Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года N 5782-У” (по состоянию на 15.11.2022)

На основании части третьей статьи 45.2, пункта 6 части первой статьи 62 и части первой статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"1 и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _______ 2022 года N ПСД-__):

1. Внести в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года N 5782-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала"2 следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

"2.1.2. Значение ПДН рассчитывается в процентах с округлением по математическому методу с точностью до одного знака после запятой по следующей формуле:

,

где:

СрмП - сумма среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика, определяемая в соответствии с пунктом 2.2 (в случае принятия кредитной организацией решения, предусмотренного подпунктом 2.1.7 настоящего пункта) либо пунктом 2.3 (в случае принятия кредитной организацией решения, предусмотренного подпунктом 2.1.8 настоящего пункта) настоящего Указания;

СрмД - величина среднемесячного дохода заемщика, определяемая в соответствии с пунктом 2.4 либо пунктом 2.5 (в случае принятия кредитной организацией решения, предусмотренного подпунктом 2.1.11 настоящего пункта) настоящего Указания.";

дополнить подпунктами 2.1.10 и 2.1.11 следующего содержания:

"2.1.10. Кредитная организация обязана определять величину среднемесячного дохода заемщика в соответствии со стандартным подходом, установленным пунктом 2.4 настоящего Указания, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.1.11 настоящего пункта.

2.1.11. Кредитная организация вправе принять решение о применении при определении величины среднемесячного дохода заемщика модельного подхода, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Указания (далее - модельный подход), в целях расчета ПДН по кредитам (займам), требования по которым указаны в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания, в сумме (с лимитом кредитования), не превышающей (не превышающим) увеличенное в 25 раз среднее арифметическое значение среднедушевых денежных доходов населения Российской Федерации, рассчитанное за 4 квартала на основе последних данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети "Интернет".

При этом величина среднемесячного дохода заемщика, определенная с применением модельного подхода, включаемая кредитной организацией в расчет ПДН, не может превышать увеличенное в 10 раз среднее арифметическое значение среднедушевых денежных доходов населения Российской Федерации, рассчитанное за 4 квартала на основе последних данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети "Интернет".

Информация о принятом решении доводится кредитной организацией до Банка России путем направления уведомления о готовности кредитной организации применять модельный подход при определении величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета его показателя долговой нагрузки (далее - уведомление о применении модельного подхода).".

1.2. Абзац первый пункта 2.4 после слов "дохода заемщика" дополнить словами "в соответствии со стандартным подходом".

1.3. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

"2.5. Величина среднемесячного дохода заемщика в соответствии с модельным подходом определяется с учетом следующего.

2.5.1. Кредитная организация в целях применения модельного подхода в соответствии с решением единоличного или коллегиального исполнительного органа (уполномоченного лица), принятым в соответствии с порядком, определенным во внутренних документах кредитной организации, направляет в Банк России уведомление о применении модельного подхода (рекомендуемый образец приведен в приложении 9 к настоящему Указанию) с приложением документов, примерный перечень которых приведен в приложении 10 к настоящему Указанию.

2.5.2. Кредитная организация вправе подать уведомление о применении модельного подхода, если на дату направления уведомления такая кредитная организация не менее одного года в процессах принятия решений о предоставлении кредитов, а также при определении максимальной суммы кредита и (или) лимита кредитования использует модели оценки дохода заемщика с учетом следующего.

В случае если средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам), требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания, рассчитанная за 6 месяцев, предшествующих месяцу направления уведомления о применении модельного подхода, соответствует или превышает 300 миллиардов рублей, то такая кредитная организация вправе направить уведомление о применении модельного подхода не ранее 1 января 2023 года.

В случае если средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам), требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания, рассчитанная за 6 месяцев, предшествующих месяцу направления уведомления о применении модельного подхода, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей, но не превышает 300 миллиардов рублей, то такая кредитная организация вправе направить уведомление о применении модельного подхода не ранее 1 января 2024 года.

Средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам), требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания, рассчитывается как среднее арифметическое значение остатков по указанным кредитам (займам) на балансовых счетах №№ 455А (кроме 45523), 457А (кроме 45713), 45815, 45817 на начало каждого из 6 месяцев, предшествующих месяцу направления кредитной организацией уведомления о применении модельного подхода.

