(1).jpg)
Письмо Банка России от 5 октября 2023 г. N 35-3-2/219 “О рассмотрении предложений и замечаний к проекту указания Банка России”
Департамент финансовой стабильности Банка России рассмотрел поступившие письмом Ассоциации российских банков (АРБ) от 18.09.2023 N А23-02/1Х-430 замечания и предложения к проекту указания Банка России "О требованиях к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе к перечню данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика", который был размещен на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для проведения оценки регулирующего воздействия в период с 22 августа по 5 сентября 2023 года, и направляет ответы и комментарии к ним согласно приложению к настоящему письму.
Приложение: 1 файл.
|
Директор Департамента финансовой стабильности |
Е.О. Данилова |
Приложение
Замечания и предложения
по проекту указания "О требованиях к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе к перечню данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика" (далее - Проект)
| N п/п | Структурная единица проекта нормативного акта Банка России | Содержание замечания или предложения/вопросы | Пояснение | Наименование КО, контактные данные (адрес электронной почты, телефон) | Ответ/комментарий Банка России |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | П. 3.1.8 | Снижение с 1.5 до 1.3 максимального значения коэффициента, применяемого при расчете величины среднемесячного дохода заемщика на основании сведений из кредитных отчетов БКИ1 выглядит излишне консервативным. | Применение коэффициента 1.3 при расчете вмененного дохода выглядит излишне консервативным. Отталкиваясь от этого значения можно сделать вывод, что средний размер ПДН2 на момент выдачи кредита составляет 77% ( = 1/1.3). Макропруденциальные лимиты регулируют долю клиентов с ПДН более 80% не более 20%, это означает, что медианное значение ПДН по выдаваемым кредитам должно быть существенно ниже 80%. Пересмотр матрицы надбавок с 01.09.2023 в более консервативную сторону оказывает дополнительную нагрузку на капитал Банка при выдаче ссуд с ПДН более 50%. Это должно дополнительно стимулировать снижение нагрузки по выдаваемым ссудам. На этом фоне предположение об изменении среднего уровня ПДН по выдаваемым кредитам с 66% до 77% (соответствует снижению коэффициент с 1.5 до 1.3) выглядит излишне консервативным. | ПАО БАНК УРАЛСИБ, Середюк Анастасия Олеговна, SeredyukAO@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054)-7227 | Снижение значения коэффициента (с 1,5 до 1,3), применяемого кредитными и микрофинансовыми организациями (далее соответственно - КО, МФО) при расчете величины среднемесячного дохода заемщика на основании сведений из кредитных отчетов БКИ, обусловлено необходимостью использования более консервативной оценки вмененного уровня долговой нагрузки заемщика (с 67 до 77%) и стимулирования использования подтвержденного дохода для целей оценки ПДН по предоставляемым кредитам (займам). |
| 2. | - | Исключение возможности нерасчета ПДН по кредитам, права требования по которым переданы в организацию | Процедуры продажи портфелей строятся с учетом максимального комфорта для клиентов. Таким образом Банки не проводят запросы документов, подтверждающих доход клиента, не требуют повторного заполнения анкеты и т.п. По этой причине у Банка покупателя отсутствует актуальная информация необходимая для расчета ПДН по приобретаемому портфелю. Введение данной нормы повышает нагрузку на клиента в момент продажи портфеля от Банка к Банку, кроме того, существенная часть клиентов может не предоставить необходимые документы, что приведет к неадекватному завышению нагрузки на капитал от приобретаемого портфеля | ПАО БАНК УРАЛСИБ, Середюк Анастасия Олеговна, SeredyukAO@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054)-7227 | Обязательные случаи расчета ПДН предусмотрены статьей 51 Федерального закона N 353-ФЗ3 (в редакции с 01.01.2024). Факт приобретения прав (требований) по потребительским кредитам (займам) не относится к указанным случаям. Вместе с тем в случае, если КО будет принято одно из решений, предусмотренных пунктами 2-4 части 1 статьи 51 Федерального закона N 353-ФЗ (в редакции с 01.01.2024), такая КО будет обязана рассчитать ПДН по потребительским кредитам (займам), права (требования) по которым были ею приобретены. Аналогичный подход действует в настоящее время (в соответствии с абзацем седьмым подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Указания Банка России N 6411-У4). Учитывая нормы статьи 51 Федерального закона N 353-ФЗ (в редакции с 01.01.2024) дополнительные положения в части особенностей расчета ПДН по кредитам (займам), права требования по которым переданы в организацию, в Проекте не требуются. |
| 3. | П. 3.2.6.3 | Возможность расширения периода, сделав его более 12 месяцев, для наборов, указанных в 3-6 абзацах п. 3.2.6.3 | Учитывая, что периода в 12 месяцев может быть недостаточно, чтобы получить выборку необходимого объема (100 тысяч - Приложение 3 второй абзац п. 1.8.16.), предлагаем расширить период | ПАО БАНК УРАЛСИБ: Ермаков Игорь Юрьевич, ErmakovIY@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 7231 Роскошенко Владислав Владимирович, RoskoshenkVV@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 4914 | У КО должно быть достаточно наблюдений для оценки качества модели за наиболее актуальный период, поэтому расширение периода не планируется. |
