Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках представления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)» (по состоянию на 03.02.2015)

1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 года № 32434 («Вестник Банка России» от 4 июня 2014 года № 52, от 1 октября 2014 года № 87), следующие изменения.

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Информация о заключенных на основании генерального соглашения договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, виды которых определены Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», представляется в репозитарий с 1 июля 2015 года, при этом информация о таких договорах, заключенных после 11 августа 2011 года и до заключения договора с репозитарием (дополнительного соглашения с репозитарием о представлении информации по всем видам договоров, если первоначально договор с репозитарием заключен в отношении отдельных видов договоров), если обязательства по таким договорам не исполнены на дату представления информации, представляется в репозитарий не позднее 1 июля 2015 года.».

1.2. В пункте 4:

слово «апреля» заменить на слово «июля»;

после слов «2011 года» дополнить словом «включительно».

1.3. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Договор об оказании репозитарных услуг, заключенный после 1 января 2015 года, должен содержать международные коды идентификации юридических лиц - сторон генерального соглашения, обязанных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Указания представлять информацию в репозитарий, а также информирующего лица.».

1.4. В пункте 12 слова «Если иное не предусмотрено настоящим Указанием, информация» заменить словом «Информация».

1.5. Пункт 13 признать утратившим силу.

1.6. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«уникальный код идентификации договора для договоров, заключенных с 1 июля 2016 года.».

1.7. В пункте 25:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«в сообщении отсутствует международный код идентификации юридического лица, являющего стороной по договору, обязанного в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Указания представлять информацию в репозитарий, а также информирующего лица.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в сообщении отсутствует уникальный код идентификации договора, для договоров, заключенных с 1 июля 2016 года.».

1.8. В пункте 24 слова «информирующим лицом являются обе стороны генерального соглашения - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии установления совпадения всех данных в сообщениях, полученных от сторон такого соглашения» заменить словами «информирующих лиц более одного - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии установления совпадения обязательных для сверки полей в сообщениях, полученных от информирующих лиц».

1.9. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. В реестр договоров включаются сведения согласно таблицам 1 и 2 приложения 1 к настоящему Указанию. При этом в реестр договоров включаются сведения, относящиеся к соответствующему виду договора согласно таблицам 3 - 8 приложения 1 и приложениям 2 - 7 к настоящему Указанию, а также сведения, которые дополнительно представлены информирующим лицом для включения в реестр. Сведения, указанные в настоящем пункте, могут включаться в реестр договоров также и на иностранном языке, если договор, о котором представляются эти сведения, составлен на иностранном языке.».

1.10. Пункт 34 признать утратившим силу.

1.11. В пункте 35 слова «о договоре» заменить словами «о заключении договора».

1.12. Приложения 1, 3, 4 изложить в редакции приложений 1, 3, 4 к настоящему Указанию соответственно.

1.13. Приложение 2 с 1 октября 2015 изложить в редакции приложения 2 настоящему Указанию.

1.14. Приложение 6 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.15. Приложение 8 изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 г. № 3253-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

«Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. № 3253-У
«О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

Сведения,
подлежащие включению в реестр договоров

Таблица 1. Сведения о генеральном соглашении

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер генерального соглашения	Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием
2	Дата и время занесения генерального соглашения в реестр	Указывается дата и время регистрации генерального соглашения в реестре договоров в соответствии со стандартом ISO 8601 в формате (ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС)
3	Примерные условия договора (форма генерального соглашения)	Указываются наименование организации, разработавшей и опубликовавшей примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно
4	Тип кода стороны 1	Указывается тип кода стороны 1 в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора
5	Код стороны 1	Указывается значение кода идентификации стороны договора
6	Наименование стороны 1	Для кода L - полное фирменное наименование юридического лица; для кода P - фамилия, имя и отчество физического лица
7	Код страны стороны 1	Указывается код страны в соответствии со стандартом ISO standard 3166-1 alpha-2
8	Вид экономической деятельности стороны 1	CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; D - дилер; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; Other - прочие финансовые посредники; NF - нефинансовые организации
9	Тип кода стороны 2	Указывается тип кода стороны 1 в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора
10	Код стороны 2	Указывается значение кода идентификации стороны договора
11	Наименование стороны 2	Для кода L - полное фирменное наименование юридического лица; для кода P - фамилия, имя и отчество физического лица
12	Код страны стороны 2	Указывается код страны в соответствии со стандартом ISO standard 3166-1 alpha-2
13	Вид экономической деятельности стороны 2	CCP - центральный контрагент; CI - кредитная организация; B - брокер; D - дилер; MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; Dep - депозитарии; R - регистраторы; PF - негосударственные пенсионные фонды; IF - акционерные инвестиционные фонды; TA - организаторы торговли; CC - клиринговые организации; I - страховые организации; Other - прочие финансовые посредники; NF - нефинансовые организации
14	Код информирующего лица стороны 1	Указывается международный код идентификации юридического лица, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 17442 (код LEI)
15	Наименование информирующего лица стороны 1	Указывается полное фирменное наименование юридического лица
16	Код информирующего лица стороны 2	Указывается международный код идентификации юридического лица, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 17442 (код LEI)
17	Наименование информирующего лица стороны 2	Указывается полное фирменное наименование юридического лица
18	Признак связанности стороны 1 и стороны 2	Y - стороны являются связанными; N - стороны не являются связанными.

