Информация Банка России от 12 апреля 2013 г. О договорной базе, порядке заключения, клиринга и расчетов по сделкам внебиржевого РЕПО

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о начале проведения с 15 апреля 2013 года операций внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами в НКО ЗАО НРД с участниками, заключившими Генеральное соглашение с Банком России об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg по форме, разработанной саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация".

Функции по управлению обеспечением - подбор и замена ценных бумаг в сделке, расчет стоимости обеспечения и маржирование сделок РЕПО - выполняются ЗАО НКО НРД, выступающим в качестве агента по управлению обеспечением. В качестве корзины РЕПО используются ценные бумаги из Ломбардного списка, принимаемые в обеспечение по сделкам прямого РЕПО.

Операции проводятся на аукционной основе в соответствии с общими условиями, установленными Банком России для всех операций РЕПО, а также на условиях непрерывной сессии РЕПО по фиксированной ставке. Операции проводятся в рамках общих лимитов, установленных на операции рефинансирования Банка России, и индивидуальных лимитов кредитных организаций - контрагентов Банка России.

Существенными отличиями указанных операций РЕПО по сравнению с операциями РЕПО, проводимыми Банком России в настоящее время, являются:

1. Заключение сделки с использованием информационной системы Bloomberg.

2. Заключение сделки РЕПО на корзину обеспечения Ломбардного списка Банка России и возможность замены обеспечения в течение срока РЕПО, что позволяет использовать иностранные ценные бумаги, не обращающиеся на биржевом рынке Российской Федерации, для сделок РЕПО со сроком свыше 1 дня, а также существенно расширяет возможности по управлению портфелем ценных бумаг.

3. Изменение системы маржирования сделок РЕПО. В отличие от текущей практики посделочного маржирования, маржирование осуществляется по всему пулу сделок РЕПО Банка России, заключенных с контрагентом с использованием системы Bloomberg, а контрагентам Банка России предоставляется возможность уплаты компенсационного взноса ценными бумагами из состава корзины РЕПО.

Для расчета стоимости обеспечения используются единые дисконты для сделок РЕПО, заключаемых с использованием системы Bloomberg, вне зависимости от срока сделки. Значения дисконтов установлены равными начальным значениям дисконтов, применяемым в настоящее время для операций биржевого и внебиржевого РЕПО сроком до 6 календарных дней.

Для каждого контрагента Банком России устанавливается допустимый уровень переоценки совокупных обязательств, при превышении которого возникает обязательство по уплате компенсационного взноса.

Более подробная информация о договорной базе, порядке заключения, клиринга и расчетов по сделкам внебиржевого РЕПО размещена на сайте Банка России в разделе "Денежно-кредитная политика/Допуск к операциям РЕПО с Банком России".