На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 697) и статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 669) настоящее Положение устанавливает требования к деятельности по проведению организованных торгов в Российской Федерации. 

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет:

требования к порядку регистрации организаторами торговли участников торгов и иных лиц;

требования к порядку проведения организованных торгов;

требования к порядку организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов;

порядок ведения реестров участников торгов и их клиентов, реестров заявок и реестров договоров, заключенных на организованных торгах, требования к порядку и срокам предоставления выписок из указанных реестров;

случаи, порядок и сроки расчета организатором торговли цен, индексов и иных показателей, а также регистрации методик расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей;

правила, состав, порядок и сроки раскрытия (предоставления) информации организаторами торговли;

требования к порядку хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, а также к сроку их хранения. 

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.2. Торговая система вправе оказывать услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, только в отношении договоров, которые (в случае их заключения не на организованных торгах) подлежат обязательному клирингу с участием центрального контрагента в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. 

1.3. Организатор торговли создает структурное подразделение, ответственное за осуществление допуска ценных бумаг, товаров, иностранной валюты к организованным торгам, а также организацию контроля за соответствием товаров, ценных бумаг и их эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) требованиям к допуску к организованным торгам, установленным законодательством Российской Федерации и документами организатора торговли (далее - подразделение допуска). 

Подразделение допуска может быть создано для каждой торговой (биржевой) секции. 

1.4. Организатор торговли формирует отдельное подразделение (отдельные подразделения) ответственное (ответственные) за мониторинг и контроль соответствия участников торгов и иных лиц требованиям, установленным правилами организованных торгов. 

1.5. Организатор торговли осуществляет управление операционным риском, в том числе:

составляет календарный план внедрения (обновления) программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов (далее - средства проведения торгов);

осуществляет испытательные работы (тестирование) средств проведения торгов. Испытательные работы (тестирование) средств проведения торгов осуществляются путем имитации технических условий проведения реальных организованных торгов, а при необходимости - путем проведения пробной эксплуатации;

при введении в эксплуатацию средств проведения торгов их приведение в рабочее состояние осуществляется не менее чем за два часа до начала проведения организованных торгов. По согласованию с Банком России указанный срок может быть уменьшен;

проводит аудит основных процессов разработки, тестирования и эксплуатации средств проведения торгов, включая анализ и оценку угроз безопасности данных, а также иных угроз, связанных с операционными процессами, необходимыми для обеспечения проведения организованных торгов в соответствии с международными стандартами по системам контроля сервисных организаций (далее - операционный аудит) не реже одного раза в два года с привлечением независимых консультантов . 

1.6. Организатор торговли должен сформировать совещательный орган, в компетенцию которого входит:

согласование сроков (дат, календарного плана) внедрения (обновления) средств проведение торгов;

участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов (в том числе путем участия в указанных работах);

рассмотрение отчетов организатора торговли, составленных по итогам технических сбоев, и подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения;

подготовка рекомендаций по возможному усовершенствованию средств проведения торгов. 

В целях настоящего Положения указанный совещательный орган именуется техническим комитетом. 

1.6.1. Технический комитет формируется из представителей (экспертов) участников торгов, организатора торговли и иных заинтересованных организаций в порядке, установленном организатором торговли. При этом не менее 80 процентов от состава технического комитета должны составлять лица, предложенные участниками торгов. 

1.6.2. Заседание технического комитета признается состоявшимся, если в нем участвовали более половины его членов. 

1.6.3. В случае, если технический комитет не согласовал предложенную организатором торговли дату (сроки) внедрения (обновления) средств проведения торгов, то такие внедрения (обновления) средств проведения торгов проводятся не ранее чем через месяц после даты, предложенной организатором торговли. При этом организатор торговли может принять мотивированное решение о внедрении (обновлении) средств проведения торгов до истечения месячного срока от вышеуказанной даты (срока). 

1.6.4. Организатор торговли должен сформировать технический комитет в течение 6 месяцев с даты получения лицензии биржи или лицензии торговой системы. 

1.6.5. Организатор торговли может не формировать технический комитет, если он входит в группу лиц (группу организаций) вместе с другим организатором торговли, сформировавшим технический комитет, который состоит не менее чем на 30% из лиц, предложенных участниками торгов организатора торговли, не формирующего технический комитет. 

1.7. Организатор торговли обеспечивает возможность присутствия на заседаниях технического комитета, а также иных совещательных органов, созданных организатором торговли в целях взаимодействия с участниками торгов, представителей Банка России. 

1.8. Организатор торговли утверждает внутренний документ, устанавливающий принципы корпоративного управления, и руководствуется указанным документом в своей деятельности. 

Глава 2. Регистрация организаторами торговли участников торгов и иных лиц

2.1. Организатор торговли осуществляет регистрацию участников торгов, клиентов участников торгов и клиентов клиента участника торгов (далее - регистрируемое лицо). 

При регистрации организатор торговли присваивает регистрируемым лицам уникальные коды, позволяющие идентифицировать регистрируемых лиц, на основании сведений, предоставленных участниками торгов и (или) клиринговой организации. 

Организатор торговли информирует участников торгов о присвоенных регистрируемым лицам уникальных кодах в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов. 

Каждому регистрируемому лицу присваивается только один код, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

2.2. Код регистрируемого лица-участника торгов должен включать:

для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), а для иностранной организации, не имеющей ИНН, - код иностранной организации (далее - КИО). Для участника торгов, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица также должен включать банковский идентификационный код кредитной организации (далее - БИК);

для иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО, - уникальную последовательность символов, применяемых организатором торговли и (или) клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов, для присвоения кодов иностранной организации, не имеющей ИНН и КИО;

для индивидуального предпринимателя - номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее - общегражданский паспорт). В случае, если индивидуальный предприниматель является лицом без гражданства реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;

для управляющего ценными бумагами - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего. При этом количество кодов управляющего ценными бумагами определяется по количеству его клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых он собирается заключать договоры на организованных торгах. Каждый код указанного участника торгов (клиента участника торгов) дополнительно должен содержать код клиента управляющего. Код клиента управляющего присваивается участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

для управляющей компании паевого инвестиционного фонда данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего этим паевым инвестиционным фондом. При этом регистрация учредителей управления паевым инвестиционным фондом не производится. 

для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации. Этот код также должен дополнительно включать признак, указывающий на соответствующий инвестиционный портфель;

для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенном для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами негосударственного пенсионного фонда. При этом указанной управляющей компании присваивается три кода - для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов. а также для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда.

Код учредителя доверительного управления - негосударственного пенсионного фонда включает в себя его ИНН, а также должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления;

для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, - данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. 

2.3. Код регистрируемого лица - клиента участника торгов, являющегося физическим лицом, должен включать:

для физического лица, достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, номер и серию общегражданского паспорта;

для физического лица, не достигшего возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, номер и серию документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении) регистрируемого лица;

для физического лица без гражданства реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации. 

Если регистрируемое лицо является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого регистрируемого лица также включает номер и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица. 

2.4. Код регистрируемого лица - клиента участника торгов, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, формируется в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения. 

В случае если клиентом участника торгов является брокер, лицо, включенное организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, или иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера (иностранного юридического лица). При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями настоящего Положения, за исключением требований о включении в код регистрируемого лица КИО и БИК. 

2.5. Код регистрируемого лица - клиента клиента участника торгов формируется в соответствии с пунктами 2.2. - 2.4 настоящего Положения, за исключением требований о включении в код регистрируемого лица КИО и БИК. 

2.6. Если регистрируемым лицом является иностранное юридическое или физическое лицо, его код должен также включать трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо или гражданином которого является это лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. Если регистрируемое лицо является лицом без гражданства, код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код «000». 

2.7. Организатор торговли обязан получить от клиринговой организации, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов, и (или) от участника торгов, а участник торгов обязан предоставить организатору торговли информацию о себе и своих клиентах, клиентах клиентов участника торгов, предусмотренную пунктами 2.2 - 2.5 настоящего Положения. 

Организатор торговли вправе запрашивать дополнительную информацию от участника торгов, необходимую для регистрации участников торгов, клиентов участника торгов, клиентов клиента участника торгов и предусмотренную правилами организованных торгов. 

2.8. Участник торгов обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются им самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.9. Организатор торговли вправе использовать информацию об участниках торгов, клиентах участников торгов, клиентах клиентов участников торгов настоящего Положения, полученную от клиринговой организации, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов указанного организатора торговли. 

2.10. Если это предусмотрено правилами организованных торгов, после регистрации организатором торговли клиента участника торгов допускается:

1) подключение организатором торговли (иным уполномоченным организатором торговли лицом или участником торгов) клиента участника торгов к программно-техническим средствам, предназначенным для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, при наличии согласия на такое подключение участника торгов, который будет заключать на организованных торгах договоры в интересах этого клиента;

2) подключение организатором торговли (иным уполномоченным организатором торговли лицом) клиента к программно-техническим средствам, предназначенным для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, при наличии согласия на такое подключение участника торгов, который будет заключать на организованных торгах договоры в интересах этого клиента. 

2.11. Организатор торговли ведет реестр участников торгов и их клиентов, содержащий следующие сведения:

полное наименование участника торгов;

код участника торгов, присвоенный организатором торговли;

код (коды) каждого клиента участника торгов и клиента клиента участника торгов;

место нахождения, номер телефона и факса, адрес электронной почты участника торгов;

ИНН участника торгов или данные предусмотренные в пунктом 2.2. настоящего Положения;

дату регистрации участника торгов. 

иные сведения, предусмотренные внутренними документами организатора торговли. 