2.5.3. После направления уведомления о применении модельного подхода кредитная организация может по собственной инициативе отозвать ранее направленное уведомление путем направления в Банк России письма об отказе за подписью уполномоченного лица кредитной организации.

После получения письма кредитной организации об отзыве ранее направленного уведомления Банк России прекращает рассмотрение указанного уведомления.

В случае если после отзыва ранее направленного уведомления кредитная организация повторно примет решение, предусмотренное подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Указания, то такая кредитная организация вправе направить уведомление о применении модельного подхода не ранее, чем по истечении 3 месяцев с даты направления ею письма, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта.

2.5.4. В уведомлении о применении модельного подхода указываются группы, объединяющие в себе кредиты (займы) в соответствии с определенными во внутренних документах кредитной организации признаками, в отношении которых кредитная организация планирует применять отдельную модель оценки дохода заемщика (далее - сегмент (сегменты) применения модели (моделей) с учетом следующего.

Количество сегментов применения моделей, в отношении которых кредитной организацией ранее было получено письмо Банка России, предусмотренное подпунктом 2.5.10 настоящего пункта, совокупно с количеством сегментов применения моделей, указанных кредитной организацией в уведомлении о применении модельного подхода, не может превышать пяти сегментов применения моделей.

2.5.5. В уведомлении о применении модельного подхода указывается должностное лицо из числа работников кредитной организации, уполномоченное осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам применения кредитной организацией модельного подхода.

Информационный обмен с Банком России осуществляется уполномоченным представителем кредитной организации с использованием личного кабинета в соответствии с Указанием Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 года N 65799) (далее - Указание Банка России N 5969-У).

В случаях, когда технические возможности личного кабинета не позволяют передать требуемый объем материалов и данных, допускается их передача с использованием электронных носителей информации с сопроводительным письмом кредитной организации.

2.5.6. Модели оценки дохода заемщика должны соответствовать следующим критериям:

2.5.6.1. При разработке моделей оценки дохода заемщика в качестве фактической величины дохода (целевой переменной) используется одна из следующих величин:

величина дохода, подтвержденная документами, поименованными в Примерном перечне, за исключением кредитных отчетов, предусмотренных пунктом 12 Примерного перечня;

величина дохода, указанная в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита при одновременном соблюдении следующих условий:

указанная величина дохода подтверждена кредитной организацией в порядке, установленном в ее внутренних документах;

в течение 12 месяцев с момента предоставления кредита по нему отсутствовала просроченная задолженность продолжительностью свыше 30 дней.

2.5.6.2. Методика построения модели оценки дохода заемщика должна обеспечивать возможность воспроизведения прогнозных значений величин среднемесячных доходов заемщиков, полученных кредитной организацией с использованием моделей оценки дохода заемщика.

2.5.6.3. Набор данных для построения модели оценки дохода заемщика должен быть репрезентативен сегменту применения соответствующей модели за период, выбранный в целях построения модели.

Набор данных для построения модели оценки дохода заемщика признается репрезентативным, если:

,

где:

- индекс стабильности популяции, который рассчитывается по формуле:

,

где:

- доля наблюдений в наборе данных для построения модели, входящих в k-ю группу дохода;

- доля наблюдений в сегменте применения модели, входящих в k-ю группу дохода;

k - порядковый номер группы доходов заемщиков (от 1 до 20, где k=1 соответствует группе доходов заемщиков с доходами в диапазоне от 0 до МаксДох/20 (включительно), k=20 соответствует группе доходов заемщиков с доходами в диапазоне от 19МаксДох/20 до МаксДох (включительно).

Единица совокупности исследуемых данных, включенная в набор данных, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта (далее - наблюдение) признается принадлежащей k-й группе дохода, если величина дохода, рассчитанная с использованием модели оценки дохода заемщика, по такому наблюдению удовлетворяет следующему неравенству:

,

где:

МаксДох - увеличенное в 10 раз среднее арифметическое значение среднедушевых денежных доходов населения Российской Федерации, рассчитанное за 4 квартала на основе последних данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети "Интернет";

МодДох - прогнозное значение величины дохода заемщика, рассчитанное с использованием модели оценки дохода заемщика.