| 4. | П. 3.2.6.1 | Уточнение в части Анкетного дохода | Возможно ли Анкетный доход (в определении 3 абзаца п. 3.2.6.1) использовать как предиктор? | ПАО БАНК УРАЛСИБ: Ермаков Игорь Юрьевич, ErmakovIY@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 7231 Роскошенко Владислав Владимирович, RoskoshenkVV@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 4914 | Возможно в случае, если в выборке для построения модели данный вид дохода не является целевой переменной. |
| 5. | П. 3.2.6.3 | Уточнение в части необходимости соблюдения порога в 40% | На каких оценках дохода (модельный/п. 3.1.6 ("среднедушевой")/ п. 3.1.7 ("на кредитных отчетах")) необходимо выдержать порог в 40% по 9 абзац п. 3.2.6.3? | ПАО БАНК УРАЛСИБ: Ермаков Игорь Юрьевич, ErmakovIY@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 7231 Роскошенко Владислав Владимирович, RoskoshenkVV@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 4914 | Порог 40% применим к децилям фактических доходов, полученных на наборе данных для сравнения с подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Проекта. Данному порогу должны удовлетворять модельные оценки доходов. |
| 6. | Пп. 3.2.6.3 и 3.2.6.5 | Уточнение в части пересечения наборов данных | Могут ли пересекаться между собой наборы: набор для построения модели, наборы для оценки САОП (абзацы 3-6 п. 3.2.6.3.), набор для оценки Gini (4 абзац п. 3.2.6.5)? | ПАО БАНК УРАЛСИБ: Ермаков Игорь Юрьевич, ErmakovIY@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 7231 Роскошенко Владислав Владимирович, RoskoshenkVV@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 4914 | Указанные наборы данных могут пересекаться. |
| 7. | П. 1.8.14 | Уточнение в части набора данных для построения моделей | Зачем предусмотрена категория "0 - не подходит для построения модели оценки дохода заемщика" в наборе данных для построения модели (абзац 25 Приложения 3 п. 1.8.14.)? | ПАО БАНК УРАЛСИБ: Ермаков Игорь Юрьевич, ErmakovIY@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 7231 Роскошенко Владислав Владимирович, RoskoshenkVV@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 4914 | Наборы данных, предусмотренные пунктами 1.8.14-1.8.21 приложения 3 к Проекту, представляются в Банк России по установленной унифицированной форме, в связи с чем внесение изменений в какой-либо из них представляется нецелесообразным. |
| 8. | П. 1.8.14 | Уточнение в части набора данных для построения моделей | Зачем предусмотрена категория "0 - к заемщику модель не должна применяться" в наборе данных для построения модели (абзац 26 Приложения 3 п. 1.8.14.)? | ПАО БАНК УРАЛСИБ: Ермаков Игорь Юрьевич, ErmakovIY@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 7231 Роскошенко Владислав Владимирович, RoskoshenkVV@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 4914 | |
| 9. | П. 3.2.6.5 | Уточнение в части даты формирования наборов данных | Может ли дата формирования наборов для оценки САОП (7 абзац п. 3.2.6.3) отличаться от даты формирования набора данных для оценки ранжирующей способности ПДН (абзац 4 п. 3.2.6.5)? | ПАО БАНК УРАЛСИБ: Ермаков Игорь Юрьевич, ErmakovIY@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 7231 Роскошенко Владислав Владимирович, RoskoshenkVV@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054) 4914 | Требования к совпадению даты формирования наборов для оценки САОП (наборы данных, указанные в абзацах третьем - шестом подпункта 3.2.6.3 пункта 3.2 Проекта) и даты формирования набора данных для оценки ранжирующей способности ПДН Проектом не предусмотрены. |
| 10. | Мнение о проекте в целом | Указанные изменения снижают кредитную доступность для населения. Кредитные организации будут вынуждены отказывать платёжеспособным клиентам, что будет провоцировать их обращение к МФО (и кредитование под более высокий процент, что еще больше повлияет на ухудшение платежной ситуации для клиентов), либо брать кредиты у "теневых" кредиторов, что в итоге лишает клиентов защиты на законодательном уровне. Макропруденциальные лимиты и пересмотр матрицы надбавок уже способствует ужесточению предоставления потребительских кредитов, дополнительные ужесточения по правилам расчета ПДН кажутся избыточными. | ПАО БАНК УРАЛСИБ, Середюк Анастасия Олеговна, SeredyukAO@uralsib.ru, (495)-7851212 добавочный (054)-7227 | Решения Банка России направлены на сдерживание роста долговой нагрузки населения за счёт ограничения выдач кредитов заёмщикам с повышенной и высокой долговой нагрузкой. Анализ фактических данных по кредитным потерям банков показал, что средний уровень дефолтности увеличивается по мере роста долговой нагрузки заёмщика. Так, в условиях нормального макроэкономического фона уровень дефолтов заемщиков с избыточной долговой нагрузкой ПДН 80+ в 1,5-2 раза выше, чем по сегменту ПДН 25-50%. В кризисные периоды (например, ковид) данная зависимость усиливается (соотношение DR по указанным сегментам составило 3) поскольку высокозакредитованные заемщики более уязвимы к ухудшению макроэкономической среды. В свою очередь, банки могут выдавать кредиты с меньшим ПДН, снижая размер выдаваемого кредита или требуя наличие созаёмщика. | |
------------------------------
1 Бюро кредитных историй.
2 Показатель долговой нагрузки заемщика.
3 Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
4 Указание Банка России от 17.04.2023 N 6411-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала".
Обзор документа
Банком России были спроектированы требования к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика.
Представлены замечания и предложения по проекту соответствующего указания.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