Таблица 2. Общие сведения о договоре

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	4
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора
2	Идентификационный номер генерального соглашения	Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием, на условиях которого заключен договор. Если договор заключен вне условий генерального соглашений, поле остается пустым
3	Идентификационный номер портфеля	Указывается идентификационный номер портфеля, в который входит договор. Если договор заключен на индивидуальной основе вне портфеля, поле остается пустым
4	Дата и время поступления договора в репозитарий	Указывается дата и время регистрации договора в журнале учета входящих сообщений в соответствии со стандартом ISO 8601 (в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС)
5	Дата и время регистрации договора в реестре	Указывается дата и время регистрации договора в реестре в соответствии со стандартом ISO 8601 в формате (в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС)
6	Код состояния обязательств по договору	R - аннулирование договора ввиду ошибочного заключения или иных обстоятельств, свидетельствующих о недействительности договора; N - прекращение обязательств по договору ввиду новации (новация отражается регистрацией нового договора); CA - прекращение обязательств по договору ввиду компрессии портфеля; CM - новый договор является результатом компрессии портфеля, без заключения нового договора; W - прекращение регистрации договора в репозитарии ввиду перехода клиента в другой репозитарий; T - обязательства прекращены надлежащим исполнением в срок; TD - обязательства прекращены надлежащим исполнением досрочно; C - исполнение обязательств на плановую дату окончания просрочено; P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям; D - обязательства прекращены по иным основаниям; E - продление срока действия договора, в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события
7	Дата заключения договора	Указывается дата заключения договора в соответствии со стандартом ISO 8601 (в формате ГГГГ.ММ.ДД)
8	Дата начала срока действия договора	Указывается дата, определенная сторонами как "дата начала срока действия договора", в соответствии со стандартом ISO 8601 (в формате ГГГГ.ММ.ДД ), если указанная дата не совпадает с датой заключения договора. Для договоров, у которых права и обязательства сторон возникают с момента заключения договора, указывается дата заключения договора (напр. европейский опцион).
9	Дата окончания срока действия договора	Указывается дата окончания срока действия договора в соответствии со стандартом ISO 8601 (в формате ГГГГ.ММ.ДД). В случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора.
10	Тип кода продавца по договору	Указывается тип кода продавца по договору в соответствии с приоритетом использования кодов
11	Код продавца по договору	Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное сторонами как продавец по договору (если применимо)
12	Наименование продавца по договору	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица
13	Тип кода покупателя по договору	Указывается тип кода покупателя по договору в соответствии с приоритетом использования кодов
14	Код покупателя по договору	Указывается код, позволяющий идентифицировать лицо, определенное сторонами как покупатель по договору (если применимо)
15	Наименование покупателя по договору	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица
16	Тип клиента стороны 1	F - клиент является профучастником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или предоставление займов; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента
17	Тип кода клиента стороны 1	Указывается тип кода идентификации клиента стороны 1 в соответствии с приоритетом использования кодов
18	Код клиента стороны 1	Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий однозначно идентифицировать клиента
19	Наименование клиента стороны 1	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица
20	Код страны клиента 1	Указывается код страны в соответствии со стандартом ISO standard 3166-1 alpha-2
21	Тип клиента стороны 2	F - клиент является профучастником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или предоставление займов; L - клиент является иным юридическим лицом; P - клиент является физическим лицом; N - договор заключен не в интересах клиента
22	Тип кода клиента стороны 2	Указывается тип кода клиента стороны 2 в соответствии с приоритетом использования кодов
23	Код клиента стороны 2	Указывается код клиента стороны по договору, позволяющий однозначно идентифицировать клиента
23	Наименование клиента стороны 2	Полное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица
25	Код страны клиента 1	Указывается код страны в соответствии со стандартом ISO standard 3166-1 alpha-2
26	Код голосового брокера	Если сделка заключена при посредничестве брокера, и брокер не является стороной сделки, указывается международный код идентификации юридического лица брокера, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 17442 (код LEI). В противном случае поле не заполняется.
27	Код участника клиринга	Указывается международный код идентификации юридического лица - участника клиринга, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 17442 (код LEI). Если обязательства по договору не подлежат клирингу, поле не заполняется.
28	Тип кода бенефициара	Указывается тип кода клиента стороны 2 в соответствии с приоритетом использования кодов
29	Код бенефициара по договору	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать бенефициара
30	Код типа расчетов	OTC - внеклиринговый расчет; CCP - расчеты по результатам централизованного клиринга; CS - расчеты по результатам простого клиринга
31	Код метода расчетов	P - поставочный; C - расчетный; E - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный
32	Код клиринговой организации	Указывается международный код идентификации юридического лица - клиринговой организации, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 17442 (код LEI)
33	Код центрального контрагента	Указывается международный код идентификации юридического лица - центрального контрагента, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 17442 (код LEI)
34	Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул (в формате ГГГГ.ММ.ДД)
35	Обязанность централизованного клиринга	Y - договор подлежит обязательному централизованному клирингу, N - договор не подлежит обязательному централизованному клирингу
36	Дата и время клиринга	Указывается дата и время клиринга договора в журнале учета входящих сообщений в соответствии со стандартом ISO 8601 (в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС)
37	Идентификационный номер портфеля договоров	Указывается уникальный идентификационный номер портфеля договоров, если договор является частью портфеля
38	Дата включения договора в портфель	Указывается дата (в формате ГГГГ.ММ.ДД) включения договора в портфель
39	Дата исключения договора из портфеля	Указывается дата (в формате ГГГГ.ММ.ДД) исключения договора из портфеля