2.5.6.4. Результаты оценки доходов заемщика, полученные кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, должны быть точными. Результаты оценки доходов заемщика, полученные кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, признаются точными, если:

,

где:

- средняя абсолютная ошибка в процентах, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением моделей оценки доходов заемщика, рассчитанная на наборе данных (не менее 100 000 наблюдений) из каждого сегмента применения модели, образованном кредитами (займами), в отношении заемщиков по которым определена фактическая величина дохода (целевая переменная), предусмотренная подпунктом 2.5.6.1 настоящего подпункта, и рассчитано прогнозное значение величины среднемесячного дохода в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания;

- средняя абсолютная ошибка в процентах, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания, рассчитанная на наборе данных, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта;

- средняя абсолютная ошибка в процентах, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением моделей оценки доходов заемщика, рассчитанная на наборе данных (не менее 50 000 наблюдений) из каждого сегмента применения модели, образованном кредитами (займами), в отношении заемщиков по которым определена фактическая величина дохода (целевая переменная), предусмотренная подпунктом 2.5.6.1 настоящего подпункта, и рассчитано прогнозное значение величины среднемесячного дохода в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания;

- средняя абсолютная ошибка в процентах, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания, рассчитанная на наборе данных, предусмотренном абзацем шестым настоящего подпункта.

Средняя абсолютная ошибка в процентах рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

соответствует одному из следующих показателей: , , , ;

I - общее количество наблюдений, вошедших в набор данных из сегмента применения модели;

соответствует одному из следующих показателей:

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика по i-му наблюдению, полученное с использованием моделей оценки дохода заемщика;

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика по i-му наблюдению, полученное в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания;

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика по i-му наблюдению, полученное в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания;

- фактическая величина дохода (целевая переменная) по i-му наблюдению.

2.5.6.5. Использование прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного с использованием моделей оценки дохода заемщика, в целях расчета ПДН должно повысить дискриминационную способность при ранжировании кредитов (займов), требования по которым предусмотрены абзацами первым-четвертым пункта 1.2 настоящего Указания, по уровню кредитного риска.

ПДН с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного с использованием моделей оценки дохода заемщика, признается имеющим большую дискриминационную способность при ранжировании кредитов (займов), требования по которым предусмотрены абзацами первым-четвертым пункта 1.2 настоящего Указания, по уровню кредитного риска, если:

,

где:

- коэффициент Джини, используемый для оценки дискриминационной способности при ранжировании по уровню кредитного риска кредитов (займов), ПДН по которым рассчитан с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного с использованием моделей оценки дохода заемщика. Коэффициент Джини рассчитывается на наборе данных (не менее 100 000 наблюдений) из каждого сегмента применения модели, образованном кредитами (займами), предоставленными более чем за 12 месяцев до даты формирования такого набора данных, в отношении заемщиков по которым рассчитано прогнозное значение величины среднемесячного дохода в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания;

- коэффициент Джини, используемый для оценки дискриминационной способности при ранжировании по уровню кредитного риска кредитов (займов), ПДН по которым рассчитан с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания. Коэффициент Джини рассчитывается на наборе данных, предусмотренных абзацем пятым настоящего подпункта;

- коэффициент Джини, используемый для оценки дискриминационной способности при ранжировании по уровню кредитного риска кредитов (займов), ПДН по которым рассчитан с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного с использованием моделей оценки дохода заемщика. Коэффициент Джини рассчитывается на наборе данных (не менее 50 000 наблюдений) из каждого сегмента применения модели, образованном кредитами (займами), предоставленными более чем за 12 месяцев до даты формирования такого набора данных, в отношении заемщиков по которым рассчитано прогнозное значение величины среднемесячного дохода в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания;

- коэффициент Джини, используемый для оценки дискриминационной способности при ранжировании по уровню кредитного риска кредитов (займов), ПДН по которым рассчитан с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания. Коэффициент Джини рассчитывается на наборе данных, предусмотренных абзацем седьмым настоящего подпункта.