Реестр участников торгов и их клиентов может состоять из нескольких разделов, определенных для разных торговых (биржевых) секций организатора торговли и (или) групп (категорий) участников торгов (клиентов участников торгов). 

2.12. В случае, если организатор торговли дополнительно присваивает участникам торгов, клиентам участников торгов, клиентам клиентов участника торгов иные коды их идентифицирующие, то такие коды также должны быть уникальны, информация о таких кодах должна содержаться в реестре участников торгов и их клиентов, а их количество должно соответствовать количеству записей в указанном реестре. 

2.13. Организатор торговли может заключить договор об оказании ему услуг по регистрации участников торгов, клиентов участников и клиентов клиентов участников торгов с клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов. При этом организатор торговли обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения.

Глава 3. Порядок проведения торгов

3.1. Организатор торговли проводит организованные торги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, правилами организованных торгов, а также иными документами организатора торговли, регламентирующими проведение организованных торгов. 

3.2. Организатор торговли обязан определить в правилах организованных торгов дни, в которые организатор торговли оказывает услуги по проведению организованных торгов (далее - торговые дни), либо порядок определения таких дней. 

В случае, если организатор торговли планирует оказывать услуги по проведению организованных торгов в день, не определенный правилами организованных торгов, то организатор торговли обязан не позднее чем за 3 месяца до соответствующего дня уведомить Банк России о дате проведения организованных торгов, а также раскрыть информацию об этом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт). 

Организатор торговли обязан обеспечить наличие в течение календарного года хотя бы одного периода, включающего не менее 3 календарных дней подряд, в которые организованные торги данным организатором торговли не проводятся. 

3.3. Организатор торговли определяет в течение торгового дня период (периоды) времени проведения организованных торгов (далее - торговая сессия). 

В случае, проведения нескольких торговых сессий, правилами организованных торгов должно быть определенно какая из торговых сессий торгового дня является основной. Торговая сессия может состоять из нескольких временных периодов. 

3.4. Организатор торговли определяет порядок и условия подачи заявок, а также порядок установления их соответствия друг другу (далее - режим торгов) с учетом следующих требований:

3.4.1. Договоры на организованных торгах могут заключаться на основании адресных или безадресных заявок, поданных участниками торгов. При этом безадресной заявкой признается заявка, которая адресована (информация о которой раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов заключение договора на основании такой заявки осуществляется с центральным контрагентом. Все иные заявки признаются адресными. 

Организатор торговли вправе дополнительно устанавливать иную классификацию заявок, подаваемых участниками торгов. 

3.4.2 Поданные заявки проверяются на соответствие требованиям правил организованных торгов. 

3.4.3. Заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица), не являются основанием для заключения договора (кросс-сделки), за исключением договоров, заключаемых с участием центрального контрагента. 

3.4.4. В течение первого дня обращения ценной бумаги на организованных торгах не допускается регистрация заявок (кроме заявок на заключение договоров РЕПО), цена по которым превышает установленный организатором торговли размер предельных отклонений цен заявок на покупку/продажу ценной бумаги по сравнению с начальной ценой данной ценной бумаги. 

3.4.5. В случае размещения ценных бумаг на торгах организатора торговли участники торгов могут подавать заявки до даты начала размещения соответствующих ценных бумаг при условии заключении договоров на основании поданных заявок не ранее даты начала размещения ценных бумаг. 

3.4.6. Организатор торговли может установить несколько режимов торгов, действующих в рамках одной торговой сессии. 

3.5. Организатор торговли обеспечивает с использованием средств проведения торгов фиксацию всех заявок, поступивших от участников торгов. При фиксации заявки должна быть отражена следующая информация:

уникальный код заявки, присвоенный организатором торговли в момент её поступления;

дата и время фиксации заявки;

причина отказа в регистрации заявки в реестре заявок. Перечень причин отказа в регистрации определяется в правилах организованных торгов. 

Организатор торговли обязан по заявлению участника торгов предоставить сведения о заявках, поданных этим участником торгов не прошедших регистрацию в реестре заявок, в течение трех месяцев с даты получения указанного заявления. 

3.6. Организатор торговли осуществляет ведение реестра заявок с учетом следующих требований:

3.6.1. Регистрация поданной заявки в реестре заявок осуществляется только в случае её соответствия требованиям правил организованных торгов. 

3.6.2. Регистрация заявок в реестре заявок осуществляется в порядке очередности их фиксации. 

3.6.3. Реестр заявок должен содержать следующие сведения:

идентификационный номер заявки;

уникальный код заявки;

код участника торгов, подавшего заявку, включая код (коды, если предусмотрена возможность подачи заявки по поручению или в интересах нескольких лиц) клиента (клиентов) участника торгов, по поручению или в интересах которого (которых) подана заявка, и код (коды, если предусмотрена возможность подачи заявки по поручению или в интересах нескольких лиц) клиента (клиентов) брокера (управляющего), являющегося клиентом (являющихся клиентами) участника торгов, по поручению или в интересах которого (которых) подана заявка;

код клирингового брокера (в случаях, если заявка подана с указанием клирингового брокера);

указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств маркет-мейкера, если заявка подана во исполнение указанных обязательств;

вид заявки;

условия заявки, в том числе количество ценных бумаг (валюты, товара, договоров, являющихся производным финансовым инструментом), в отношении которых подана заявка (количество ценных бумаг (валюты, товара, договоров, являющихся производным финансовым инструментом), в отношении которых подана заявка для каждого клиента, если заявка подана по поручению или в интересах нескольких клиентов);

дата и время регистрации заявки;

дата и время исполнения (отзыва) заявки;

результат подачи заявки (исполнена, отозвана, аннулирована);

причина аннулирования заявки. 

3.6.4. Организатор торговли обязан по заявлению участника торгов предоставить выписку из реестра заявок в отношении заявок, поданных этим участником торгов, в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного заявления. 

3.7. Организатор торговли осуществляет ведение реестра договоров, заключенных на организованных торгах у организатора торговли, с учетом следующих требований:

3.7.1. Реестр договоров, заключенных на организованных торгах у организатора торговли, должен содержать следующие сведения:

стандартные условия договоров (за исключением цены (иного, аналогичного ей, условия договора, являющегося производным финансовым инструментом), идентификатора (кода, категории (типа), серии) ценной бумаги, товара, валюты, договора, являющегося, производным финансовым инструментом, договора РЕПО);

идентификационные номера заявок, на основании которых заключен договор;

идентификационный номер договора;

дату и время регистрации договора;

указание на то, что договор заключен на основании заявки, поданной во исполнение обязательств маркет-мейкера, если договор заключен на основании такой заявки;

коды участников торгов, заключивших договор (в случае заключения договора в соответствии с правилами организованных торгов с центральным контрагентом - код участника торгов, заключившего договор, и указание на то, что договор заключен с центральным контрагентом), включая коды клиентов участников торгов, по поручению или в интересах которых заключен договор, и коды клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами участников торгов, по поручению или в интересах которых заключен договор;

наименование торгуемого инструмента (тип договора и его предмет). В случае если торгуемым инструментом является ценная бумага, то раскрывается наименование эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, наименование управляющего ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;

цена одного торгуемого инструмента (иное, аналогичное ей, условие договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора РЕПО);

количество торгуемого инструмента, в том числе количество торгуемого документа для каждого клиента, если договор заключен по поручению или в интересах нескольких клиентов;

сумма заключенного договора. 

3.7.2. Организатор торговли устанавливает в правилах организованных торгов порядок определения цены (иного, аналогичного ей, условия договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора РЕПО) по которой будет заключаться договор на организованных торгах. 

3.7.3. Организатор торговли предоставляет каждому из участников торгов выписку из реестра договоров о заключенных участником торгов (клиентами участника торгов) договорах через организатора торговли в течение текущего торгового дня не позднее одного часа с момента окончания основной торговой сессии текущего торгового дня. 

В случае, если организатор торговли после окончания основной торговой сессии проводит дополнительную торговую сессию, выписка из реестра договоров о заключенных участником торгов (клиентами участника торгов) в течение этой дополнительной торговой сессии договорах предоставляется организатором торговли участникам торгов не позднее одного часа с момента окончания основной торговой сессии следующего торгового дня. 

Организатор торговли может взимать с участников торгов плату за предоставление выписок из реестра заявок и реестра договоров при одновременном соблюдении следующих условий:

в соответствии с запросом участника торгов выписка предоставляется о заявках или сделках, поданных или совершенных им в течение более чем одного месяца;

в течение одного месяца, предшествующего дню получения запроса от участника торгов, организатор торговли предоставлял такому участнику торгов выписки из реестра сделок или реестра заявок. 

3.8. Организатор торговли может включать в указанные в пунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения реестры иные сведения, помимо предусмотренных настоящим Положением. 

3.9. Организатор торговли прекращает или приостанавливает организованные торги в случаях, указанных в настоящем Положении, других нормативных актах Банка России или нормативных правовых актах. Требования о прекращении или приостановлении организованных торгов распространяются на основную и дополнительную торговые сессии, а также на оказание организатором торговли услуг, непосредственно способствующих заключению договоров вне торгового дня. 

3.9.1. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами, приостанавливает организованные торги:

акциями определенного выпуска, входящими в индекс, изменение значения которого используется организатором торговли в целях приостановки организованных торгов (далее - основной индекс), хотя бы одного организатора торговли, осуществляемые на основании безадресных заявок, при превышении или снижении на 20 процентов в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня;

акциями, осуществляемые на основании безадресных заявок, в случае изменения на 15 процентов значения основного индекса в течение десяти минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня;

ценными бумагами эмитента, в случае опубликования эмитентом сообщения о государственной регистрации решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на основании которого ценные бумаги эмитента, допущенные к организованным торгам, подлежат конвертации (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента);

ценными бумагами эмитента, в случае получения от депозитария, осуществляющего расчеты по результатам клиринга обязательств, возникающих из договоров, заключенных на организованных торгах данного организатора торговли (расчетного депозитария), уведомления о приостановлении (блокировании) операций с соответствующими ценными бумагами эмитента;

биржевыми облигациями в процессе их размещения, в случаях:

выявления нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;

обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к организованным торгам, недостоверной информации. 

