетом величины обеспечения, к сумме открытых (по модулю) позиций всех участников клиринга, за вычетом величины обеспечения, который не должен превышать 25 процентов.

ПК рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- сумма открытых по нетто-набору позиций по модулю i-го участника клиринга, включая открытые позиции связанных с участником клиринга лиц. Открытая по нетто-набору позиция по расчетным ПФИ рассчитывается как величина накопленной переоценки на дату расчета по соответствующему ПФИ. Под нетто-набором понимается расчетная величина, определяемая в соответствии с главой 3 Инструкции Банка России № 175-И;

i - номер участника клиринга, за исключением Банка России;

- величина обеспечения, рассчитанного совокупно по i-му нетто-набору участника клиринга;

N - количество участников клиринга.

ПК рассчитывается только для клиринговых пулов, на которых позиции по нетто-набору открыты более чем пятью участниками клиринга в течение последнего календарного квартала. Расчет ПК осуществляется в случае, если знаменатель ПК отличен от нуля. В противном случае ПК не рассчитывается.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от «__» _______ 2017 года № ____-У
«Об осуществлении признания центрального
контрагента квалифицированным»

Председателю Банка России
Инициалы, фамилия

ХОДАТАЙСТВО
О ПРИЗНАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ

_________________________________________________________________________

        (полное фирменное наименование центрального контрагента,

          его регистрационный номер, присвоенный Банком России,

                        адрес (место нахождения))

ходатайствует  о  признании  центрального  контрагента  квалифицированным

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Приложение:   результаты  самооценки   качества  управления  центрального

контрагента.

_______________________________________ _________________ _______________

(наименование должности уполномоченного  (личная подпись)   (инициалы,

     лица центрального контрагента)                          фамилия)

М.П.

«__» __________ 20__ г.

  (дата подписания)

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России «Об осуществлении признания центрального контрагента квалифицированным»

Банк России разработал проект указания «Об осуществлении признания центрального контрагента квалифицированным» (далее - Проект).

Разработка Проекта обусловлена реализацией Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в котором закреплены новый правовой статус «квалифицированный центральный контрагент» и полномочие Банка России по осуществлению признания центрального контрагента квалифицированным.

Проект устанавливает дополнительные требования к общеустановленным для центральных контрагентов иными нормативными актами Банка России и порядок признания Банком России небанковской кредитной организации - центрального контрагента (далее - НКО-ЦК) квалифицированным, при соответствии качества управления центрального контрагента требованиям к квалифицированному центральному контрагенту.

Для признания Банком России НКО-ЦК квалифицированным центральным контрагентом центральный контрагент может на добровольной основе обратиться в Банк России с ходатайством о признании его квалифицированным с приложением результатов самооценки качества управления центрального контрагента на соответствие требованиям Банка России.

Банк России осуществляет подтверждение признания центрального контрагента квалифицированным не реже одного раза в два года.

Проект применяется в отношении центрального контрагента, осуществляющего деятельность центрального контрагента не менее одного года с момента присвоения ему статуса центрального контрагента.

Юридические лица, осуществляющие функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вправе обратиться в Банк России с ходатайством о признании центрального контрагента квалифицированным с приложением результатов самооценки качества управления центрального контрагента на соответствие требованиям Банка России после присвоения статуса центрального контрагента.

Центральный контрагент, качество управления которого признано Банком России как соответствующее оценке «удовлетворительно» в соответствии с методикой, установленной Указанием Банка России от 03.12.2012 № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», должен привести свою деятельность в соответствие с требованиями Проекта в течение 180 дней после присвоения ему статуса центрального контрагента.

Проект вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по 22 марта 2017 года.