Коэффициент Джини рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

соответствует одному из следующих показателей: , , , ;

N - число наблюдений в наборе данных из сегмента применения модели;

n - порядковый номер наблюдения в наборе данных из сегмента применения модели, упорядоченных по убыванию ПДН;

- накопленная доля наблюдений до n включительно, ;

- накопленная доля наблюдений до n включительно, по которым установлен факт наличия просроченной задолженности свыше 30 дней в течение следующих 12 месяцев с момента возникновения кредитного требования из общего числа таких наблюдений, .

ДП - доля наблюдений по которым установлен факт наличия просроченной задолженности свыше 30 дней в течение следующих 12 месяцев с момента возникновения кредитного требования из общего числа наблюдений в наборе данных.

2.5.6.6. Показатели " " и " ", предусмотренные подпунктами 2.5.6.4 и 2.5.6.5 настоящего подпункта соответственно, рассчитываются за каждый из следующих периодов:

непрерывный период, равный периоду, выбранному для построения модели, с использованием наблюдений, не учтенных при построении модели;

непрерывный период, равный периоду, исчисляемому с момента окончания периода, выбранного для построения модели, вплоть до даты формирования соответствующего набора данных;

ближайший к дате направления уведомления о применении модельного подхода непрерывный период, равный 12 месяцам, в течение которого наблюдалось снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд относительно соответствующих кварталов предыдущего года.

2.5.7. Банк России в течение 120 рабочих дней с даты получения уведомления о применении модельного подхода осуществляет проверку соблюдения кредитной организацией требований, указанных в настоящем пункте.

2.5.8. В случае выявления Банком России несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Банк России до истечения срока, установленного подпунктом 2.5.7 настоящего пункта, на основании решения Комитета банковского надзора Банка России направляет в кредитную организацию письмо, содержащее информацию о выявленных несоответствиях кредитной организации требованиям, указанным в настоящем пункте, и невозможности применения модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика в отношении одного и (или) нескольких сегмента (сегментов) применения модели (моделей) из указанных кредитной организации в уведомлении о применении модельного подхода.

В случае получения кредитной организацией письма, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, кредитная организация продолжает определять величину среднемесячного дохода заемщика в соответствии со стандартным подходом на основании пункта 2.4 настоящего Указания при расчете ПДН по кредитам (займам), образующим сегмент (сегменты) применения модели (моделей), указанный (указанные) в письме Банка России, предусмотренном абзацем первым настоящего подпункта.

После получения кредитной организацией письма, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, кредитная организация вправе повторно направить уведомление о применении модельного подхода после устранения несоответствий, указанных Банком России в письме, предусмотренном абзацем первым настоящего подпункта, но не ранее, чем по истечении 3 месяцев с даты его получения.

2.5.9. Решение о направлении письма, указанного в подпункте 2.5.8 настоящего пункта, принимается Банком России в случае выявления хотя бы одного из следующих несоответствий:

представления кредитной организацией неполного состава информации, указанной в пунктах 2.4, 2.5, 2.7, подпунктах 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.11-2.8.15 пункта 2.8 приложения 10 к настоящему Указанию;

наличия в представленных кредитной организацией документах недостоверной информации;

несоответствия требованиям настоящего пункта.

2.5.10. В случае если кредитная организация соответствует требованиям настоящего пункта, Банк России до истечения срока, установленного подпунктом 2.5.7 настоящего пункта, на основании решения Комитета банковского надзора Банка России направляет в кредитную организацию письмо о допустимости применения модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика в отношении одного и (или) нескольких сегмента (сегментов) применения модели (моделей) из указанных кредитной организацией в уведомлении о применении модельного подхода.

Кредитная организация самостоятельно определяет дату начала применения модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика. При этом указанная дата не может быть ранее даты получения письма Банка России, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, и позднее 180 дней с момента получения письма Банка России, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта.

Уполномоченный представитель кредитной организации доводит до сведения Банка России информацию о выбранной кредитной организацией дате начала применения модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика не позднее, чем за 10 рабочих дней до указанной даты.

2.5.11. После начала применения кредитной организацией модельного подхода по сегменту (сегментам) применения модели (моделей), в отношении которых кредитной организацией получено письмо Банка России, предусмотренное подпунктом 2.5.10 настоящего пункта, кредитная организация не использует величину среднемесячного дохода заемщика, определенную в соответствии с подпунктами 2.4.7 или 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания, в целях расчета ПДН по кредитам (займам), которые соответствуют установленным во внутренних документах кредитной организации признакам отнесения к такому сегменту (таким сегментам) применения модели (моделей).