российскими депозитарными расписками, в случаях:

дробления российских депозитарных расписок;

дробления или консолидации представляемых ценных бумаг;

изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом. 

3.9.2. Организатор торговли, оказывающая услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся фьючерсными договорам (контрактами), в случае, если приостановлены организованные торги, на которых определяется стоимость (значение) базисного актива таких договоров, приостанавливает организованные торги, на которых заключаются соответствующие договоры. 

Данное требование не применяется, если правилами организованных торгов в качестве основания для приостановления торгов фьючерсными контрактами (договорами, являющимися производными финансовыми инструментами) установлено отклонение цен фьючерсных контрактов (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) на установленную величину в течение определенного периода времени. 

3.9.3. Организатор торговли приостанавливает организованные торги в случае выявления технических сбоев в работе средств проведения торгов, соответствующих критериям, установленным организатором торговли по согласованию с техническим комитетом. 

3.9.4. Организатор торговли приостанавливает организованные торги в следующие сроки:

в случаях, указанных в абзаце 2 и 3 подпункта 3.9.1 и подпунктах 3.9.2 - 3.9.3 настоящего Положения, организатор торговли обязан приостановить организованные торги в течение 15 минут с момента наступления соответствующего события;

в случаях, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 3.9.1, в подпунктах 3.9.2 - 3.9.3 настоящего Положения, организатор торговли приостанавливает организованные торги не позднее торгового дня, предшествующего дню наступления события, информация о котором содержится в сообщении (уведомлении);

в случаях, указанных в абзацах 9 - 12 подпункта 3.9.1 настоящего Положения, организатор торговли приостанавливает организованные торги не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты наступления соответствующего события. 

3.9.5. Приостановка организованных торгов в случаях, указанных в абзаце 2 и 3 подпункта 3.9.1 и подпункте 3.9.2 настоящего Положения, не осуществляется после 17 часов местного времени. 

Требования, установленные в абзаце 2 и 3 подпункта 3.9.1 настоящего Положения, не применяются в режиме торгов договорами РЕПО. 

3.9.7. Организатор торговли вправе в случаях, указанных в абзаце 2 и 3 подпункта 3.9.1 настоящего Положения, с момента наступления соответствующего события осуществлять организованные торги путем проведения дискретного аукциона в порядке установленном правилами организованных торгов. При этом правилами организованных торгов должны быть определены:

период времени, в течение которого могут быть поданы заявки для участия в дискретном аукционе;

минимальное количество участников торгов, подавших заявки для участия в дискретном аукционе, необходимое для его проведения;

минимальное совокупное количество торгуемого инструмента в заявках на покупку и в заявках на продажу, поданных для участия в дискретном аукционе, необходимое для проведения его;

порядок определения цены (цен), по которой (которым) заключаются договоры в ходе дискретного аукциона;

основания для принятия организатором торговли решения о возобновлении торгов в иных режимах торговли. 

3.9.8. В случае приостановления организованных торгов, вызванного техническим сбоем в работе средств проведения торгов, организатор торговли обязан в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов, предоставить участникам торгов возможность отозвать поданные ими заявки не менее чем за 15 минут до возобновления торгов. 

3.9.9. Организованные торги возобновляются по решению организатора торговли. При этом организованные торги не могут быть возобновлены:

ранее, чем через 30 минут с момента приостановки организованных торгов, в случаях, указанных абзаце 2 и 3 подпункта 3.9.1 настоящего Положения;

до устранения выявленного нарушения в пределах срока размещения биржевых облигаций;

ранее торгового дня, следующего за днем вступления в силу зарегистрированных изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных случаями, указанными в абзаце 12 подпункта 3.9.1 настоящего Положения;

до момента возобновления организованных торгов, на которых определяется стоимость (значение) базисного актива договора, являющегося производным финансовым инструментом. 

3.9.10. Организатор торговли может предусмотреть дополнительные основания приостановления организованных торгов. 

3.9.11. Порядок, установленный пунктом 3.9 настоящего Положения, действует, если иное не предусмотрено решением Банка России. 

Глава 4. Показатели, рассчитываемые организатором торговли

4.1. При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает количественные, ценовые, а также иные показатели, установленные в настоящей главе на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и иной информации.

4.1.1. К количественным показателям относятся:

общее количество заключенных на организованных торгах договоров;

общий объем заключенных договоров в стоимостном выражении;

общее количество торгуемого инструмента, являющегося предметом заключенных договоров, в единицах в физическом измерении. 

4.1.2. К ценовым показателям относятся:

на организованных торгах ценными бумагами - цена закрытия, признаваемая котировка, рыночная цена, текущая цена, средневзвешенная цена, максимальный спрэд, выражаемый в процентах к номинальной стоимости облигации;

на организованных торгах валютой - курс валюты, определенный в порядке, установленном правилами организованных торгов;

на организованных торгах товарами - рыночную цену, средневзвешенную цену. 

на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, - текущая цена (расчётная цена) или иное, аналогичное ей, условие договора, являющегося производным финансовым инструментом;

на организованных торгах, на которых заключаются договоры РЕПО - текущее (актуальное) значение ставки РЕПО, средневзвешенное значение ставки РЕПО. 

4.1.3. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами на основании лицензии биржи, дополнительно к показателям, установленным в подпункте 4.1.2 настоящего Положения, рассчитывает на основании полученной в соответствии с нормативными актами Банка России и нормативными правовыми актами информации о заключенных внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг:

расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено менее 5 процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг;

расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено 5 и более процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг. 

4.2. Организатор торговли, оказывающий услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги или индекс на ценные бумаги, дополнительно к показателям, установленным в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2, рассчитывает:

коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета»;

коэффициент «дельта» и теоретическую цену опциона (в случае, если организатор торговли осуществляет проведение организованных торгов, на которых заключаются опционные договоры). 

4.3. Показатели, установленные в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2, а также пункте 4.2 настоящего Положения, рассчитываются в соответствии с требованиями приложения 1 к настоящему Положению. 

4.4. Организатор торговли вправе рассчитывать иные показатели и предоставлять информацию о них заинтересованным лицам, если такая информация не является служебной и не содержит коммерческую тайну. 

При этом расчет индексов осуществляется организатором торговли в соответствии с установленными им методиками. 

Методика расчета основного индекса и вносимые в неё изменения подлежат регистрации в Банке России. 

Глава 5. Требования к порядку организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов

5.1. Организатор торговли обязан осуществлять мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов и иными лицами, в случаях установленных законодательством Российской Федерации (далее - мониторинг и контроль). 

5.1.1. Мониторинг и контроль в процессе организованных торгов осуществляются организатором торговли по критериям нестандартных сделок (за исключением сделок по заключению договоров РЕПО), предусмотренным в настоящем Положении, а также сочетаниям таких критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их параметры определяются организатором торговли. 

Критерии отнесения сделок по заключению договоров РЕПО к нестандартным организатор торговли устанавливает внутренней методикой. Указанная методика представляется в Банк России. 

5.1.2. Контроль за участниками торгов осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, указанных в настоящем Положении, других нормативных актах Банка России или нормативных правовых актах. 

5.2. Организатор торговли обязан установить меры дисциплинарного воздействия на участников торгов (клиентов участников торгов) и иных лиц, в отношении которых осуществляется контроль, в том числе предусматривающих приостановку допуска участников торгов к организованным торгам на срок не менее 30 дней в случае:

выявления факта невыполнения участниками торгов (клиентами участников торгов) обязанности по предоставлению информации о себе и своих клиентах, необходимой для их регистрации, в том числе предоставления недостоверной информации;

исполнения сделки, признанной в соответствии с настоящим Положением рыночной, по цене, отличной от цены, указанной при регистрации организатором торговли договора, заключенного на организованных торгах;

расторжения сделки, признанной в соответствии с настоящим Положением рыночной, после регистрации организатором торговли договора, заключенного на организованных торгах, за исключением случаев, когда такая сделка расторгнута в случаях, определенных правилами организованных торгов, либо по согласованию сторон. 

При этом рыночными сделками признается заключение договоров на основании безадресных заявок (хотя бы одной безадресной заявки с ценой, которая не может быть изменена) на стандартных условиях, установленных организатором торгов, совершенные путем проведения аукционных торгов. 

К рыночным сделкам также могут быть отнесены иные сделки по заключению договоров, заключенные на организованных торгах ценными бумагами организатора торгов и отвечающие на момент регистрации их организатором торгов одновременно следующим требованиям:

договор заключен на основании хотя бы одной безадресной заявки с ценой, которая не может быть изменена;

цена одной ценной бумаги по договору не ниже лучшей (наибольшей) цены на покупку по безадресным заявкам и не выше лучшей (наименьшей) цены на продажу по безадресным заявкам;

разница между лучшей (наибольшей) ценой на покупку по безадресным заявкам и лучшей (наименьшей) ценой на продажу по безадресным заявкам на этот торгуемый инструмент составляет:

для обыкновенных акций не более 10 процентов от лучшей цены предложения на покупку;

для привилегированных акций - не более 15 процентов от лучшей цены предложения на покупку;

для облигаций - не более максимального спрэда;

существует не менее 5 безадресных заявок на покупку и не менее 5 безадресных заявок на продажу этой ценной бумаги, цены которых отличаются не более чем на 5 процентов от лучших цен предложений, соответственно, на покупку и на продажу. 

