Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Вопрос
Банк просит разъяснить следующий вопрос применения отдельных нормативно-правовых актов Банка России:
1. В соответствии с требованиями п. 5.2 Приложения к Указанию Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (далее - Указание № 3624-У) в качестве метода оценки процентного риска кредитная организация использует гэп-анализ с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов. Учитывая, что текущий уровень ключевой ставки составляет 7,50% годовых, который существенно ниже уровня ключевой ставки, действовавшей в период подготовки и вступления в силу вышеуказанного нормативного акта, может ли кредитная организация в рамках соблюдения требования п. 5.2 Приложения к Указанию Банка России № 3624-У использовать метод оценки процентного риска гэп-анализ с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 200 базисных пунктов, т.е. в соответствии с формой 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», установленной Приложением 1 к Указанию Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации»?
Ответ
Департамент банковского регулирования рассмотрел обращение Банка о разъяснении порядка применения положений нормативных актов Банка России и сообщает следующее.
В соответствии с требованиями пункта 5.2 Приложения 1 к Указанию Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (далее - Указание № 3624-У) в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в отношении процентного риска необходимо применять стресс-тест на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов.
Одновременно сообщаем, что соответствующие изменения планируется внести в форму 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», установленную Приложением 1 к Указанию Банка России от 24.11.2017 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
|
Заместитель директора Департамента банковского регулирования |
А.Е. Ханачевская |
ЦБ РФ указал, что в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала в отношении процентного риска банки должны применять стресс-тест на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов.
Соответствующие изменения планируется внести в форму 0409127 "Сведения о риске процентной ставки".