Таблица 3. Сведения об условиях опциона

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора.
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с приложением 3
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6
4	Дата исполнения опциона	Указывается дата, в которую покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для европейского стиля опциона) (в формате ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС)
5	Срок осуществления права на исполнение опциона	Указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для американского и бермудского стиля опциона) с (ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС) по (ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС)
6	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7.
7	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, согласно договору, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.)
8	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
9	Номинальная сумма базового актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей «Количество базового актива» или «Номинальная сумма базового актива»
10	Код валюты, в которой выражается номинальная сумма базового актива	Код ОКВ (буквенный)
11	Цена (премия) опциона	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона
12	Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона	Код ОКВ (буквенный)
13	Цена исполнения опциона	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена исполнения опциона. В случае если базовым (базисным) активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты
14	Период исполнения средней цены опциона	Для азиатского опциона указывается период, за который определяется средняя цена базового актива опциона (если условиями азиатского опциона предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена, указываются первая и последняя дата), с (ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС) по (ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС)
15	Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона	Код ОКВ (буквенный) (если применимо)
16	Сумма платежа	Указывается сумма платежа по бинарному опциону - числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма
17	Код валюты, в которой выражается сумма платежа	Код ОКВ (буквенный)
18	Тип барьерного условия	Указывается тип барьерного условия: отлагательное или отменительное (если применимо)
19	Идентификатор барьерного условия	R - процентная ставка; EX - курс
20	Барьерная цена (курс, процентная ставка)	Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права для отлагательного условия (утрату покупателем опциона права для отменительного условия) требовать от продавца исполнения опционного договора
21	Код валюты, в которой выражается барьерная цена	Код ОКВ (буквенный)

Таблица 4. Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного СВОПА)

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора
2	Код классификации	Указывается код в соответствии с приложением 3
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6
4	Тип кода клиента стороны 1	Указывается тип кода клиента стороны 1 в соответствии с приоритетом использования кодов
5	Обязательства стороны 1	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
6	Номинальная сумма стороны 1	Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
8	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4
9	Код амортизации/увеличения ставки	Указывается код в соответствии с приложением 4
10	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка
11	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
12	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
13	Периодичность платежей	Код в соответствии с приложением 5
14	Поставка базового (базисного) актива
15	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7
16	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору.
17	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
18	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базового актива	Код ОКВ (буквенный)
19	Номинальная сумма базового актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей «Количество базового актива» или «Номинальная сумма базового актива».
20	Дата поставки	Указывается дата поставки (в формате ГГГГ.ММ.ДД). Заполняется одно из полей «Дата поставки» или «Период поставки»
21	Период поставки	Указывается период поставки с (ГГГГ.ММ.ДД) по (ГГГГ.ММ.ДД). Заполняется одно из полей «Дата поставки» или «Период поставки»
Платежи плавающих индексированных сумм
22	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7
23	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору.
24	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
25	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
26	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Код ОКВ (буквенный)
27	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы
28	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
29	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Код в соответствии с приложением 5
30	Тип кода клиента стороны 2	Указывается тип кода клиента стороны 2 в соответствии с приоритетом использования кодов
31	Обязательства стороны 2	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать сторону договора
Платежи доходности по ставке
32	Номинальная сумма стороны 1	Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал
33	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
34	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4
35	Код амортизации/увеличения ставки	Указывается код в соответствии с приложением 4
36	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка
37	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
38	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
39	Периодичность платежей	Код в соответствии с приложением 5
	Поставка базового (базисного) актива
40	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7
41	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору.
42	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
43	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базового актива	Код ОКВ (буквенный)
44	Номинальная сумма базового актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей Количество или номинальная сумма базового актива
45	Дата поставки	Указывается дата поставки (в формате ГГГГ.ММ.ДД). Заполняется одно из полей «Дата поставки» или «Период поставки»
46	Период поставки	Указывается период поставки с (ГГГГ.ММ.ДД) по (ГГГГ.ММ.ДД). Заполняется одно из полей «Дата поставки» или «Период поставки»
Платежи плавающих индексированных сумм
47	Код базового (базисного)	Указывается код базового (базисного) актива в актива соответствии с приложением 7
48	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору.
49	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
50	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается оговоренный размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
51	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Код ОКВ (буквенный)
52	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с приложением 4 и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы
53	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
54	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Код в соответствии с приложением 5