5.3. Организатор торговли создает автоматизированную систему мониторинга организованных торгов, обеспечивающую непрерывное в течение торгового дня отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик регистрируемых заявок и договоров . 

5.4. Система мониторинга организованных торгов должна технически обеспечивать осуществление мониторинга и контроля по следующим критериям:

отклонение цены договора (заявки) от цены закрытия предыдущего торгового дня на установленную величину;

отклонение цены договора (заявки) от цены последней договора на установленную величину;

отклонение цены договора от текущей цены на установленную величину;

отклонение основного индекса на установленную величину;

совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда договоров, ведущих к изменению цены в одном направлении;

заключение между участниками торгов договоров, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых им в своих интересах либо в интересах или по поручению одного и того же лица;

превышение доли договоров, заключенных участником торгов, от общего объема организованных торгов торгуемым инструментом за соответствующую торговую сессию на установленную величину;

отклонение суммы договоров, заключенных участником торгов за соответствующую торговую сессию, от среднего значения такой суммы договоров, заключаемых этим участником торгов соответственно, за основную или дополнительную торговую сессию, на установленную величину;

изменение объема организованных торгов за определенный период на установленную величину;

количество поданных участником торгов заявок и заключенных им договоров за установленный период времени;

заключение участником торгов за установленный период времени договоров в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже), чем по договорам, заключенным в интересах клиентов. 

В случае если в соответствии с правилами организованных торгов организованные торги на организаторе торговли проводятся в двух и более секциях или в разных режимах торгов, то в целях осуществления мониторинга и контроля определение значений цены закрытия, текущей цены, а также объема торгов и доли заключенных участником торгов договоров в этом объеме осуществляются организатором торговли раздельно по договорам, заключенным в каждой из секций (каждом режиме торгов). 

5.5. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 5.4 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от периода торгового дня. 

Параметры могут устанавливаться организатором торговли также по различным группам ценных бумаг, товарам, валюты, определенным организатором торговли и включенным в таблицу критериев нестандартных сделок. 

5.6. Организатор торговли вправе включить в таблицу критериев нестандартных сделок дополнительные критерии или сочетания критериев, при которых сделки (заявки) квалифицируются как нестандартные.

5.7. Организатор торговли обязан:

выявлять в ходе торгового дня все нестандартные сделки (заявки);

проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет нарушения внутренних документов организатора торговли;

контролировать соблюдение участниками торгов показателей и нормативов, установленных нормативными актами Банка России и нормативными правовыми актами для профессиональных участников рынка ценных бумаг . 

5.8. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки) выявляется, что полномочия организатора торговли для установления правомерности действий сторон по договору недостаточно, либо ему оказывается противодействие в проведении проверки, организатор торговли направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке (заявке) в Банк России. 

5.9. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку (заявку) как нарушение внутренних документов организатора торговли уполномоченное лицо (орган) организатора торговли принимает решение о применении мер к участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки или подавшим заявку. 

Глава 6. Хранение и защита информации

6.1. Для обеспечения защиты информации и сведений, которые указаны в части 1 статьи 23 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», организатор торговли обязан:

определить режим и правила обработки и доступа к указанным информации и сведениям;

установить перечень лиц, имеющих доступ к указанным информации и сведениям;

предусмотреть меры, направленные на защиту баз данных организатора торговли от ошибок и несанкционированного доступа, в том числе:

определить порядок доступа к базам данных организатора торговли, обеспечить защиту от несанкционированного доступа к базам данных организатора;

определить порядок использования паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных организатора торговли;

установить меры, принимаемые организатором торговли и участниками торгов, направленные на предотвращение сбоев и ошибок в работе средств проведения торгов;

осуществлять ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в реестрах, которые ведет организатор торговли. Реестры организатора торговли ведутся в электронной форме или в бумажной и электронной формах, при этом реестры должны позволять составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период. 

6.2. Биржа обязана обеспечить хранение и защиту всей информации о внебиржевых договорах купли-продажи товаров и ценных бумаг, предоставленной ей в соответствии с нормативными правовыми актами. 

6.3. Если иной срок хранения соответствующей информации не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, организатор торговли хранит документы, связанные с осуществлением им деятельности по проведению организованных торгов, в течение 5 лет. 

Глава 7. Раскрытие и предоставление информации организатором торговли

7.1. Организатор торговли осуществляет раскрытие и предоставление информации с учетом требований, установленных настоящим Положением. 

7.2. Организатор торговли представляет информацию, указанную в пунктах 16 - 21 приложения № 2 к настоящему Положению в Банк России в форме электронного документа с электронной подписью посредством защищенных телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Информация, предоставляемая в Банк России, в соответствии с пунктами 16 - 21 приложения № 2 к настоящему Положению, может предоставляться в Банк России на электронном носителе в случае большого объема предоставляемых данных или в случае предоставления конфиденциальной информации, или информации, являющейся коммерческой тайной. 

7.3. В случае если у организатора торговли в установленный настоящим Положением момент времени по каким-либо причинам отсутствовала техническая возможность предоставления информации, указанной в пунктах 16-21 приложения 2 к настоящему Положению в Банк России способом, указанным в пункте 7.2 настоящего Положения, организатор торговли представляет информацию одним из следующих способов, с дополнительным указанием причин невозможности предоставления способом, указанным в пункте 7.2 настоящего Положения:

направляет сообщение, содержащее указанную информацию, на адрес электронной почты в Банке России с дополнительным подтверждением направления по телефону курирующего подразделения Банка России;

представляет сообщение, содержащее указанную информацию в Банк России на бумажном носителе или электронном носителе;

направляет сообщение в Банк России по факсу с дополнительным подтверждением направления по телефону курирующего подразделения Банка России. 

7.4. Биржа обязана с даты начала торгов ценными бумагами, включенными в ее котировальные списки, ежеквартально раскрывать информацию о соответствии (несоответствии) этих ценных бумаг требованиям, предусмотренным нормативными актами Банка России, для нахождения ценных бумаг в соответствующем котировальном списке. 

Указанная информация подлежит раскрытию в течение 10 рабочих дней с даты истечения отчетного квартала, а в отношении соблюдения (несоблюдения) эмитентами требований к корпоративному управлению эмитента, установленных правовыми актами Банка России, - 35 рабочих дней, и должна быть доступна на сайте биржи в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет. 

7.5. Организатор торговли обязан предусмотреть основной и резервный способы раскрытия информации участникам торгов в течение торгового дня. 

7.6. Организатор торговли раскрывает информацию, с учетом следующих требований. 

Основная страница Сайта должна содержать ссылку на раздел Сайта с информацией, раскрываемой организатором торговли в соответствии с настоящим Положением, или ссылки на иные разделы Сайта, содержащие такую информацию. Ссылка с основной страницы Сайта должна однозначным образом свидетельствовать о содержании (виде, характере) соответствующей информации, опубликованной на указанной странице. 

Вся информация, которую организатор торговли обязан раскрывать в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна быть доступна в течение установленных этими нормативными правовыми актами сроков на Сайте. 

Организатор торговли обязан обеспечить свободный круглосуточный доступ к информации, которая подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всем заинтересованным лицам для ознакомления без взимания платы и иных ограничений. 

В случае закрытия организатором торговли доступа к информации на Сайте, которая должна быть доступна в соответствии с настоящим Положением, на Сайте организатора торговли должна быть раскрыта информация о причинах закрытия доступа к указанной информации и сроках возобновления доступа. 

Структура сайта организатора торговли должна предусматривать раскрытие информации, связанной с техническими сбоями и приостановкой торгов, на главной (начальной) странице указанного сайта. 

7.7. Перечень информации, подлежащей раскрытию на Сайте, представлению в Банк России и участникам торгов, а также сроки её предоставления и раскрытия, определен в приложении 2 к настоящему Положению. 

7.8. Организатор торговли вправе раскрывать иную информацию за исключением информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую тайну. 

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

8.2. Организаторы торговли должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Положением в течение шести месяцев после дня его вступления в силу. 

8.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 года № 10-78/пз-н «Об утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2011 года, регистрационный № 20295 (Российская газета от 25 апреля 2011 года). 

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Приложение 1
к Положению Банка России
от _________№___________
«О требованиях к деятельности организатора торговли»

Требования
к Порядку расчета показателей, характеризующих организованные торги

1. Расчет показателей, указанных в главе 4 настоящего Положения (за исключением значения основного индекса), осуществляется по каждому торгуемому инструменту, по договорам РЕПО (по каждому торгуемому инструменту) и (или) по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом сроков исполнения обязательств по ним (раздельно по договорам, заключенным в основную и дополнительную торговую сессию), а также цен исполнения (для опционных договоров). 

2. Средневзвешенная цена торгуемого инструмента по итогам основной торговой сессии определяется как результат от деления общей суммы всех заключенных за основную торговую сессию рыночных сделок с указанным торгуемым инструментом на общее количество торгуемого инструмента по указанным сделкам. 

3. Рыночная цена торгуемого инструмента (а также признаваемая котировка ценных бумаг) рассчитывается за торговый день по рыночным сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии. 

