(1).jpg)
Информационное сообщение Банка России от 29 апреля 2021 г. “Банк России высвобождает макропруденциальный запас капитала банков по потребительским кредитам и возвращается к допандемическим макропруденциальным требованиям”
Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года.
Совет директоров Банка России, принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
Качество розничного кредитного портфеля в 2021 году будет в значительной мере зависеть от возможности заемщиков, чьи кредиты были реструктурированы, восстановить платежеспособность. Анализ данных крупнейших бюро кредитных историй показывает, что по большей части реструктурированных в пандемию потребительских кредитов (около 75%) период реструктуризации завершился уже к 1 января 2021 года. С учетом кредитного качества ссуд, вышедших из реструктуризации в 2020 году, можно ожидать, что в 2021 году объем потерь по реструктурированным потребительским кредитам не превысит 70-90 млрд рублей. Эта оценка меньше предыдущих оценок Банка России, что обусловлено более быстрым восстановлением экономической активности. В таких условиях Банк России планово завершает введенные ранее регуляторные послабления и возвращается к действовавшим ранее макропруденциальным требованиям по вновь выдаваемым кредитам.
К 1 июля 2021 года банки должны будут в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам МСП и реструктурированным в связи с пандемией. С учетом этого Банк России принял решение с 30 июня 2021 года отменить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года. Данная мера позволит на постоянной основе высвободить капитал банков на сумму в 124 млрд рублей1. Это поддержит их нормативы достаточности капитала на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов после окончания регуляторных послаблений. Кроме того, этот запас капитала может быть использован банками для покрытия потерь по другим кредитам, в частности субъектам МСП.
В условиях динамичного восстановления российской экономики после пандемии наблюдается ускорение роста в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. В марте 2021 года задолженность увеличилась на 1,9%. Средний темп роста задолженности за I квартал 2021 года, приведенный к годовому выражению, составляет более 15% (с учетом сезонности). На фоне ускоренного роста потребительского кредитования возрастает долговая нагрузка граждан. Отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам населения за 2020 год уже увеличилось с 10,7 до 11,7%. В связи с этим Банк России принял решение о повышении с 1 июля 2021 года надбавок по необеспеченным потребительским кредитам до значений, которые действовали до начала пандемии (в соответствии с таблицей 1).
Таблица 1. Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года
| Надбавка, п.п. | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без ПДН | (0-30] | (30-40] | (40-50] | (50-60] | (60-70] | (70-80] | (80+) | ||
| Полная стоимость кредита, % годовых | (0-10] | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| (10-15] | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | |
| (15-20] | 110 | 70 | 70 | 70 | 110 | 130 | 140 | 160 | |
| (20-25] | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 170 | 180 | 200 | |
| (25-30] | 180 | 130 | 130 | 130 | 180 | 190 | 200 | 220 | |
Таблица 2. Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года по 1 июля 2021 года
| Надбавка, п.п. | Показатель долговой нагрузки заемщика, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без ПДН | (0-30] | (30-40] | (40-50] | (50-60] | (60-70] | (70-80] | (80+) | ||
| Полная стоимость кредита, % годовых | (0-10] | 10 | н/п* | н/п | н/п | 10 | 30 | 50 | 80 |
| (10-15] | 20 | н/п | н/п | н/п | 20 | 40 | 60 | 90 | |
| (15-20] | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 90 | 100 | 130 | |
| (20-25] | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 130 | 140 | 170 | |
| (25-30] | 140 | 90 | 90 | 90 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
------------------------------
* Н/п - надбавка к коэффициенту риска не применяется.
------------------------------
Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), а также позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям.
------------------------------
1 По оценке на 1 апреля 2021 года.
Обзор документа
Банк России решил отменить с 30 июня 2021 г. надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 г., и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, предоставленным с 1 июля 2021 г.
К 1 июля 2021 г. банки должны будут полностью сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физлицам и субъектам МСП и реструктурированным в связи с пандемией. Отмена надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 г., позволит высвободить капитал банков.
Повышение надбавок по необеспеченным потребкредитам до значений, которые действовали до начала пандемии, будет способствовать снижению кредитования заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.
