Методика расчета индексов изменения условий банковского кредитования и спроса на кредиты

Общие положения

В таблице "Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупнейших российских банков" и информационно-аналитическом материале "Изменения условий банковского кредитования" представлена информация об индексах изменения условий предоставления банками кредитов основным категориям заемщиков. Источником информации для расчета индексов является проводимое Банком России ежеквартальное обследование кредитных организаций "Изменения в кредитной политике банка", являющееся аналогом "Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов" (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS) ФРС США и "Обследования условий банковского кредитования" (Bank Lending Survey, BLS) ЕЦБ. В обследовании принимают участие крупнейшие российские банки. В обследовании изучаются изменения условий кредитования трех основных категорий заемщиков: крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, а также населения.

Для целей обследования к крупным компаниям относятся небанковские предприятия и организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. К предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) относятся субъекты малого и среднего предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года). К ипотечным кредитам относятся ипотечные жилищные кредиты. Под потребительскими кредитами в обследовании подразумеваются любые кредиты на оплату услуг и приобретение движимого имущества, включая автокредитование. С IV квартала 2011 г. индексы изменения условий кредитования населения в целом рассчитываются как среднее арифметическое индексов ипотечного и потребительского кредитования. Аналогичным образом рассчитываются индексы спроса населения в целом на кредиты, а также индексы жесткости кредитования населения в целом.

Индексы изменения условий кредитования и спроса на кредиты являются качественной оценкой конъюнктуры кредитного рынка. Их значение в диапазоне от -5 до +5 интерпретируется как отсутствие заметных изменений.

Характеристика отдельных показателей

Индексы изменения условий банковского кредитования исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили условия кредитования). Индексы изменения условий банковского кредитования, приведенные в таблицах, представляют собой диффузные индексы ужесточения условий кредитования по сравнению с предыдущим периодом. Эти индексы рассчитываются по формуле:

, где

- диффузный индекс;

- доля банков, сообщивших о существенном ужесточении условий банковского кредитования, %;

- доля банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий банковского кредитования, %;

- доля банков, сообщивших об умеренном смягчении условий банковского кредитования, %;

- доля банков, сообщивших о существенном смягчении условий банковского кредитования, %.

Показатели условия банковского кредитования в целом, УБК по краткосрочным кредитам и УБК по долгосрочным кредитам характеризуют общее изменение условий кредитования каждой категории заемщиков с точки зрения доступности кредитов, под их ужесточением понимается снижение доступности кредитов, под смягчением - повышение доступности кредитов. К краткосрочным кредитам относятся кредиты на срок до 1 года включительно, к долгосрочным кредитам - кредиты на более длительный срок.

Для показателя размер кредита под ужесточением условий кредитования понимается уменьшение максимального размера кредита, который может быть предоставлен заемщику, а под смягчением - увеличение размера кредита. Для показателя срок кредита под ужесточением условий кредитования понимается уменьшение максимального срока кредита, а под смягчением - его увеличение. Для показателей процентная ставка по кредиту и дополнительные комиссии под ужесточением условий кредитования понимается увеличение ставок, дополнительных сборов и комиссий, а под смягчением - их снижение. Для показателей требования к заемщику и требования к обеспечению под ужесточением условий кредитования понимается увеличение существующих требований к финансовому положению заемщика, качеству и стоимости обеспечения по кредиту или введение новых требований, а под смягчением - уменьшение или отмена существующих требований. Для показателя спектр направлений кредитования под смягчением условий кредитования понимается введение новых кредитных программ, а под ужесточением условий кредитования - прекращение уже существующих кредитных программ.

Показатели группы Влияние отдельных факторов на изменение УБК отражают, как, по мнению банков-участников обследования, отдельные факторы повлияли на изменение УБК. Индексы данной группы исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (по мнению всех банков, определенный фактор способствовал существенному смягчению условий кредитования) до +100 (по мнению всех банков, определенный фактор способствовал существенному ужесточению условий кредитования). Эти индексы рассчитываются по формуле:

, где

- диффузный индекс;

- доля банков, сообщивших, что данный фактор способствовал существенному ужесточению условий банковского кредитования, %;

- доля банков, сообщивших, что данный фактор способствовал умеренному ужесточению условий банковского кредитования, %;

- доля банков, сообщивших, что данный фактор способствовал умеренному смягчению условий банковского кредитования, %;

- доля банков, сообщивших, что данный фактор способствовал существенному смягчению условий банковского кредитования, %.