Кредитная организация обеспечивает сохранение стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика в процессах принятия решений о предоставлении кредитов, а также при определении максимальной суммы кредита и (или) лимита кредитования и на ежегодной основе направляет в Банк России отчет о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика (рекомендуемый образец приведен в приложении 11 к настоящему Указанию) с приложением документов, предусмотренных пунктом 3 приложения 10 к настоящему Указанию.

Стабильность качества модели (моделей) оценки дохода заемщика признается сохраненной, если сведения, включенные в отчет о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика, свидетельствуют о соблюдении критериев, перечисленных в подпунктах 2.5.6.4 и 2.5.6.5 настоящего пункта.

В случае если отчет, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта, свидетельствует о том, что стабильность качества модели (моделей) оценки дохода заемщика не сохранена, то Банк России на основании решения Комитета банковского надзора Банка России направляет в кредитную организацию письмо о невозможности применения модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика в отношении одного и (или) нескольких сегмента (сегментов) применения модели (моделей).

Кредитная организация начинает применять стандартный подход в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Указания после получения кредитной организацией письма Банка России, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта. Кредитная организация вправе повторно направить уведомление о применении модельного подхода не ранее, чем по истечении 3 месяцев с даты получения кредитной организацией указанного письма Банка России.

2.5.12. В случае если после получения письма Банка России, предусмотренного подпунктом 2.5.10 настоящего пункта, кредитная организация примет решение о внесении в модели оценки дохода заемщика существенных изменений, соответствующих критериям, перечисленным в подпункте 2.5.14 настоящего пункта, указанная кредитная организация направляет в Банк России уведомление о применении модельного подхода с использованием измененной модели оценки дохода заемщика с приложением документов, предусмотренных пунктом 2 приложения 10 к настоящему Указанию.

Уведомление о применении модельного подхода с использованием измененной модели оценки дохода заемщика может быть направлено кредитной организацией после реализации предлагаемых существенных изменений, но не ранее, чем по истечении 3 месяцев с даты начала применения модельного подхода с использованием модели оценки дохода заемщика, в которую кредитной организацией предлагались существенные изменения, определенной кредитной организацией в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.5.10 настоящего пункта.

До окончания рассмотрения Банком России уведомления о применении модельного подхода с использованием измененной модели оценки дохода заемщика, а также в случае выявления Банком России несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, кредитная организация продолжает использовать модель оценки дохода заемщика без учета предлагавшихся ею существенных изменений.

2.5.13. В случае если после получения письма Банка России, предусмотренного подпунктом 2.5.10 настоящего пункта, кредитная организация примет решение о внесении в модели оценки дохода заемщика изменений, не соответствующих критериям, перечисленным в подпункте 2.5.14 настоящего пункта (далее - несущественные изменения), указанная кредитная организация не позднее, чем за 10 дней до начала применения модельного подхода с использованием измененной модели оценки дохода заемщика, доводит до сведения Банка России информацию о внесении несущественных изменений с приложением документов, предусмотренных пунктом 4 приложения 10 к настоящему Указанию.

2.5.14. Следующие изменения моделей оценки дохода заемщика считаются существенными:

изменение перечня факторов модели оценки дохода заемщика, сведения о которых доводились кредитной организацией до Банка России в составе информации, предусмотренной подпунктом 2.8.14 пункта 2.8 приложения 10 к настоящему Указанию;

изменение метода оценки дохода заемщика, в том числе изменение типа модели;

изменение правил определения сегмента (сегментов) применения модели (моделей).

2.5.15. Кредитная организация вправе отказаться от применения модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика по одному или нескольким сегментам применения модели (моделей), в отношении которых кредитной организацией получено письмо Банка России, предусмотренное подпунктом 2.5.10 настоящего пункта.