Таблица 5. Сведения об условиях кредитного СВОПА

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора
2	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6
3	Код контрольного лица	Указывается идентификационный код лица (код LEI, в случае его отсутствия - иной код, позволяющий однозначно определить наименование и местоположение этого лица), на кредитный риск которого приобретается защита
4	Код долгового обязательства контрольного лица	Указывается код обязательства контрольного лица (код долгового финансового инструмента, займа и т.д.)
5	Код типа обязательств	Указывается код типа обязательств контрольного лица (долговое обязательство, корзина/портфель долговых обязательств, индекс CDS, и т.д.)
6	Код категории обязательств контрольного лица	Указывается код категории обязательств контрольного лица (облигация, заем, иная долговая ценная бумага и т.д.)
7	Номинальная сумма	Указывается размер номинальной суммы своп договора в валюте, в которой выражен номинал
8	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Код ОКВ (буквенный)
9	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты
10	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с приложением 5
11	Сумма первоначального платежа	Указывается сумма первоначального платежа, уплачиваемая продавцу кредитной защиты
12	Код кредитного события	Указывается код события, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора

Таблица 6. Сведения об условиях форварда

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора
2	Код классификации производного финансового инструмента	Указывается код в соответствии с приложением 3
3	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с приложением 6
4	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7.
5	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору.
6	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базового актива	Код ОКВ (буквенный)
8	Номинальная сумма базового актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей «Количество» или «Номинальная сумма базового актива»
9	Дата поставки	Указывается дата поставки (в формате ГГГГ.ММ.ДД)
10	Дата расчетов	Указывается дата оплаты (в формате ГГГГ.ММ.ДД)
11	Форвардная цена договора	Указывается числовое значение форвардной цены договора
12	Код валюты, в которой выражается цена форварда	Код ОКВ (буквенный) (если применимо)

Таблица 7. Сведения об условиях договора РЕПО

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	4
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора
2	Код базового актива	Указывается код базового актива в соответствии с приложением 7
3	Количество ценных бумаг	Указывается числовое значение в штуках (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная стоимость ценных бумаг»)
4	Номинальная стоимость ценных бумаг	Указывается числовое значение. Заполняется одно из полей «Количество» или «Номинальная стоимость ценных бумаг»
5	Код валюты, в которой выражается номинальная стоимость ценных бумаг	Код ОКВ (буквенный)
6	Сумма расчетов по первой части договора	Указывается числовое значение суммы расчетов первой части договора РЕПО в валюте, в которой выражается цена сделки по первой части
7	Код валюты, в которой выражается цена	Код ОКВ (буквенный)
8	Фиксированная ставка репо	Указывается фиксированная ставка РЕПО
9	Плавающая ставка репо	Указывается плавающая ставка РЕПО
10	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки
11	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки
12	Дата поставки по первой части	Указывается дата поставки по первой части договора РЕПО (ГГГГ.ММ.ДД)
13	Дата поставки по второй части	Указывается дата поставки по второй части договора РЕПО (ГГГГ.ММ.ДД)
14	Дата расчетов по первой части	Указывается дата оплаты по первой части договора РЕПО (ГГГГ.ММ.ДД)
15	Дата расчетов по второй части	Указывается дата оплаты по второй части договора РЕПО (ГГГГ.ММ.ДД)

Таблица 8. Сведения об условиях иного договора

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора
2	Тип кода клиента стороны 1	Указывается тип кода клиента стороны 1 в соответствии с приоритетом использования кодов
3	Обязательство стороны 1	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать сторону договора
4	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7.
5	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору.
6	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
7	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базового актива	Код ОКВ (буквенный)
8	Номинальная сумма базового актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей «Количество» или «Номинальная сумма базового актива»
9	Цена за единицу базового актива	Указывается числовое значение цены базового актива в валюте, в которой выражается эта цена
10	Код валюты, в которой выражается цена	Код ОКВ (буквенный)
11	Дата поставки базового	Указывается дата поставки объекта договора актива (ГГГГ.ММ.ДД)
12	Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2, в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
13	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	Код ОКВ (буквенный)
14	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода (ГГГГ.ММ.ДД)
15	Тип кода клиента стороны 2	Указывается тип кода клиента стороны 2 в соответствии с приоритетом использования кодов
16	Обязательства стороны 2	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать сторону договора
17	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением 7.
18	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно договору.
19	Количество базового актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива (в том случае, если заполнение поля невозможно, заполняется поле «Номинальная сумма базового актива»)
20	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базового актива	Код ОКВ (буквенный)
21	Номинальная сумма базового актива	Указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения. Заполняется одно из полей «Количество» или «Номинальная сумма базового актива»
22	Цена за единицу базового актива	Указывается числовое значение цены за единицу базового актива в валюте, в которой выражается эта цена
23	Код валюты, в которой выражается цена базового актива	Код ОКВ (буквенный)
24	Дата поставки объекта договора	Указывается дата поставки объекта договора (в формате ГГГГ.ММ.ДД)
25	Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 1, в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена
26	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	Код ОКВ (буквенный)
27	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода (в формате ГГГГ.ММ.ДД)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 г. № 3253-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

«Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. № 3253-У
«О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

Сведения,
связанные с обеспечением исполнения обязательств, информации о маржевых суммах и информации о справедливой/оценочной стоимости

