Приказ ЦБР от 25 февраля 2011 г. № ОД-141 “О расчете рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России”

Справка

В целях установления порядка расчета рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг (далее - кредиты Банка России), с третьего рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего приказа, приказываю:

1. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.), территориальным учреждениям Банка России применять следующий порядок расчета рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

1.1. Рыночная стоимость одной ценной бумаги, принимаемой в обеспечение по кредитам Банка России, рассчитывается в российских рублях без применения операции округления.

1.2. Для расчета рыночной стоимости облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России используется средневзвешенная цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ЗАО ММВБ) по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Для расчета рыночной стоимости иных облигаций используется средневзвешенная цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России - на ЗАО ММВБ, для иных облигаций - на ФБ ММВБ), предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, для расчета рыночной стоимости облигаций используется индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая "Национальной фондовой ассоциацией (саморегулируемой некоммерческой организацией)" (далее - "НФА") на день проведения торгов по ценным бумагам, предшествующий дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России - на ЗАО ММВБ, для иных облигаций - на ФБ ММВБ), предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, а также на указанный день "НФА" не рассчитывалась индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, для расчета рыночной стоимости облигаций используется последняя по времени средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ЗАО ММВБ (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России) или на ФБ ММВБ (для иных облигаций), или последняя по времени индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая "НФА", в зависимости от того, какая из указанных цен является последней по времени. Если даты расчета средневзвешенной цены и индикативной цены соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемой "НФА", совпадают, для расчета рыночной стоимости облигаций используется средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ЗАО ММВБ (для облигаций федерального займа, облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации и облигаций Банка России) или на ФБ ММВБ (для иных облигаций).

1.3. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, осуществляется исходя из официального курса соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленного Банком России на день расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг.

2. Отменить:

приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России";

приказ Банка России от 16 мая 2005 года № ОД-316 "О внесении изменения в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России";

приказ Банка России от 29 августа 2005 года № ОД-509 "О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России";

приказ Банка России от 8 ноября 2005 года № ОД-634 "О внесении дополнения в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России";

приказ Банка России от 7 марта 2006 года № ОД-107 "О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России" и установлении поправочных коэффициентов Банка России";

приказ Банка России от 3 сентября 2008 года № ОД-646 "О внесении изменений в приказ Банка России от 22 сентября 2004 года № ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России".

3. Департаменту внешних и общественных связей:

ежедневно (по рабочим дням) размещать подготовленную Сводным экономическим департаментом информацию о рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, на сайте Банка России в сети Интернет;

опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Улюкаева А.В.

Приказ ЦБР от 25 февраля 2011 г. № ОД-141 “О расчете рыночной стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России”

Текст приказа опубликован в "Вестнике Банка России" от 2 марта 2011 г. № 13