Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента» (по состоянию на 13.04.2015)

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «__» ________ 2015 года № ___) внести в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года № 34094, 10 декабря 2014 года № 35118 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2012 года № 77, от 1 октября 2014 года № 87, от 22 декабря 2014 года № 112), следующие изменения. 

1.1. В преамбуле слова «от 4 марта 2015 года № 17).» заменить словами «от 4 марта 2015 года № 17) (далее - Инструкция Банка России № 139-И).».

1.2. В приложении 1:

1.2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. В целях настоящей Методики под выделенным капиталом ЦК понимается часть собственных средств (капитала) ЦК, которая в соответствии с правилами клиринга и (или) иными внутренними документами, предназначена для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участником клиринга своих обязательств, и используемая ЦК до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение. Величина выделенного капитала ЦК формируется из источников базового капитала, установленных в пункте 2.1 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225 («Вестник Банка России» от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114) (далее - Положение Банка России № 395-П).».

1.2.2. Таблицу 2 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 дополнить строками 22 - 31 следующего содержания:

“

“.

1.2.3. Примечания к заполнению таблицы 2 дополнить примечаниями к вопросам 22, 24, 29, 30 следующего содержания:

«К вопросу 22. 

При оценке данного вопроса следует учитывать, что величина выделенного капитала ЦК должна быть не менее 25 процентов от суммы:

средств, необходимых для обеспечения упорядоченной ликвидации или реструктуризации своей деятельности, определенных в соответствии с вопросом 29 таблицы 1;

средств, необходимых для покрытия убытков в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с невыполнением обязательств участниками клиринга, определенных в соответствии с вопросом 30 таблицы 1;

средств, необходимых для покрытия величины К1, рассчитанной по формуле:

К1 = minН1.0 * ЗН1.0, где

minН1.0 - минимально допустимое числовое значение норматива собственных средств (капитала) банка, установленная пунктом 2.2 Инструкции Банка России № 139-И;

3Н1.0 - величина знаменателя в формуле расчета норматива достаточности собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с пунктом 2.1.1 Инструкции Банка России № 139-И. 

К вопросу 24. 

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение выделенного капитала ЦК в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard&Poor"s" или "Fitch Rating"s" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody"s Investors Service", за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.1.2 настоящей Методики.

К вопросу 29. 

При оценке данного вопроса следует учитывать, что предполагаемый срок проведения ликвидации или реструктуризации своей деятельности должен быть достаточным для того, чтобы даже в неблагоприятных рыночных условиях обеспечить упорядоченную ликвидацию или реструктуризацию своей деятельности, реорганизацию своих операций, ликвидацию своего клирингового портфеля или перевод своей клиринговой деятельности другому ЦК, и не может быть короче шести месяцев. Величина средств, необходимая для обеспечения упорядоченной ликвидации или реструктуризации своей деятельности, должна составлять не менее 50 процентов от величины операционных расходов, отраженной в строке 19, столбце «Данные за отчетный период», опубликованной формы 0409807 «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный год, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75-76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79-80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115-116) (далее - Указание Банка России № 2332-У).

К вопросу 30. 

При оценке данного вопроса следует учитывать, что средства, необходимые для покрытия убытков в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с невыполнением обязательств участниками клиринга, должны составлять не менее 25 процентов от величины операционных расходов, отраженной в строке 19, столбце «Данные за отчетный период», опубликованной формы 0409807 «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный год, установленной Указанием Банка России № 2332-У.». 

1.2.4. В подпункте 3.1.4 пункта 3.1 цифры «40» заменить цифрами «62». 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента»

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента» (далее - проект указания Банка России):

- устанавливает понятие «выделенный капитал центрального контрагента» и в качестве источников его формирования определяет источники базового капитала, установленные в пункте 2.1 Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»;

- определяет периодичность пересмотра и порядок расчета величины выделенного капитала ЦК. Порядок расчета данного показателя основан на международно принятом подходе, реализованном в рамках Регулирования ЕС № 648/2012 от 04.07.2012 внебиржевых деривативов, деятельности центральных контрагентов и торговых репозитариев* и технических стандартов к нему**. 

- уточняет порядок расчета требований к капиталу на покрытие расходов, необходимых для обеспечения упорядоченной ликвидации или реструктуризации деятельности ЦК, а также требований к капиталу на покрытие убытков в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с невыполнением обязательств участниками клиринга. 

Кредитная организация, осуществляющая функции центрального контрагента, в отношении которой Банком России принято решение о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, должна обеспечить соответствие качества управления центрального контрагента требованиям проекта указания Банка России с 1 июля 2015 года. 

_____________________________

* Regulation № 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 04/07/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

** Commission Delegated Regulation № 152/2013 of 19/12/2012 supplementing Regulation № 648/2012 with regard to regulatory technical standards on capital requirements for central counterparties

Commission Delegated Regulation № 153/2013 of 19/12/2012 supplementing Regulation № 648/2012 with regard to regulatory technical standards on requirements for central counterparties