Таблица 1. Сведения об обеспечении

Номер строки	Виды сведений	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора	Указывается уникальный идентификационный номер договора (портфеля договоров), для которого вносится обеспечение
2	Тип обеспечения	Указывается тип обеспечения по сделке/портфелю сделок (маржинальных требований): FC - полное обеспечение: используется одновременно начальная и вариационная маржа; PC - частичное обеспечение: используется только вариационная маржа; OC - одностороннее обеспечение: начальная и/или вариационная маржа вносится только одной стороной; U - обязательства по данному договору не обеспечиваются
3	Форма обеспечения	Указывается форма обеспечения по сделке/портфелю сделок: T - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально; G - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам в составе портфеля (кумулятивное обеспечение); U - обязательства по данному договору не обеспечиваются

Таблица 2. Информация о маржевых суммах

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	4
1	Идентификационный номер договора о маржевых суммах	Указывается уникальный идентификационный номер договора, о маржевых суммах (если применимо)
2	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная договором начальная маржевая сумма, в валюте, в которой выражается указанная сумма
3	Тип кода получателя начальной маржевой суммы	Указывается тип кода получателя начальной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов
4	Код получателя начальной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать получателя начальной маржевой суммы
5	Тип кода плательщика начальной маржевой суммы	Указывается тип кода получателя начальной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов
6	Код плательщика начальной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать плательщика начальной маржевой суммы
7	Код валюты начальной маржевой суммы	Код ОКВ (буквенный)
8	Плавающая маржевая сумма	Указывается плавающая маржевая сумма, в валюте, в которой выражается плавающая сумма маржи
9	Тип кода получателя плавающей маржевой суммы	Указывается тип кода получателя плавающей маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов
10	Код получателя плавающей маржевой суммы	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать плательщика плавающей маржевой суммы
11	Тип кода плательщика плавающей маржевой суммы	Указывается тип кода плательщика плавающей маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов
12	Код плательщика плавающей маржевой суммы	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать плательщика плавающей маржевой суммы
13	Код валюты плавающей маржевой суммы	Код ОКВ (буквенный)
14	Накопленная маржевая сумма	Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки, в валюте, в которой выражается указанная сумма
15	Тип кода получателя накопленной маржевой суммы	Указывается тип кода получателя накопленной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов
16	Код получателя накопленной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать получателя накопленной маржевой суммы
17	Тип кода плательщика накопленной маржевой суммы	Указывается тип кода плательщика накопленной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов
18	Код плательщика накопленной маржевой суммы	Указывается код, позволяющий однозначно идентифицировать плательщика накопленной маржевой суммы
19	Код валюты накопленной маржевой суммы	Код ОКВ (буквенный)
20	Дата расчета маржевой суммы	Указывается дата (в формате ГГГГ.ММ.ДД), на которую приведена предоставляемая информация о маржевых суммах
21	Дата внесения сведений в реестр	Указывается дата (в формате ГГГГ.ММ.ДД), внесения сведений о маржевой сумме в реестр

Таблица 3. Информация о справедливой/оценочной стоимости

Номер строки	Виды информации	Описание
1	2	3
1	Идентификационный номер договора о расчете справедливой стоимости	Указывается уникальный идентификационный номер договора о расчете справедливой стоимости
2	Идентификационный номер договора (портфеля договоров)	Указывается уникальный идентификационный номер договора (портфеля договоров)
3	Справедливая/оценочная стоимость	Указывается справедливая/оценочная стоимость договора (портфеля договоров)
4	Тип оценки стоимости	Указывается метод оценки справедливой стоимости: M - рыночная оценка; O - оценка, полученная на основе модели
5	Валюта справедливой/оценочной стоимости	Указывается ОКВ код валюты, в которой выражена справедливая/оценочная стоимость
6	Дата и время оценки	Дата и время (в формате ГГГГ.ММ.ДДТ ЧЧ:ММ:СС), на которую приводится информация о справедливой/оценочной стоимости

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 г. № 3253-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

«Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. № 3253-У
«О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

Коды
классификации производных финансовых инструментов и договоров РЕПО

1. Код классификации производных финансовых инструментов и договоров репо является последовательностью атрибутов указанного кода, присваиваемых в соответствии с настоящим приложением.

2. Первый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов и договоров репо присваивается по виду производного финансового инструмента или договора репо:

O - опционный договор (далее - опцион);

S - своп договор (далее - своп);

F - форвардный договор (далее - форвард);

R - договор репо.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами

3. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, характеризует право покупателя по опционному договору приобрести базовый (базисный) актив, потребовать оплаты базового (базисного) актива, заключить соответствующий договор или потребовать уплаты денежной суммы:

P - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базовый (базисный) актив или получить выгоду продавца базового (базисного) актива (продавца по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Пут);

C - опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базовый (базисный) актив или получить выгоду покупателя базового (базисного) актива (покупателя по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Колл).

Z - опцион с правом выбора покупателем типа опциона в будущем.

4. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по стилю опциона:

A - американский опцион - покупатель опциона вправе требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

E - европейский опцион - покупатель опциона вправе требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

B - бермудский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты.

5. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по цене исполнения:

F - фиксированная цена исполнения;

L - плавающая цена исполнения, определяемая в будущем по установленным договором правилам;

X - цена исполнения опциона определяется иным способом, предусмотренным договором.

6. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по наличию и виду барьерного условия исполнения опциона:

N - условие, определяющее значение барьерной цены базового (базисного) или иного актива, при котором покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона или при которой исполнение опциона прекращается, не установлено;

B - право требовать исполнения по опциону возникает с момента, когда цена (курс) базового (базисного) или иного актива или процентная ставка достигла определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки, или на дату истечения опциона при условии, что цена (курс) базового (базисного) или иного актива или процентная ставка достигла определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;

D - право требовать исполнения по опциону прекращается с момента, когда цена (курс) базового (базисного) или иного актива или процентная ставка достигла определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки или на дату истечения опциона при условии, что цена (курс) базового (базисного) или иного актива или процентная ставка достигла определенного в договоре значения барьерной цены (курса) или процентной ставки;

M - право требовать исполнения по опциону возникает при условии, что цена (курс) базового (базисного) или иного актива или процентных ставок находится в определенном в договоре диапазоне барьерных значений (максимального и минимального) цены (курса) базового (базисного) актива или процентных ставок или на дату истечения опциона, при условии, что цена (курс) базового (базисного) или иного актива или процентных ставок находится в определенном в договоре диапазоне барьерных значений цены (курса) или процентной ставки;

X - предусмотрены иные условия, связанные с наличием барьерных значений, при которых покупатель опциона вправе в оговоренную договором дату (период времени) требовать исполнения опциона.

7. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся опционами, присваивается по базовому (базисному) активу:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долговых инструментов;

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долевых инструментов;

C - товары, товарный индекс, корзина товарных активов;

V - валюта, валютный индекс, корзина валют;

A - договор, являющийся ПФИ;

X - смешанный портфель, корзина неоднородных активов;

M - иное.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами

8. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует разновидность свопа по видам базовых (базисных) активов:

V - валютный своп;

P - процентный;

G - валютно-процентный своп;

C - товарный своп;

A - своп на ценные бумаги или на индекс;

M - своп иных активов или смешанных активов.

9. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует обязательства сторон, выраженных в единицах, принятых для количественного выражения соответствующего обязательства:

F - фиксированное обязательство против фиксированного обязательства;

V - переменное обязательство против переменного обязательства;

D - фиксированное обязательство против переменного обязательства;

X - иное.

10. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, характеризует номинал свопа:

A - номинал свопа амортизируется (уменьшается) во времени;

H - номинал свопа увеличивается во времени;

W - номинал свопа не меняется;

N - номинал свопа отсутствует;

X - иное.

11. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на наличие иных производных финансовых инструментов в качестве базовых (базисных) активов свопа:

F - один или более одного из базовых (базисных) активов является производным финансовым инструментом;

N - ни одного базового (базисного) актива, являющегося производным финансовым инструментом.

12. Шестой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, указывает на право одной из сторон изменить срок свопа:

E - право одной из сторон продлить срок свопа;

T - право одной из сторон сократить срок свопа;

W - право одной из сторон изменить (продлить или сократить) срок свопа;

N - право сторон в одностороннем порядке изменять срок свопа не установлено.

13. Седьмой атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся свопами, присваивается по верхним и нижним пределам, ограничивающим сумму обязательства:

U - установлен верхний предел, ограничивающий сумму обязательства;

D - установлен нижний предел, ограничивающий сумму обязательства;

W - установлены верхний и нижний предел, ограничивающие сумму обязательства;

N - ограничений на сумму обязательств не установлено.

Атрибуты кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами

14. Второй атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по видам базовых (базисных) активов:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), индекс долевых инструментов, корзина долевых инструментов;

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), индекс долговых инструментов, корзина долговых инструментов;

C - товары, товарный индекс, корзина товарных активов;

V - валюта, валютный индекс, корзина валют;

A - договор, являющийся ПФИ;

X - смешанный инвестиционный портфель;

M - иное.

15. Третий атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по количеству базовых (базисных) активов:

O - один базовый (базисный) актив;

W - корзина базовых (базисных) активов с полной поставкой;

S - корзина базовых (базисных) активов с расчетом по одному или нескольким базовым (базисным) активам на выбор одной из сторон или определенному (определенным) в соответствии с договором.

16. Четвертый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по форвардной цене:

F - фиксированная форвардная цена (курс) или процентная ставка;

L - плавающая форвардная цена (курс) или процентная ставка, определяемая в будущем по установленным договором правилам;

R - диапазон форвардной цены (курса) или процентной ставки, определяемый минимальным и максимальным значением цены (курса) или процентной ставки.

17. Пятый атрибут кода классификации производных финансовых инструментов, являющихся форвардами, присваивается по наличию условия досрочного исполнения:

E - одна из сторон или обе стороны имеют право требования досрочного исполнения;

N - условие досрочного исполнения не установлено.

Атрибуты кода классификации договоров репо

18. Второй атрибут кода классификации договоров репо, присваивается по видам активов:

E - долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции), корзина долевых инструментов;

D - долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки), корзина долговых инструментов;

X - смешанный портфель, корзина неоднородных активов.

19. Третий атрибут кода договоров репо, присваивается по количеству видов активов:

O - один актив;

W - корзина активов без возможности замены обеспечения;

S - корзина активов с возможностью замены обеспечения.

20. Четвертый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по ставке репо:

F - фиксированная ставка репо;

Z - ставка репо равна нулю;

L - плавающая ставка репо;

R - диапазон ставки репо, определяемый минимальным и максимальным значением ставки репо.