Уполномоченный представитель кредитной организации доводит до сведения Банка России информацию о принятом решении единоличного или коллегиального исполнительного органа (уполномоченного лица) об отказе от применения модельного подхода, и о дате начала применения при определении величины среднемесячного дохода заемщика стандартного подхода, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указания, не позднее, чем за 10 рабочих дней до указанной даты.

В случае если после перехода к использованию стандартного подхода, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указания, кредитная организация примет решение, предусмотренное подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Указания, такая кредитная организация вправе направить уведомление о применении модельного подхода с соблюдением требований, установленных настоящим пунктом, не ранее, чем по истечении 3 месяцев с даты начала применения стандартного подхода, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указанию.".

1.4. В абзаце втором пункта 4.1 слова "30 июня 2023" заменить словами "1 января 2025".

1.5. В пунктах 4 и 5 приложения 8 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования".

1.6. Дополнить приложением 9 в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.7. Дополнить приложением 10 в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.8. Дополнить приложением 11 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Приложение 1
к Указанию Банка России
от «__» _______ 2022 года № ____-У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 20 апреля 2021 года № 5782-У»

«Приложение 9
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2021 года № 5782-У
«О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки
к коэффициентам риска, и о применении к
указанным видам активов надбавок при
определении кредитными организациями
нормативов достаточности капитала»

(рекомендуемый образец)

Председателю Банка России

______________________________

(инициалы, фамилия)

Уведомление
о применении модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета его показателя долговой нагрузки

№ __________                                      __ ___________ 20__ год

_________________________________________________________________________

          (полное фирменное наименование кредитной организации)

на основании решения ____________________________________________________

                        (наименование единоличного или коллегиального

                        исполнительного органа (уполномоченного лица)

от __ ___________ 20__ года уведомляет о  применении  модельного  подхода

при определении величины среднемесячного дохода заемщика в целях  расчета

его показателя долговой нагрузки по следующему сегменту применения модели

(следующим сегментам применения моделей):

1.

2.

3.

4.

5.

Должностным лицом  банка,  уполномоченным  представлять  банк в  процессе

взаимодействия с Банком России является ________________________________.

                                      (имя, отчество, фамилия, должность)

Контактные данные уполномоченного лица банка: ___________________________

     Приложение: документы кредитной организации.

_________________________________________________________________________

   (наименование должности лица,     (личная подпись) (инициалы, фамилия)

осуществляющего функции единоличного

      исполнительного органа

      (уполномоченного лица)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от "__" _______ 2022 года N ____-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 20 апреля 2021 года N 5782-У"

"Приложение 10
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2021 года N 5782-У
"О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки
к коэффициентам риска, и о применении к
указанным видам активов надбавок при
определении кредитными организациями
нормативов достаточности капитала"

Примерный перечень документов, представляемых в Банк России кредитными организациями совместно с уведомлением о применении модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета его показателя долговой нагрузки, отчетом о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика, информацией о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений

1. При направлении уведомления о применении модельного подхода при определении величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета его показателя долговой нагрузки, отчета о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика, информации о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений кредитная организация направляет в Банк России документы, которые должны соответствовать следующим требованиям.

1.1. Документы направляются кредитной организацией в Банк России в форме электронных документов с расширениями *.docx (*.rtf), *.xlsx и *.pdf с использованием личного кабинета в соответствии с Указанием Банка России N 5969-У.

1.2. Кредитная организация представляет документы, действующие на дату направления уведомления, указанного в пункте 1 настоящего приложения, или на дату направления отчета о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика, информации о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений, за исключением документов, подтверждающих, что кредитная организация не менее одного года в процессах принятия решений о предоставлении кредитов, а также при определении максимальной суммы кредита и (или) лимита кредитования использует модели оценки дохода заемщика.

1.3. В дополнение к уведомлению, указанному в пункте 1 настоящего приложения, кредитная организация представляет опись, в которой по каждому документу указывается следующая информация:

полное наименование каждого документа;

наименование структурной единицы настоящего приложения, к которой относится информация, содержащаяся в представляемых документах;

реквизиты документа в системе документооборота кредитной организации;

наименование органа или должностного лица, утвердившего документ;

дата утверждения документа;

дата вступления документа в силу;

реквизиты организационного распорядительного документа, которым документ был введен в действие;

порядок ввода в действие отдельных структурных единиц документа (если такой порядок предусмотрен).