Показатель политика банков характеризует влияние на УБК изменения приоритетов политики формирования банковских активов (в том числе относящихся к видам активов, уровню риска по ним, срочности), а также изменения приоритетов политики формирования обязательств, влекущего за собой изменение структуры пассивов (вследствие изменения срочности, валютной структуры и иных характеристик обязательств). Показатель ликвидность характеризует влияние ситуации с банковской ликвидностью на условия кредитования. Показатель конкуренция характеризует влияние на УБК конкуренции между банками на кредитном рынке, а также между банками и другими финансовыми организациями. Показатель операции Банка России характеризует влияние на УБК изменений ценовых (ставки) и неценовых (сроки, минимальные объемы сделок, требования к обеспечению) условий операций Банка России по рефинансированию банков и привлечению средств банков, а также лимитов объемов этих операций. Показатели внутреннее фондирование и внешнее фондирование характеризуют влияние на УБК условий привлечения средств у резидентов Российской Федерации (за исключением Банка России) и у нерезидентов, соответственно. Показатель ситуация в нефинансовом секторе характеризует влияние на УБК изменения финансового положения предприятий нефинансового сектора экономики и перспектив их деятельности, влияющего на платежеспособность заемщиков по уже выданным кредитам, а также потенциальных заемщиков по новым кредитам.

Индексы изменения спроса на кредиты исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки отметили существенное уменьшение спроса) до +100 (все банки отметили существенное увеличение спроса). Эти индексы рассчитываются по формуле:

, где

- диффузный индекс;

- доля банков, сообщивших, что спрос на кредиты существенно сократился, %;

- доля банков, сообщивших, что спрос на кредиты умеренно сократился, %;

- доля банков, сообщивших, что спрос на кредиты умеренно увеличился, %;

- доля банков, сообщивших, что спрос на кредиты существенно увеличился, %.

С IV квартала 2011 г. индекс общего спроса на новые кредиты рассчитывается как среднее арифметическое индексов спроса на кратко- и долгосрочные кредиты.

Показатели раздела Ожидания характеризуют будущее изменение условий банковского кредитования и спроса на кредиты. Показатели, содержащиеся в данном разделе, рассчитываются по методике, аналогичной методике расчета индексов изменения УБК в целом и изменения спроса на кредиты, соответственно.

Показатели раздела Жесткость, в отличие от показателей предшествующих разделов, характеризуют не изменение условий кредитования, а уровень их жесткости по оценкам банков. Показатели раздела Жесткость исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (по оценке всех банков-респондентов условия кредитования являются очень мягкими, не только не ограничивая доступ к кредитам для подавляющего большинства потенциальных заемщиков, но и привлекая заемщиков, существенно стимулируя спрос на кредиты) до +100 (по оценке всех банков-респондентов условия кредитования являются очень жесткими, ограничивая доступ к кредитам для большинства потенциальных заемщиков, в результате чего спрос на кредиты существенно ограничен).

Эти индексы рассчитываются по формуле:

, где

- диффузный индекс;

- доля банков, считающих степень жесткости условий кредитования существенной (условия ограничивают доступ к кредитам для большинства потенциальных заемщиков, в результате чего спрос на кредиты существенно ограничен), %;

- доля банков, считающих степень жесткости условий кредитования умеренной (условия ограничивают доступ к кредитам для отдельных групп заемщиков, в результате чего спрос на кредиты умеренно ограничен), %;

- доля банков, считающих степень мягкости условий кредитования умеренной (условия не только не ограничивают доступ к кредитам для большинства потенциальных заемщиков, но и привлекают заемщиков, умеренно стимулируя спрос на кредиты), %;

- доля банков, считающих степень мягкости условий кредитования существенной (условия не только не ограничивают доступ к кредитам для подавляющего большинства потенциальных заемщиков, но и привлекают заемщиков, существенно стимулируя спрос на кредиты), %.