Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 января 2012 г. № 12-4/пз-н "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов неликвидными ценными бумагами"

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6728) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148), приказываю:

утвердить прилагаемые Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов неликвидными ценными бумагами.

Методические рекомендации
по установлению критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов неликвидными ценными бумагами
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 24 января 2012 г. № 12-4/пз-н)

1. Критерии существенного отклонения цены неликвидных ценных бумаг (далее - Критерии) рекомендуется устанавливать на основании настоящих Методических рекомендаций каждым организатором торговли на рынке ценных бумаг и каждой фондовой биржей (далее - организаторы торговли), где совершаются сделки с ценными бумагами.

2. Организаторам торговли рекомендуется устанавливать Критерии своими внутренними документами в предусмотренном организаторами торговли порядке.

3. К неликвидным ценным бумагам организатору торговли рекомендуется относить все ценные бумаги, допущенные к торгам у этого организатора торговли, за исключением ликвидных ценных бумаг, определяемых на основании приказа ФСФР России от 19.05.2011 № 11-21/пз-н, и низколиквидных ценных бумаг, определяемых на основании приказа ФСФР России от 30.08.2011 № 11-38/пз-н.

4. В случае если организатором торговли по определяемым им критериям или по их сочетаниям выявлена нестандартная сделка с неликвидной ценной бумагой или в случае поступления организатору торговли предписания ФСФР России в связи с проведением камеральной проверки фактов возможного манипулирования рынком, для определения привели ли выявленные организатором торговли или указанные в предписании сделки (заявки на совершение сделок) с ценной бумагой к существенному отклонению цены, спроса, предложения и (или) объема торгов такой ценной бумагой от уровня, который сформировался бы без этих сделок (заявок), либо к поддержанию цены, спроса, предложения или объема торгов такой ценной бумагой на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок), организатору торговли рекомендуется обращаться в Экспертную комиссию но существенным рыночным отклонениям при Федеральной службе по финансовым рынкам (далее - Экспертная комиссия), дополнительно предоставляя Экспертной комиссии информацию о торгах неликвидной ценной бумагой в этот и во все предыдущие торговые дни в течение периода, когда совершались сделки с указанной ценной бумагой, продолжительность которого в каждом конкретном случае рекомендуется определять организатору торговли по своему усмотрению, а в случае поступления соответствующего предписания ФСФР России - в течение периода, указанного в этом предписании.

5. В целях выполнения рекомендации, предусмотренной в пункте 4 настоящих Методических рекомендаций, организатору торговли рекомендуется направлять в Экспертную комиссию обращение в бумажной форме с приложением электронного носителя с электронной версией указанного обращения, содержащего выписку из реестра сделок с ценной бумагой и выписку из реестра заявок на совершение сделок с этой ценной бумагой за соответствующий период, заменяя при этом закодированные данные участников торгов, субброкеров, клиентов и учредителей доверительного управления обезличенными обозначениями юридических и физических лиц специальными обозначениями, например:

обозначениями от Ю1 до Юn (где n - количество юридических лиц, информация о которых содержится в обеих указанных выше выписках) рекомендуется заменять коды (ИНН) участников торгов, субброкеров, клиентов и учредителей доверительного управления, являющихся российскими юридическими лицами;

обозначениями от Ф1 до Фn (где n - количество граждан России, информация о которых содержится в обеих указанных выше выписках) рекомендуется заменять коды (серии и номера общегражданских паспортов или свидетельств о рождении) клиентов и учредителей доверительного управления, являющихся российскими гражданами;

обозначениями от Н1 до Нn (где n - количество нерезидентов, информация о которых содержится в обеих указанных выше выписках) рекомендуется заменять коды клиентов и учредителей доверительного управления, являющихся нерезидентами.