2. К уведомлению, указанному в пункте 1 настоящего приложения, прилагаются документы и данные, содержащие следующую информацию.

2.1. Документы, применяемые кредитной организацией при установлении лимитов кредитования по кредитам с лимитом кредитования, требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания.

2.2. Документы, применяемые кредитной организацией при установлении размеров кредитов, требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания.

2.3. Методика расчета ПДН, утвержденная кредитной организацией в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Указания.

2.4. Документы, регламентирующие порядок организации кредитования в кредитной организации, подтверждающие, что кредитная организация не менее одного года в процессах принятия решений о предоставлении кредитов, требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания, использует модели оценки дохода заемщика.

2.5. Документы, устанавливающие описание применяемой кредитной организацией сегментации при разработке и применении модельного подхода.

2.6. Абсолютный (в млн руб., по итогам последнего завершенного квартала) и относительный (в процентах от общего объема предоставленных кредитной организацией по итогам последнего завершенного квартала кредитов, требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания) размер сегмента применения каждой из заявленных моделей оценки дохода заемщика по состоянию на последнюю доступную отчетную дату.

2.7. Список моделей оценки дохода заемщика с уникальными идентификаторами моделей и соотнесением с соответствующим сегментом (соответствующими сегментами) применения модели.

2.8. Описание моделей оценки дохода заемщика, включающее следующую информацию.

2.8.1. Описание данных, использованных при построении моделей оценки дохода заемщика, в том числе источники данных (внутренние или внешние), период времени, за который доступны данные, произведенные кредитной организацией корректировки в данных.

2.8.2. Критерии формирования набора данных для построения моделей оценки дохода заемщика.

2.8.3. Оценка качества модели оценки дохода заемщика ее разработчиками.

2.8.4. Описание процесса контроля качества моделей оценки дохода заемщика, включающее порядок внесения изменений в модели оценки дохода заемщика.

2.8.5. Описание методологии оценки дохода заемщика, описание основных факторов, оказывающих влияние на величину дохода заемщика.

2.8.6. Последовательность действий, обеспечивающих возможность воспроизведения результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением модели оценки дохода заемщика.

2.8.7. Отчеты о внутренней валидации моделей оценки дохода заемщика.

2.8.8. Описание процесса внутренней валидации моделей оценки дохода заемщика, в котором, как минимум, указываются участники процесса валидации, сфера их ответственности и их взаимодействие в процессе валидации моделей, применяемые методы, критерии и процедуры валидации.

2.8.9. Целевая переменная, описание доходов, используемых в качестве целевых, применяемые кредитной организацией способы верификации доходов, используемых в качестве целевых.

2.8.10. Отчет, содержащий собственную оценку кредитной организации на предмет соответствия требованиям пункта 2.5 настоящего Указания.

2.8.11. Отчет об оценке влияния на капитал кредитной организации перехода на модельный подход.

2.8.12. Программные коды, с помощью которых были построены модели оценки дохода заемщика.

2.8.13. Программный код применения модели оценки дохода заемщика.

2.8.14. Набор данных (не менее 100 000 бесповторных наблюдений, из которых не менее 25% наблюдений, по которым в качестве фактической величины дохода (целевой переменной) используется величина дохода, предусмотренная абзацем вторым подпункта 2.5.6.1 пункта 2.5 настоящего Указания) для построения модели оценки дохода заемщика в табличной форме, содержащий сведения для каждого наблюдения, отражаемые по следующим полям:

- отчетная дата (дата, на которую производится оценка дохода);

- уникальный идентификатор договора, присвоенный в соответствии с подпунктом "о" пункта 2 части 3 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в отношении которого рассчитывается ПДН заемщика, при наличии);

- уникальный идентификатор заемщика (при наличии);

- уникальный идентификатор модели оценки дохода;

- уникальный идентификатор сегмента применения модели;

- значения факторов моделей оценки дохода заемщика (количество полей соответствует количеству факторов);

- величина дохода, указанная в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (при наличии);

- фактическая величина дохода (целевая переменная);

- величина дохода, подтвержденная документами, поименованными в Примерном перечне, за исключением кредитных отчетов, предусмотренных пунктом 12 Примерного перечня, использованная при определении фактической величины дохода (целевой переменной) (при наличии);

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика, полученное с использованием моделей оценки дохода заемщика;

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика, полученное в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания;

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика, полученное в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания;

- ПДН, рассчитанный с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного с использованием моделей оценки дохода заемщика;

- ПДН, рассчитанный с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания;

- ПДН, рассчитанный с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания.