4. Организатор торговли вправе рассчитывать индексы в соответствии с установленными им методиками. При этом методика расчета индекса должна содержать:

порядок расчета индекса;

значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса;

критерии, которым должны соответствовать торгуемые инструменты или информация, на основании которой рассчитан индекс (например, вид товара, отраслевая принадлежность эмитента ценных бумаг, ликвидность и т.д.);

перечень обстоятельств, учитываемых при изменении показателей, используемых в расчете индекса и осуществляемых на основании субъективной (экспертной) оценки;

периодичность внесения изменений в показатели, используемые в расчете индекса, на основании субъективной (экспертной) оценки, а также даты внесения указанных изменений (далее - дата коррекции индекса);

источники информации, на основании которой рассчитывается индекс;

сроки расчета индекса и его раскрытия. 

5. Организатор торговли определяет цену закрытия в соответствии с установленной организатором торговли методикой. 

6. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами, рассчитывает показатели установленные в главе 4 настоящего Положения, с учетом следующих требований и особенностей:

6.1. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с методикой расчета текущих цен ценными бумагами с учетом следующих требований:

Расчет текущей цены ценной бумаги осуществляется организатором торговли по ценным бумагам, включенным в котировальный список первого (высшего) уровня. 

Текущая цена ценной бумаги рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня как средневзвешенная цена данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок. 

При этом для расчета текущей цены ценной бумаги могут использоваться цены, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу соответствующей ценной бумаги, если лучшая цена, указанная в заявке на покупку (продажу) соответствующих ценных бумаг, выше (ниже) средневзвешенной цены данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок, или последнего рассчитанного значения текущей цены ценной бумаги в случае отсутствия в течение последних десяти минут торгов заключенных на основании безадресных заявок договоров. 

В случае отсутствия в течение последней минуты организованных торгов сделок по заключению договоров, на основании безадресных заявок, а также заявок, удовлетворяющих условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Приложения, если методика расчета текущих цен ценных бумаг предусматривает их использование, текущая цена ценной бумаги принимается равной последней рассчитанной текущей цене данной ценной бумаги. 

6.2. При расчете рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг могут учитываться также договоры, заключенные при проведении аукционных торгов в течение основной торговой сессии с использованием адресных заявок в следующих случаях:

при подаче адресной заявки на покупку ценных бумаг, размещаемых через организатора торговли, или

при подаче адресной заявки на продажу ценных бумаг, выкупаемых через организатора торговли. 

В указанных случаях участник (участники) торгов, которому(ым) адресуются заявки, должен(ны) быть объявлен(ы) в проспекте ценных бумаг или раскрыт эмитентом в виде существенного факта. 

6.3. Цена закрытия ценных бумаг рассчитывается в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, установленной организатором торговли с учетом следующих требований:

цена закрытия ценной бумаги определяется по состоянию на момент окончания основной торговой сессии один раз в течение торгового дня. 

при определении цены закрытия ценной бумаги могут учитываться только договоры, заключенные на основании безадресных заявок. 

6.4. При расчете текущей цены ценной бумаги, рыночной цены, признаваемой котировки и цены закрытия ценной бумаги не учитываются цены по договорам, заключенным в режимах торговли, в которых участникам торгов предоставляется доступ к информации только о собственных заявках, объявленных в данном режиме торговли. 

При этом для расчета рыночной цены, текущей цены, цены закрытия и признаваемой котировки ценных бумаг не учитываются договоры РЕПО. 

6.5. Расчетная цена каждой ценной бумаги по внебиржевым договорам купли-продажи ценных бумаг, отчеты по которым были представлены организатору торговли, определяется как результат от деления общей суммы цен по таким внебиржевым договорам на общее количество ценных бумаг по этим договорам. 

6.6. Максимальный спрэд, выражаемый в процентах к номинальной стоимости облигации, рассчитывается по следующей формуле:

0,25 + M/50,

где:

M - количество целых месяцев, оставшихся до погашения облигации. 

6.7. Основной индекс должен соответствовать следующим требованиям:

Методика расчета основного индекса дополнительно включает:

критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги, для их включения в список ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс (далее - индексный список);

порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список;

порядок определения количества ценных бумаг, учитываемых при расчете индекса по каждой ценной бумаге из индексного списка;

порядок расчета доли стоимости ценных бумаг, определенной по каждой ценной бумаге из индексного списка в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс;

Основной индекс должен соответствовать следующим требованиям:

в индексный список включаются ценные бумаги, включенные в котировальный список, а в случаях, предусмотренных методикой, - ценные бумаги, включенные в некотировальную часть списка;

в индексный список входят ценные бумаги не менее 10 эмитентов;

в индексный список включены только акции или только акции, депозитарные расписки на акции, обращающиеся на этом организаторе торговли, или только облигации;

индекс рассчитывается как отношение суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный список, определенной на текущее время, к суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный список на дату первого произведенного расчета индекса или иную дату, определенную в методике расчета индекса, умноженное на значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса или иную дату, определенную в методике расчета индекса. В расчете индекса могут участвовать коэффициенты, предусмотренные методикой расчета индекса, информация о значениях которых раскрывается ежедневно;

стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, определяется исходя из цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список, и количества этих ценных бумаг;

определение цены каждой ценной бумаги осуществляется исходя из цен договоров, заключенных с указанными ценными бумагами на организованных торгах, и (или) цен, установленных в заявках на покупку (заявках на продажу) ценных бумаг, объявленных на организованных торгах в соответствии с правилами организованных торгов этого организатора торговли;

в случае, если в индексный список включены облигации, их цена определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода;

количество ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, определяется исходя из количества указанных ценных бумаг, находящихся в обращении;

индекс рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня. 

В случае расчета индекса организатор торговли раскрывает методику его расчета (с внесенными в нее изменениями), а также информацию о значениях индекса, количестве ценных бумаг, учитываемом при расчете индекса по каждой ценной бумаге из индексного списка, и доле стоимости этих ценных бумаг, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. Методика и информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступна любому заинтересованному лицу за последние 2 года, а если индекс рассчитывается менее 2 лет - за все время, в течение которого он рассчитывается. 

Изменения в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, вносятся не чаще одного раза в квартал. 

Требования по внесению изменений в индексный список не применяются в случаях исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также из котировальных списков, в случаях реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом, приостановки торгов ценными бумагами, а также в иных случаях, которые могут оказать существенное влияние на расчет индекса. В этих случаях сообщение об изменениях в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, раскрывается не позднее даты вступления их в силу. 

7. Организатор торговли, оказывающий услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются торгуемые инструменты или индексы, обязана рассчитывать коэффициенты корреляции между изменениями цены каждого торгуемого инструмента (значения каждого индекса), являющейся базисным активом таких договоров, заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли, и изменениями цены каждого торгуемого инструмента, допущенного к организованным торгам этого организатора торговли (значения индекса, являющегося базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организаторе торговли). 

7.1. Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:

*,

где:

* - i-ая величина изменения цены торгуемого инструмента, допущенного к организованным торгам (значения индекса, который является базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах данного организатора торговли), из сгруппированных в хронологической последовательности величин изменения цены этого торгуемого инструмента (значения этого индекса);

* - i-ая величина изменения цены торгуемого инструмента (значения индекса), являющейся базисным активом договоры, являющегося производным финансовым инструментом, из сгруппированных в хронологической последовательности величин изменения цены этого торгуемого инструмента (значения этого индекса). 

7.2. Изменение цены торгуемого инструмента определяется как отношение цены закрытия этого торгуемого инструмента к его предыдущей цене закрытия. 

7.3. Величина изменения значения индекса определяется как отношение последнего значения индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии соответствующего торгового дня, к последнему значению индекса, рассчитанному в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня. 

7.4. Для расчета коэффициента корреляции используются 30 величин изменений цен торгуемого инструмента (значений индекса), являющегося базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах, и 30 величин изменений цен торгуемого инструмента, допущенного к организованным торгам, рассчитанных за текущий и предыдущие торговые дни и сгруппированных в хронологической последовательности до текущего торгового дня. 

7.5. Величина изменения цены торгуемого инструмента (значения индекса), являющегося базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на данном организаторе торговли, и величина изменения цены торгуемого инструмента, допущенного к организованным торгам, включаются в расчет коэффициента корреляции при условии, что указанные величины рассчитаны по одним и тем же торговым дням. 

7.6. Коэффициент корреляции рассчитывается не более чем за 45 торговых дней. 

8. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги или индексы, рассчитываемые на основании совокупности цен на ценные бумаги, обязана рассчитывать:

коэффициенты зависимости изменений цены каждой ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, от изменений цены каждой ценной бумаги (значения каждого индекса), являющейся базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах;

коэффициенты зависимости изменений значения каждого индекса, являющегося базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах, от изменений цены каждой ценной бумаги (значения каждого индекса), являющейся базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах. 

Коэффициенты, предусмотренные настоящим пунктом, для целей настоящего Положения далее именуются коэффициентами «бета». 

8.1. Коэффициент «бета» рассчитывается по следующей формуле:

*,

где * и * - величины, определяемые в соответствии с пунктом 7.1 настоящего приложения. 

9. Коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета» рассчитываются каждый торговый день по окончании основной торговой сессии. 

Если в течение торгового дня осуществляемые на основании безадресных заявок организованные торги базовыми активами производного финансового инструмента, по которым рассчитывается величина изменения цен, не проводились, коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета» не рассчитываются. 

10. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются опционные договоры (контракты), ежедневно определяет теоретические цены опционных договоров (контрактов), заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли (далее - теоретическая цена опциона), и коэффициенты «дельта» по указанным опционным договорам (контрактам) на момент окончания основной торговой сессии в соответствии с настоящим Приложением. 

10.1. Теоретическая цена опциона и коэффициент «дельта» определяются отдельно для опционных договоров (контрактов), условия которых определены в одной спецификации, цена исполнения которых одинакова и обязательства по которым подлежат исполнению в один и тот же срок, а в случае, когда указанные обязательства предусматривают заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязательства по таким договорам также подлежат исполнению в один и тот же срок. 

