(1).jpg)
Коэффициенты, используемые для расчета прогнозных значений показателей оценки капитала и доходности в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У (утв. ЦБР 24 июня 2008 г.)
1. Для показателей оценки капитала
При прогнозировании показателей оценки капитала используется модифицированный метод наименьших квадратов («с затуханием»).
*
*
*
*
*
*
*
Или:
*
*
*
*
*
*
*
Коэффициенты в уравнении (2) используются при условии, что число наблюдений * равно 25.
В Таблице 1 приведены поправочные коэффициенты для числа наблюдений от 13 до 25.
2. Для показателей оценки доходности
При прогнозировании показателя оценки доходности используется стандартный метод наименьших квадратов.
*
Или:
*
*
Коэффициенты в уравнении (4) используются при условии, что число наблюдений * равно 9.
В Таблице 2 приведены поправочные коэффициенты для числа наблюдений от 5 до 9.
Таблица 1
Капитал (месячная динамика)
| Количество доступных точек истории | Т-24 | Т-23 | Т-22 | Т-21 | Т-20 | Т-19 | Т-18 | Т-17 | Т-16 | Т-15 | Т-14 | Т-13 | Т-12 | Т-11 | Т-10 | Т-9 | Т-8 | Т-7 | Т-6 | Т-5 | Т-4 | Т-3 | Т-2 | Т-1 | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | -0,00001063 | -0,00008066 | -0,00025744 | -0,00057514 | -0,00105477 | -0,00170421 | -0,00251816 | -0,00347815 | -0,00455257 | -0,00569665 | -0,00685245 | -0,00794887 | -0,00890166 | -0,00961340 | -0,00997353 | -0,00985830 | -0,00913084 | -0,00764108 | -0,00522582 | -0,00170869 | 0,00309984 | 0,00940247 | 0,01741503 | 0,02736654 | 0,03949916 |
| 24 | -0,00001296 | -0,00009813 | -0,00031235 | -0,00069575 | -0,00127171 | -0,00204689 | -0,00301119 | -0,00413780 | -0,00538315 | -0,00668694 | -0,00797215 | -0,00914500 | -0,01009500 | -0,01069488 | -0,01080069 | -0,01025170 | -0,00887047 | -0,00646280 | -0,00281778 | 0,00229226 | 0,00911171 | 0,01790171 | 0,02894012 | 0,04252155 | |
| 23 | -0,00001594 | -0,00012032 | -0,00038190 | -0,00084791 | -0,00154410 | -0,00247470 | -0,00362244 | -0,00494858 | -0,00639284 | -0,00787346 | -0,00928717 | -0,01050922 | -0,01139333 | -0,01177173 | -0,01145517 | -0,01023286 | -0,00787254 | -0,00412044 | 0,00129871 | 0,00868169 | 0,01834676 | 0,03063371 | 0,04590380 | ||
| 22 | -0,00001977 | -0,00014883 | -0,00047087 | -0,00104167 | -0,00188906 | -0,00301297 | -0,00438538 | -0,00595036 | -0,00762405 | -0,00929468 | -0,01082252 | -0,01203994 | -0,01275139 | -0,01273337 | -0,01173447 | -0,00947536 | -0,00564878 | 0,00008046 | 0,00807549 | 0,01872732 | 0,03245494 | 0,04970522 | |||
| 21 | -0,00002476 | -0,00018582 | -0,00058586 | -0,00129082 | -0,00232995 | -0,00369581 | -0,00534422 | -0,00719433 | -0,00912857 | -0,01099265 | -0,01259559 | -0,01370972 | -0,01407062 | -0,01337721 | -0,01129169 | -0,00743953 | -0,00140954 | 0,00724622 | 0,01901237 | 0,03441024 | 0,05399786 | ||||