21. Пятый атрибут кода классификации договоров репо присваивается по сроку договора репо:

F - фиксированный срок договора репо;

E - фиксированный срок договора репо с правом требования досрочного исполнения одной из сторон договора;

O - договор репо с открытой датой.».

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 г. № 3253-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

«Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. № 3253-У
«О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

Коды
амортизации или повышения номинала СВОП договоров или фиксированных процентных ставок

1. Коды амортизации или повышения номинальной суммы, предусмотренной договором (далее - номинал), или фиксированных процентных ставок (далее - процентные ставки) имеют последовательность следующих атрибутов:

1.1. Первый атрибут кода:

AM - обозначает вычитание из суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки величины, на которую амортизируется указанный номинал или процентная ставка;

AU - обозначает прибавление к сумме предыдущего номинала или предыдущей процентной ставке величины, на которую прибавляется предыдущий номинал или процентная ставка;

M - выражает умножение суммы предыдущего номинала или предыдущей процентной ставки на коэффициент, на который умножается предыдущий номинал или процентная ставка;

N - обозначает график изменения номинала СВОП договоров, определенный в договорах в явном виде.

1.2. Второй атрибут кода с первым атрибутом AM и AU:

числовое значение величины, на которую амортизируется предыдущий номинал (процентная ставка) или которая прибавляется к предыдущему номиналу (процентной ставке). Указанное числовое значение выражается в тех же единицах измерения, что и предыдущий номинал (процентная ставка).

1.3. Второй атрибут кода с первым атрибутом M - числовой коэффициент, на который умножается предыдущее значение номинала (процентной ставки).

1.4. Второй атрибут кода с первым атрибутом N - текстовое значение, включающее дату (ДД.ММ.ГГГГ) и значение параметра (процентная ставка или номинал). Комбинация «дата, значение параметра» повторяются для каждого момента изменения параметров явно зафиксированных в договоре.

1.5. Третий атрибут кода - числовое значение, отражающее количество дней со дня предыдущего определения или изменения номинала (процентной ставки) до дня изменения номинала или процентной ставки.

1.6. Четвертый атрибут кода - R указывается, если последующие величины (коэффициенты) изменений значения номинала (процентных ставок) и периоды времени, через которые они изменяются, совпадают.

2. Если хотя бы один из соответствующих атрибутов кода не совпадает со вторым и третьим атрибутом, атрибуты кода начиная с четвертого, повторяются.

3. Каждый из атрибутов кода разделяется знаком "|".».

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 г. № 3253-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

«Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. № 3253-У
«О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

Коды
взаимосвязи элементов различных видов производных финансовых инструментов в смешанном производном финансовом инструменте и производных финансовых инструментов, являющихся базовым (базисным) активом другого производного финансового инструмента

1. Если производный финансовый инструмент является простым инструментом, не входящим в какую-либо сложную структуру в качестве базисного актива и не являющимся основой какой-либо сложной структуры то такому договору присваивается код S;

2. Если производный финансовый инструмент не является базисным активом другого производного финансового инструмента и базисным активом этого производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то такому договору присваивается код M.

3. Если производный финансовый инструмент содержит элементы двух или более производных финансовых инструментов (далее - комплементарные элементы договоров) и при этом он не является базисным активом другого производного финансового инструмента, то каждому элементу такого производного финансового инструмента присваивается:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается M;

в качестве второго атрибута кода взаимосвязи присваивается номер соответствующего элемента.

4. Производному финансовому инструменту, являющемуся базисным активом другого производного финансового инструмента, в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B, а в качестве последующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базовым (базисным) активом которого является данный производный финансовый инструмент.

5. Если производный финансовый инструмент является базисным активом другого производного финансового инструмента и одновременно содержит комплементарные элементы договоров, то каждому такому элементу:

в качестве первого атрибута кода взаимосвязи присваивается атрибут B;

в качестве следующих атрибутов кода взаимосвязи присваиваются атрибуты производного финансового инструмента, базисным активом которого является данный производный финансовый инструмент;

в качестве следующего за атрибутами кода взаимосвязи, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, присваивается атрибут C и порядковый номер соответствующего элемента.».

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 г. № 3253-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных на
условиях генерального соглашения (единого
договора), сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

«Приложение 8
к Указанию Банка России
от 30 апреля 2014 г. № 3253-У
«О порядке ведения реестра
договоров, заключенных на условиях
генерального соглашения (единого договора),
сроках предоставления информации,
необходимой для ведения указанного реестра, и
информации из указанного реестра, а также
предоставления реестра договоров, заключенных
на условиях генерального соглашения (единого
договора), в Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)»

Методические указания
по представлению информации в репозитарий

Сторона договора, обязанная направлять информацию в репозитарий, предоставляет все сведения, упомянутые в Приложении 1 к Указанию № 3253-У за исключением тех, которые не имеют отношения к договору.