10.2. Теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из:

количества дней до последнего торгового дня, на которых могут быть заключены опционные договоры (контракты), в отношении которых рассчитывается теоретическая цена опциона;

рассчитанного в соответствии с настоящим Приложением отклонения относительных изменений цены базисного актива опционного договора (контракта) или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), изменений цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта) от среднего значения относительных изменений цен на указанный базисный актив (цен одного лота фьючерсного договора (контракта) (далее - значение волатильности базисного актива);

последней определенной в соответствии с настоящим Приложением цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта) (далее - расчетная цена базисного актива);

процентных ставок доходности, определенных в соответствии с настоящим Приложением (далее - процентная ставка);

цены исполнения опционного договора (контракта). 

10.3. При определении теоретической цены опциона должны соблюдаться следующие требования:

для опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются фьючерсные договоры (контракты), используется процентная ставка, равная нулю;

для опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются ценные бумаги, используется процентная ставка, не превышающая ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

расчетная цена базисного актива опционного договора (контракта) определяется исходя из цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота такого фьючерсного договора (контракта) по договорам или фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, определяющей расчетную цену, и (или) другого организатора торговли, и (или) показателей, рассчитанных на основе указанных цен. При этом также могут использоваться цены базисного актива (цены одного лота фьючерсного договора (контракта), указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), которые на момент расчета теоретической цены опциона не были исполнены в полном объеме и не были отозваны подавшими их участниками торгов;

для опционных договоров (контрактов), заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее не было заключено ни одного опционного договора (контракта), значение волатильности базисного актива рассчитывается как среднее квадратическое отклонение изменений цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота фьючерсного договора (контракта), по договорам (фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, и (или) другого организатора торговли, за период, определенный в соответствии с Методикой, предусмотренной в пункте 10.6 настоящего Приложения;

для опционных договоров (контрактов), заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее был заключен хотя бы один опционный договор (контракт), значение волатильности базисного (базового) актива рассчитывается исходя из:

показателей, предусмотренных абзацами 1, 4, 5 пункта 10.2 настоящего Положения;

цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота такого фьючерсного договора (контракта) по договорам (фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, и (или) другого организатора торговли, и (или) показателей, рассчитанных на основе указанных цен;

цен одного лота опционного договора (контракта) по опционным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива. 

При этом также могут использоваться цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта), цены одного лота опционного договора (контракта), указанные в безадресных заявках, которые на момент расчета теоретической цены опциона не были исполнены в полном объеме и не были отозваны подавшими их участниками торгов;

цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта), указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного (базового) актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), могут использоваться для расчета значения волатильности базисного актива и определения значения расчетной цены базисного актива, только если указанные цены лучше цены последней заключенной с базисным активом договора или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота последнего заключенного фьючерсного договора (контракта);

цены одного лота опционного договора (контракта), указанные в безадресных заявках, могут использоваться для расчета значения волатильности базисного актива, только если цены, указанные в заявках на заключение опционных договоров (контрактов) в качестве лица, управомоченного по опционному договору (контракту), выше последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора (контракта), а в заявках на заключение опционных договоров (контрактов) в качестве лица, обязанного по опционному договору (контракту), - ниже последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора (контракта). 

10.4. Коэффициент «дельта» рассчитывается для опционного договора (контракта) по следующей формуле:

*

где:

D - коэффициент «дельта»;

x - переменная величина;

* - коэффициент, рассчитываемый по следующей формуле:

*

где:

p - расчетная цена базисного (базового) актива;

* - цена исполнения опционного договора (контракта), выраженная в тех же единицах измерения, что и расчетная цена базисного (базового) актива;

r - процентная ставка (в долях единицы);

t - количество календарных дней с даты расчета коэффициента «дельта» до последнего дня периода исполнения (даты исполнения) опционного договора контракта), в отношении которого рассчитывается коэффициент «дельта», включительно;

сигма - значение волатильности базисного (базового) актива.

10.5. Теоретическая цена опциона и коэффициент «дельта» определяются на один и тот же момент времени в соответствии с утвержденной биржей Методикой расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта». 

10.6. Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта», утвержденная организатором торговли, должна содержать:

указание на источник информации о ценах базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), ценах одного лота фьючерсного договора (контракта), которые используются при расчете значений волатильности базисного актива и определении расчетной цены базисного актива;

порядок определения периода времени, в течение которого заключены сделки с базисным активом или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), такие фьючерсные договоры (контракты), либо поданы заявки на их заключение, цены которых (рассчитанные на их основе показатели) используются при расчете значений волатильности базисного актива и определении расчетной цены базисного актива;

условия использования при расчете теоретической цены опциона и значений волатильности базисного актива цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота фьючерсного договора (контракта), указанных в безадресных заявках на покупку или продажу базисного (базового) актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), поданных участниками торгов (в случае использования цен, указанных в безадресных заявках);

порядок определения расчетной цены базисного (базового) актива;

значение и (или) порядок определения значений процентных ставок, используемых для расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта»;

порядок расчета значений волатильности базисного (базового) актива;

условия использования при расчете значений волатильности базисного (базового) актива цен одного лота опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках на заключение соответствующих опционных договоров (контрактов), поданных участниками торгов (в случае использования цен одного лота опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках);

порядок и сроки определения теоретической цены опциона и коэффициента «дельта»;

порядок пересчета цены исполнения опционного договора (контракта) в единицы измерения расчетной цены базисного (базового) актива;

порядок внесения изменений в Методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» и вступления в силу указанных изменений. 

Приложение 2
к Положению Банка России
от _________№___________
«О требованиях к деятельности организатора торговли»

Обязательные к предоставлению и раскрытию сведения и документы

1. Организатор торговли раскрывает на Сайте следующие сведения и документы:

устав и иные документы, регулирующие деятельность органов управления организатора торговли. В случае внесения изменений в указанные документы (принятия в новой редакции) измененные документы (новая редакция) должны быть раскрыты не позднее 5 рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом организатора торговли соответствующего решения;

положения о биржевом совете (совете секции). В случае внесения изменений в положение о биржевом совете (совете секции) (принятия в новой редакции) измененное положение о биржевом совете (совете секции) должно быть раскрыто не позднее 5 рабочих дней с момента принятия советом директоров соответствующего решения;

решения биржевого совета (совета секции). Должны раскрываться не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола. Положением о биржевом совете (совете секции) или решением биржевого совета (совета секции) может быть предусмотрено, что отдельные решения биржевого совета (совета секции) не раскрываются до момента принятия биржей решения по рассмотренному биржевым советом (советом секции) вопросу;

годовые отчеты организатора торговли с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовых отчетах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах консолидированной финансовой отчетности. Указанная информация подлежит раскрытию в течение 3-х рабочих дней с даты принятия указанного отчета на годовом общем собрании акционеров организатора торговли;

регистрируемые документы, за исключением документа, определяющего порядок организации мониторинга организованных торгов. Указанная информация подлежит раскрытию в течение 3-х рабочих дней с даты получения организатором торговли официального решения Банка России (или его копии) о регистрации документов. В случае если регистрируемый документ водится в действие в дату, отличную от даты его регистрации - раскрывается информация о дате вступления этого документа в силу;

размер платы, взимаемой организатором торговли за оказание услуг по организации торговли. Изменения размера платы должны быть раскрыты не позднее 3 рабочих дней до вступления указанных изменений в силу;

информация о порядке, условиях и размере платы, взимаемой организатором торговли за предоставление организатором торговли заинтересованным лицам биржевой информации. Изменения размера платы должны быть раскрыты не позднее 3 рабочих дней до вступления указанных изменений в силу;

документ организатора торговли, содержащий информацию о работе технического комитета, предусмотренного настоящим Положением, порядок его формирования, а также список членов сформированного технического комитета. Указанная информация подлежит раскрытию в течение 3-х рабочих дней с даты утверждения указанного документа уполномоченным органом организатора торговли;

методики расчета текущих цен торгуемых инструментов и индексов; Методики расчета цен, котировок, индексов;

внутренний документ (документы) организатора торговли, устанавливающие правила корпоративного поведения (при наличии). Указанная информация подлежит раскрытию в течение 3-х рабочих дней с даты утверждения указанного документа уполномоченным органом организатора торговли;

спецификации товаров, допущенных к торгам у организатора торговли и (или) иные документы, которыми утверждены описание допущенного к организованным торгам товара и отдельные условия заключения договоров с такими товарами. Указанная информация подлежит раскрытию в течение 3-х рабочих дней с даты получения организатором торговли официального решения Банка России (или его копии) о регистрации документов;

информация о нарушениях, совершенных участниками торгов и принятии решения о применении дисциплинарных мер. Информация о выявленном нарушении должна быть раскрыта в срок не позднее 2 рабочих дней с момента выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены). В случае применения дисциплинарных мер к участнику торгов, совершившему нарушение, информация о таких мерах раскрывается не позднее 2 дней с даты принятия уполномоченным органом организатора торговли таких мер в отношении участника торгов;

информация о судебных спорах организатора торговли, связанных с деятельностью по организации торговли или судебные споры организатора торговли, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность организатора торговли, его дочерних и зависимых обществ. Указанная информация подлежит раскрытию на всех этапах рассмотрения дела в срок не позднее 2 дней с даты получения соответствующего определения или решения суда и не позднее 1 дня с даты получения организатором торговли информации о предъявлении организатору торговли;

время проведения организованных торгов (торговых сессий) или порядок его определения;

актуальный перечень инструментов, доступных для совершения сделок на организованных торгах у этого организатора торговли (за исключением ценных бумаг). Указанная информация подлежит раскрытию не позднее торгового дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске или исключении торгуемого инструмента из перечня инструментов, допущенных к торгам. 