| 20 | -0,00003134 | -0,00023442 | -0,00073617 | -0,00161465 | -0,00289902 | -0,00456958 | -0,00655772 | -0,00874598 | -0,01096800 | -0,01300855 | -0,01460349 | -0,01543984 | -0,01515570 | -0,01334033 | -0,00953407 | -0,00322839 | 0,00613411 | 0,01915972 | 0,03650360 | 0,05886983 | |||||
| 19 | -0,00004014 | -0,00029909 | -0,00093512 | -0,00204046 | -0,00364131 | -0,00569782 | -0,00810409 | -0,01068818 | -0,01321214 | -0,01537194 | -0,01679752 | -0,01705279 | -0,01563560 | -0,01197779 | -0,00544513 | 0,00466264 | 0,01911183 | 0,03873478 | 0,06442987 | ||||||
| 18 | -0,00005207 | -0,00038637 | -0,00120201 | -0,00260746 | -0,00462052 | -0,00716833 | -0,01008740 | -0,01312354 | -0,01593193 | -0,01807709 | -0,01903287 | -0,01818247 | -0,01481844 | -0,00814266 | 0,00273365 | 0,01878992 | 0,04109623 | 0,07081334 | |||||||
| 17 | -0,00006854 | -0,00050606 | -0,00156544 | -0,00337288 | -0,00592788 | -0,00910329 | -0,01264528 | -0,01617333 | -0,01918025 | -0,02103219 | -0,02096860 | -0,01810226 | -0,01141929 | 0,00022088 | 0,01808550 | 0,04356849 | 0,07819044 | ||||||||
| 16 | -0,00009166 | -0,00067308 | -0,00206853 | -0,00442171 | -0,00769579 | -0,01167337 | -0,01595651 | -0,01996673 | -0,02294498 | -0,02395167 | -0,02186666 | -0,01538925 | -0,00303821 | 0,01684826 | 0,04611249 | 0,08677740 | |||||||||
| 15 | -0,00012481 | -0,00091075 | -0,00277773 | -0,00588251 | -0,01011870 | -0,01511675 | -0,02024397 | -0,02460449 | -0,02703934 | -0,02612634 | -0,02018020 | -0,00725246 | 0,01486848 | 0,04865739 | 0,09685218 | ||||||||||
| 14 | -0,00017345 | -0,00125646 | -0,00379798 | -0,00795356 | -0,01348534 | -0,01976209 | -0,02575914 | -0,03005847 | -0,03084861 | -0,02592474 | -0,01268862 | 0,01185141 | 0,05108036 | 0,10877669 | |||||||||||
| 13 | -0,00024673 | -0,00177199 | -0,00529934 | -0,01094687 | -0,01822723 | -0,2604762 | -0,03270977 | -0,03591000 | -0,03273916 | -0,01968264 | 0,00737960 | 0,05317306 | 0,12302869 |
Таблица 2
Доходность (квартальная динамика)
| Количество доступных точек истории | Т-8 | Т-7 | Т-6 | Т-5 | Т-4 | T-3 | Т-2 | Т-1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -0,06666667 | -0,05000000 | -0,03333333 | -0,01666667 | 0,00000000 | 0,01666667 | 0,03333333 | 0,05000000 | 0,06666667 |
| 8 | -0,08333333 | -0,05952381 | -0,03571429 | -0,01190476 | 0,01190476 | 0,03571429 | 0,05952381 | 0,08333333 | |
| 7 | -0,10714286 | -0,07142857 | -0,03571429 | 0,00000000 | 0,03571429 | 0,07142857 | 0,10714286 | ||
| 6 | -0,14285714 | -0,08571429 | -0,02857143 | 0,02857143 | 0,08571429 | 0,14285714 | |||
| 5 | -0,20000000 | -0,10000000 | 0,00000000 | 0,10000000 | 0,20000000 |
Коэффициенты, используемые для расчета прогнозных значений показателей оценки капитала и доходности в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (утв. ЦБР 24 июня 2008 г.)
Текст документа официально опубликован не был
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