Таблица 1:

Тип кода стороны 1, стороны 2 - для лиц, обязанных направлять информацию в репозитарий однозначно указывается уникальный код юридического лица, присвоенный в соответствии со стандартом ISO 17442 (код LEI); для юридических лиц, не обязанных направлять информацию в репозитарий может указываться код LEI, ИНН, код SWIFT, коды информационных систем, собственные коды, присвоенные стороной генерального соглашения или договора или репозитарием. Типы кодов перечислены в порядке убывания приоритета. Для физических лиц - номер паспорта или страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Если в качестве идентификаторов сторон генерального соглашения и/или договора, информирующих лиц, клиентов, бенефициаров используются иные коды, например коды информационных агентств или собственные коды, присвоенные стороной договора или репозитарием, то при направлении выписки из реестра договоров, журнала учета сообщений и регистрационного журнала в Банк России репозитарий передает все доступные сведения, необходимые для однозначной идентификации клиента.

Сторона договора, направляющая информацию в репозитарий вправе пользоваться услугами нескольких информирующих лиц для передачи данных по отдельным договорам, заключенным в рамках одного генерального соглашения.

Занесению в реестр подлежат сведения о каждом информирующем лице, указанном в этом качестве отчитывающей стороной.

Признак связанности стороны 1 и стороны 2 - Признак связанности стороны 1 и стороны 2 - Признак связанности сторон определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Таблица 2:

Код клиента стороны 1, Код клиента стороны 2, Продавец по договору, Покупатель по договору - Если в качестве идентификаторов клиентов, продавца и покупателя по договору используются иные коды, например коды информационных агентств Блумберг и Томсон Рейтер или собственные коды, присвоенные стороной договора или репозитарием, то при направлении выписки из реестра договоров, журнала учета сообщений и регистрационного журнала в Банк России репозитарий передает все доступные сведения, необходимые для однозначной идентификации клиента.

Идентификационный номер договора коды UTI/USI - Номер договора присваивается на возможно самом раннем этапе жизненного цикла договора в торговой инфраструктуре на этапе проведения сделки, подтверждения сделки, направления информации в репозитарий. Идентификационный номер договора должен обеспечивать уникальность записи о договоре в различных репозитариях, в том числе для трансграничных сделок.

Таблица 3, 4, 5, 6, 8:

Код базового актива. В случае если базовым (базисным) активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.

В качестве валюты - базового (базисного) актива указывается валюта, в которой производится платеж по первой и второй части договора в одинаковой сумме (поставляемый актив).

Если в валютном опционе базовый (базисный) актив не определен, то за базовый (базисный) актив принимается актив, определенный в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг.

Если в соответствии с договором об оказании репозитарных услуг определить базовый (базисный) актив невозможно, то базовый (базисный) актив определяется по договоренности сторон

Таблица 5:

Код контрольного лица - указывается код LEI, ИНН.

Таблица 9:

Код клиринговой организации, Код центрального контрагента - указывается код LEI, ИНН.

Таблица 11:

Если заключается договор об уплате маржевых сумм, информация о сторонах договора и пр. заполняется в соответствии с таблицей 2.

Сведения о маржевых суммах заполняются в соответствии со «Стандартными условиями договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм 2011 г.», разработанными Ассоциацией российских банков, Национальной ассоциацией участников фондового рынка и Национальной валютной ассоциацией.

Информация в соответствии с данным приложением предоставляется в течение трех рабочих дней после возникновения требований или обязательств по выплате первоначальной и плавающей маржевых сумм; если требования или обязательства по выплате маржевых сумм не возникают, информация в соответствии с данным приложением не предоставляется.

Допускается занесение в реестр договоров записей, содержащих разные значения маржевых сумм на одну дату оценки, полученную от разных сторон договора или информирующих лиц.

Таблица 12:

Если справедливая стоимость договора (портфеля договоров) оценивается на основании отдельного договора, информация о сторонах договора и пр. заполняется в соответствии с таблицей 2.

Информация о справедливой/оценочной стоимости направляется в репозитарий по мере переоценки стоимости не позднее трех рабочих дней от даты, на которую приводится информация о справедливой стоимости. В случае возникновения у сторон договора разногласий о величине справедливой/оценочной стоимости, в репозитарий направляется информация о стоимости неоспариваемого размера. По мере урегулирования разногласий и окончательных расчетов, соответствующая информация направляется в репозитарий.

Допускается занесение в реестр договоров записей, содержащих разные значения справедливой/оценочной стоимости на одну дату оценки, полученную от разных сторон договора или информирующих лиц.

Сведения, представленные в таблицах 10, 11 и 12, передаются в репозитарий отчитывающейся стороной, для внесения в реестр одновременно.

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)» (далее - проект указания). 

Проект указания устанавливает:

- перенос сроков направления в репозитарий информации о заключенных на основании генерального соглашения договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, с 1 апреля 2015 года на 1 июля 2015 года;

- требование о наличии в сообщении в репозитарий уникального кода идентификации договора (Unique Trade Identifier, UTI) для договоров, заключенных с 1 июня 2016 года;

- требование о наличии в сообщении в репозитарий международного кода идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) для юридических лиц, указанных в пункте 1.1 Указания Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У;

- новую редакцию приложений к Указанию Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У, содержащих сведения, подлежащие обязательному включению в реестр договоров, заключенных на условиях генерального соглашения;

- обязанность направлять в репозитарий сведения, связанные с обеспечением исполнения обязательств, информации о маржевых суммах и информации о справедливой/оценочной стоимости с 1 октября 2015 года.