2. Биржа, осуществляющая допуск биржевых облигаций к торгам, обязана обеспечить на Сайте доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, а также в срок не позднее, чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске биржевых облигаций к торгам на бирже в порядке, установленном правилами организованных торгов. 

Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций биржа обязана раскрыть на Сайте информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомить об этом Банк России. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать:

даты начала и окончания размещения биржевых облигаций;

фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций;

количество размещенных биржевых облигаций;

доля размещенных и неразмещенных биржевых облигаций в выпуске;

номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости;

общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные биржевые облигации, в том числе:

денежные средства в валюте Российской Федерации;

денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения;

стоимость иного имущества, выраженная в валюте Российской Федерации;

3. Организатор торговли обязан раскрывать на Сайте следующую биржевую информацию:

по ценным бумагам - цену закрытия, признаваемую котировку, рыночную цену, текущую цену, средневзвешенную цену, наибольшую и наименьшую цены заключенных договоров;

по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, - текущую стоимость (расчётную цену);

по валютным инструментам - курс валюты, определенный в порядке, установленном правилами организованных торгов;

по биржевым товарам- о заключенных в течение торгового дня договорах по каждому товару, с указанием наименования товара, базиса (условий) поставки, общего количества заключенных договоров по товару, общего объема заключенных договоров в рублях, общего объема торгов в абсолютном выражении (согласно товарной спецификации), рыночную цену, лучшую заявку на покупку и лучшую заявку на продажу, наибольшую и наименьшую цену заключенного договора по товару. 

текущее значение всех рассчитываемых индексов и индексов, являющихся базисными активами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также значения закрытия таких индексов. 

В случае если стороной по договору является центральный контрагент, то организатор торговли осуществляет раскрытие информации о заключенных в течение торгового дня сделках, а также расчет цен и объемов в соответствии с требованиями настоящего пункта только по договорам (на основании договоров), в которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя. 

Информация, предусмотренная в настоящем пункте (за исключением информации о текущем значении индекса, а также о средневзвешенной цене каждого торгуемого инструмента по итогам основной торговой сессии и информации, касающейся дополнительной торговой сессии), должна быть раскрыта организатором торговли на Сайте в течение 1 часа после окончания основной торговой сессии. 

Информация о средневзвешенной цене каждого торгуемого инструмента по итогам основной торговой сессии и информация, касающаяся дополнительной торговой сессии, должна быть раскрыта организатором торговли на Сайте не позднее начала основной торговой сессии следующего торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на Сайте для ознакомления в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия. 

4. Организатор торговли обязан раскрывать информацию о следующих существенных фактах:

4.1. Реорганизация организатора торговли, его дочерних и зависимых обществ. 

4.2. Государственная регистрация выпуска организатором торговли ценных бумаг, а также отчета об итогах выпуска. 

4.3. Решения совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли:

о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли;

об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов организатора торговли;

о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или коллегиального исполнительных органов организатора торговли;

о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа организатора торговли;

о вынесении на общее собрание акционеров (членов) вопроса о реорганизации организатора торговли и о порядке и условиях такой реорганизации;

о создании филиалов и/или открытии представительств организатора торговли. 

4.4. Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, членами коллегиального исполнительного органа организатора торговли, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа организатора торговли, в уставном капитале (размере голосов на общем собрании членов) организатора торговли, а также уставном капитале дочерних и зависимых обществ организатора торговли, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций (голосов на общем собрании членов) организатора торговли и его дочерних и зависимых обществ. 

4.5. Изменение в составе акционеров (членов) организатора торговли, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций (обладающих не менее чем 5 процентами голосов на общем собрании членов) организатора торговли. 

4.6. Ликвидация дочернего и/или зависимого общества организатора торговли. 

4.7. Приостановление или аннулирование у организатора торговли лицензии биржи или торговой системы, получение организатором торговли, приостановление или аннулирование у организатора торговли иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или аннулирование которых может оказать существенное влияние на деятельность организатора торговли. 

4.8. Изменение адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемого организатором торговли для раскрытия информации. 

4.9. Приобретение организатором торговли доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли в размере, кратном 5 процентам. 

5. Организатор торговли вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме договоров, заключенных каждым участником торгов в интересах клиентов или в своих интересах, а также о количестве клиентов участников торгов. 

6. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через 3 часа по окончании основной торговой сессии обязан раскрывать на Сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета», рассчитанные в соответствии с настоящим Положением с указанием базовых активов таких производных финансовых инструментов, изменение цен (значений) которых принималось в расчет указанных коэффициентов. 

Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на Сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия

7. Организатор торговли вправе раскрывать на Сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета», рассчитанные с использованием публично раскрываемой информации о результатах торгов иными организаторами торговли, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом раскрываемая информация должна содержать также указание на источник информации о ценах торгуемых инструментов (значений индексов), использованных для расчета коэффициентов корреляции и коэффициентов «бета». 

8. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению опционных договоров (контрактов), обязан раскрывать на Сайте:

методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта», разработанную в соответствии с требованиями настоящего Положения;

информацию об опционных договорах (контрактах), заключенных на организаторе торговли, с обязательным указанием следующих данных: код (обозначение) опционных договоров (контрактов); право по опционному договору (контракту) колл/пут; последний торговый день, в который может быть заключен опционный договор (контракт) (день, месяц, год); цена исполнения опционного договора (контракта) (в рублях); количество подлежащих исполнению опционных договоров (контрактов); сумма подлежащих исполнению опционных договоров (контрактов) (в рублях); коэффициент «дельта»; теоретическая цена опциона (в рублях) - по окончании клирингового сеанса после основной торговой сессии. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на Сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия. 

9. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, еженедельно обязан раскрывать на Сайте следующую информацию: в отношении физических и юридических лиц по длинным позициям (позициям покупателя) и коротким позициям (позициям продавца) - количество договоров (контрактов); изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, относительное изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей неделе, в процентном соотношении; количество лиц, имеющих открытые позиции, а также совокупный объем открытых позиций по каждому из указанных параметров. Соответствующая информация раскрывается отдельно по каждому базисному активу, по срокам экспирации и с разбивкой по каждому производному финансовому инструменту. 

Организатор торговли обязан раскрывать вышеуказанную информацию не позднее первого торгового дня, следующего за отчетной неделей, и обеспечивать свободный доступ к ней для ознакомления на Сайте в течение двух лет со дня ее раскрытия. 

10. Организатор торговли обязан ежемесячно раскрывать на Сайте следующую информацию:

об общем количестве договоров и общем стоимостном объеме договоров (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг), заключенных в порядке вторичного обращения (суммарно, а также раздельно по режимам торговли);

об общем количестве договоров и общем стоимостном объеме договоров (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг), заключенных в порядке первичного размещения;

об общем количестве заключенных договоров и общем стоимостном объеме заключенных договоров (суммарно, а также раздельно по видам производных финансовых инструментов, валюты, товаров);

о стоимостном объеме договоров, заключенных каждым участником торгов (суммарно и раздельно по видам торгуемых инструментов; допускается раздельно по режимам торговли);

о стоимостном объеме договоров с торгуемыми инструментами и производными финансовыми инструментами (суммарно, а также раздельно по видам инструментов), заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся физическими лицами резидентами (суммарно, а также раздельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу);

о стоимостном объеме договоров с торгуемыми инструментами и производными финансовыми инструментами (суммарно, а также раздельно по видам инструментов), заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся нерезидентами (суммарно, а также раздельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу, раздельно по физическим и юридическим лицам). 

В случае если стороной по договору у организатора торговли является центральный контрагент, то организатор торговли осуществляет раскрытие информации только по договорам, в которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя;

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть раскрыта организатором торговли на Сайте не позднее 3 торговых дней после окончания последнего торгового дня календарного месяца. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на Сайте для ознакомления в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия. 

11. Организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов следующую биржевую информацию:

Текущую информацию о 20 лучших заявках, поданных участниками торгов, за исключением заявок, поданных в ходе размещения или выкупа ценных бумаг. Информация о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, не должна содержать сведений о клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах). 

Текущую информацию о договорах, заключенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:

наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры торгуемого инструмента и производного финансового инструмента;

общее количество договоров;

общий объем договоров;

общее количество инструментов, являющихся предметом договоров;

наибольшую цену инструмента;

наименьшую цену инструмента;

Текущую информацию о последних договорах, заключенных на организованных торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:

наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры торгуемого инструмента и производного финансового инструмента;

общее количество инструментов, являющихся предметом последнего заключенного договора;

время заключения последнего заключенного договора;

цену торгуемого инструмента и производного финансового инструмента по последнему заключенному договору. 

Текущее значение рассчитываемых индексов и значение закрытия рассчитываемых индексов. 

Цену закрытия предыдущего торгового дня по торгуемому инструменту и производному финансовому инструменту по предыдущему торговому дню (если применимо). 

Текущую цену торгуемого инструмента (если применимо). 

Значение коэффициента дельта, бета, корреляции, рассчитанных в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

Расчетную цену инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда с периодичностью не реже, чем осуществляется определение и раскрытие индикатора доходности, которому обязуется следовать управляющая компания биржевого паевого инвестиционного фонда и, если это предусмотрено договором с управляющей компанией биржевого паевого инвестиционного фонда, рассчитывать указанную цену. 

Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли. 

12. Организатор торговли обязан раскрывать на Сайте актуальные сведения об участниках торгов по каждой торговой (биржевой) секции с указанием полного наименования и ИНН участника торгов, даты допуска участника торгов к торгам через организатора торговли, даты и основания приостановления (прекращения) и/или возобновления допуска к участию в торгах. 

Сведения об участнике, допуск которого прекращен во всех секциях, на которых организатор торгов проводит организованные торги, исключаются из информации, опубликованной на сайте не ранее 3 месяцев с даты прекращения допуска такого участника к торгам. 

13. Информация о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, должна быть раскрыта организатором торговли на Сайте в срок не позднее 2 торговых дней с даты выявления события неисполнения в следующем объеме: (с момента получения организатором торговли уведомления от клиринговой организации)

наименование участника торгов, не исполнившего обязательства;

наименование, вид, категорию (тип) торгуемого инструмента в отношении которого участником торгов не исполнены обязательства;

размер неисполненных обязательств;

дату истечения срока надлежащего исполнения обязательств;

дату предполагаемого исполнения обязательств;

меры, предпринятые организатором торговли в связи с неисполнением обязательств. 

Требования данного пункта не применяются, если участник торгов на момент раскрытия информации исполнил соответствующие обязательства. 

14. При возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или которые могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства участников торгов, организатор торговли обязан раскрыть информацию об этом на Сайте не позднее чем через 15 минут после их обнаружения организатором торговли. 

При приведении в рабочее состояние средств проведения торгов и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов организатор торговли обязан раскрыть информацию об этом на Сайте или иным доступным способом не менее чем за 15 минут до начала проведения торгов. 

15. Организатор торговли обязан раскрывать на Сайте:

дату введения в эксплуатацию средств проведения торгов - не позднее, чем за 2 торговых дня, предшествующих дате введения в эксплуатацию указанных средств проведения торгов;

результаты проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов, в том числе рекомендации технического комитета - не позднее чем через 3 торговых дня после проведения указанных работ и составления рекомендаций технического комитета;

решение организатора торговли о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения торгов - не позднее торгового дня, следующего за днем его принятия. 

дата введения в эксплуатацию средств проведения торгов не может быть установлена ранее, чем через 3 торговых дня после раскрытия результатов проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов, в том числе рекомендаций технического комитета. 

15.1. Организатор торговли предоставляет управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда информацию о факте неисполнения маркет-мейкером обязательств по договору с этой управляющей компанией или организатором торговли. 

16. В случаях приостановки организованных торгов по причинам, предусмотренным пунктами 3.9.1 - 3.9.3 настоящего Положения, организатор торговли обязан в течение часа после приостановления организованных торгов представить в Банк России сообщение о факте приостановления организованных торгов, содержащее информацию об основаниях приостановления организованных торгов. 

В случаях если приостановка организованных торгов связана с техническим сбоем, организатор торговли представляет в Банк России в течение часа с момента приостановления торгов соответствующее уведомление, с указанием имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и причинах технического сбоя. 

В течение двух часов с момента возобновления торгов организатор торговли обязан представить в Банк России справку, содержащую информацию в хронологическом порядке (с указанием времени) о действиях организатора торговли с момента выявления технического сбоя и до момента возобновления торгов. 

В случаях выявления технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам, а также раскрытия и предоставления информации организатором торговли, но следствием которого не стала приостановка торгов, организатор торговли в течение часа с момента выявления данного события представляет в Банк России уведомление, с указанием имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и причинах технического сбоя. 

В течение десяти рабочих дней со дня наступления технического сбоя организатор торговли обязан представить в Банк России подробный отчет о техническом сбое, содержащий сведения о причинах и последствиях технического сбоя, в том числе для участников торгов, мерах, принятых организатором торговли в связи с техническим сбоем, способах устранения технического сбоя, мерах, принятых организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев или копию внутреннего отчета организатора торговли о проведенном расследовании причин технического сбоя, содержащий вышеуказанные сведения (в случае наличия такого отчета). 

17. Копия отчета организации, проводящей операционный аудит средств проведения торгов и соответствующей инфраструктуры проведения организованных торгов представляется организатором торговли в Банк России не позднее 3 дней с даты его получения организатором торговли. 

18. В случае если Организатору торговли стало известно о нарушениях участниками торгов требований к размеру собственных средств, то организатор торговли в течение 2 дней с момента выявления предоставляет в Банк России сообщение об этом;

19. В случае если организатор торговли выявил существенное нарушение участником торгов правил торгов и/или применил дисциплинарные меры против любого участника торгов (приостановление допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов) или прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов)), то организатор торговли обязан сообщить об этом в Банк России не позднее двух дней с даты выявления нарушения или наложения дисциплинарного взыскания с указанием наименования участника торгов и причины применения дисциплинарных мер. 

20. Организатор торговли обязан ежедневно представлять в Банк России сведения обо всех выявленных в ходе предыдущего торгового дня нестандартных сделках (заявках) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нестандартной сделки (заявки). 

21. Организатор торговли обязан представлять в Банк России копии протоколов заседаний технического комитета. Копии протоколов представляются в Банк России не позднее 2 дней с даты составления. Остается вопрос зачем и как, обсудить

22. На удаленный терминал, устанавливаемый в Банке России, не позднее 12 часов местного времени следующего торгового дня в электронно-цифровой форме в виде файла (файлов) в текстовом формате с разделителем «табуляция» и расширением *.txt должна быть представлена следующая информация:

информация о поданных заявках, содержащая идентификационный номер заявки, код участника торгов, код клиента участника торгов, в интересах которого была подана заявка, вид заявки, условия заявки, сведения позволяющие однозначно идентифицировать торгуемый инструмент, являющийся предметом договора, дата и время регистрации заявки, дата и время исполнения (отзыва) заявки, результат подачи заявки (исполнена, отозвана и т.д.);

информация о заключенных договорах, содержащая идентификационные номера заявок, на основании которых заключен договор, идентификационный номер договора, дата и время регистрации договора, коды участников торгов, заключивших договор, код(-ы) клиент(-ов) участника торгов, по поручению которого(-ых) заключен договор, сведения позволяющие однозначно идентифицировать торгуемый инструмент, являющийся предметом договора, цена одной единицы торгуемого инструмента, количество торгуемых инструментов, в том числе количество торгуемых инструментов для каждого клиента, если договор заключен по поручению или в интересах нескольких клиентов, сумма договора. В случае если предметом договоров, заключаемых на организованных торгах организатора торговли, являются ценные бумаги, то указанная информация должна также содержать наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги, являющейся предметом договора, номинальную стоимость одной ценной бумаги (если таковая имеется);

информация об итогах торгов за торговый день (раздельно по рыночным и адресным сделкам (за исключением договоров РЕПО) по каждому торгуемому инструменту), содержащая информацию, предусмотренную главой 4 настоящего Положения, ИНН эмитента/управляющей компании (если имеется), международный идентификационный код (ISIN), присвоенный ценным бумагам (если имеется), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (если имеется), индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (если имеется), государственный регистрационный номер правил доверительного управления (если имеется);

информация об итогах торгов производными финансовыми инструментам по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в разрезе сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров), содержащая информацию, предусмотренную главой 4 настоящего Приложения количество единиц базового актива договора, являющегося производным финансовым инструментом, объем открытых позиций в количестве договоров, размер начальной маржи;

информация о рассчитанных не реже одного раза в минуту значениях рассчитываемых индексов за торговый день. 

Пояснительная записка
к проекту положения Банка России «О требованиях к деятельности организаторов торговли»

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее - Закон об организованных торгах) Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее - Департамент) подготовлен проект положения Банка России «О требованиях к деятельности организаторов торговли» (далее - проект Положения). 

Проектом Положения обеспечивается проведение единой государственной политики в области регулирования организованных торгов, посредством:

1) установления единых требований к проведению организованных торгов на товарном и финансовых рынках (рынке ценных бумаг, валютном рынке, рынке производных финансовых инструментов), в том числе по вопросам раскрытия пред-торговой и пост-торговой информации;

2) установления единых требований к деятельности организаторов торговли, в части раскрытия корпоративной информации, взаимодействия с участниками рынка, а также требований к отдельным структурным подразделениям, отвечающим за допуск ценных бумаг, товаров, иностранной валюты к организованным торгам, мониторинг и контроль за соблюдением участниками торгов, установленных правилами организованных торгов. 

Согласно проекту Положения в отношении организаторов торговли устанавливаются:

требования, к хранению и защите информации (часть 12 статьи 5 Закона об организованных торгах);

требования к порядку ведения реестров (заявок, договоров, участников) (часть 14 статьи 5, статья 18 Закона об организованных торгах);  

требования к порядку раскрытия и срокам раскрытия (предоставления) информации организатором торговли (статься 22 Закона об организованных торгах);

перечень показателей, рассчитываемых организатором торговли по итогам торгов, а также порядок расчета таких показателей (часть 1 статьи 13 Закона об организованных торгах);

требования к порядку приостановки и прекращению организованных торгов (статья 21 Закона об организованных торгах);

требования к порядку проведения организованных торгов (часть 1 статьи 25 Закона об организованных торгах). 

Кроме того, в проекте Положения реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие рынка производных финансовых инструментов, в частности:

- установлены новые требования к индексам, рассчитываемым организаторами торговли;

- конкретизированы условия, обеспечивающие возможность заключения управляющими компаниями договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- определены случаи, когда организаторы торгов, осуществляющие деятельность на основании лицензии торговой системы, вправе предоставлять услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 

Вынесение представленного проекта Положения на рассмотрение Совета директоров не требуется. 

Представленный проект Положения подлежит государственной регистрации в Минюсте России и официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».