2.8.15. Для каждой модели оценки дохода направляется набор данных, включающий наблюдения из соответствующего сегмента применения модели, а также наблюдения, которые по признакам кредитной организации не относятся к сегменту применения модели, но могут быть использованы для проверки ее качества, за период, охватывающий период, используемый для разработки моделей оценки дохода заемщика, а также данные вплоть до последней доступной отчетной даты на момент формирования уведомления о применении модельного подхода, предусмотренного пунктом 1 настоящего приложения, в табличной форме, содержащей сведения для каждого наблюдения, отражаемые по следующим полям:

- отчетная дата (дата, на которую производится оценка дохода);

- уникальный идентификатор договора, присвоенный в соответствии с подпунктом "о" пункта 2 части 3 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в отношении которого рассчитывается ПДН, при наличии);

- уникальный идентификатор заемщика (при наличии);

- уникальный идентификатор модели оценки дохода;

- уникальный идентификатор сегмента применения модели;

- значения факторов моделей оценки дохода заемщика (количество полей соответствует количеству факторов);

- величина дохода, указанная в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (при наличии);

- фактическая величина дохода (целевая переменная);

- величина дохода, подтвержденная документами, поименованными в Примерном перечне, за исключением кредитных отчетов, предусмотренных пунктом 12 Примерного перечня, использованная при определении фактической величины дохода (целевой переменной) (при наличии);

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика, полученное с использованием моделей оценки дохода заемщика;

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика, полученное в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания;

- прогнозное значение величины среднемесячного дохода заемщика, полученное в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания;

- сведения о платежах по кредиту, внесенных с нарушением сроков согласно графику платежей по кредитным договорам более чем на 30 календарных дней, в течение 12 месяцев, следующих за отчетной датой (0 - отсутствуют, 1 - имеются, 2 -12 месяцев не прошло);

- соответствует ли наблюдение критериям включения в набор данных для разработки (0 - не подходит для разработки; 1- удовлетворяет всем требованиям, необходимым для включения в набор данных для разработки);

- принадлежность наблюдения к сегменту применения модели (0 - к такому наблюдению модель не должна применяться; 1- соответствует области применения по формальным признакам);

- ПДН, рассчитанный с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного с использованием моделей оценки дохода заемщика;

- ПДН, рассчитанный с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 пункта 2.4 настоящего Указания;

- ПДН, рассчитанный с использованием прогнозного значения величины среднемесячного дохода заемщика, полученного в соответствии с подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 настоящего Указания.

В наборы данных, предусмотренные настоящим подпунктом, включаются за каждый из периодов, предусмотренных подпунктом 2.5.6.6 пункта 2.5 настоящего Указания.

Наблюдения включаются в набор данных, предусмотренных настоящим подпунктом, путем бесповторного простого случайного отбора (допускающего для каждого из них независимую от выбора других наблюдений единственную возможность попадания в выборку) из общей совокупности наблюдений, входящих в исследуемые данные, с использованием программного обеспечения, реализующего генерацию случайных величин.

2.8.16. Наборы данных, предусмотренные подпунктом 2.8.15 настоящего пункта, сформированные за период, указанный в абзаце четвертом подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5 настоящего Указания, в случае если данный период не соответствует периоду, предусмотренному абзацем первым подпункта 2.8.15 настоящего пункта.

3. К отчету о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика прилагаются документы и данные, содержащие следующую информацию.

3.1. Наборы данных, предусмотренные подпунктом 2.8.15 пункта 2.8 настоящего приложения, сформированные за период с последней доступной отчетной даты на момент формирования уведомления о применении модельного подхода (в случае направления первого отчета о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика) и (или) последнего отчета о сохранении стабильности качества модели (моделей) до последней доступной отчетной даты на момент формирования очередного отчета о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки доходов заемщика.

3.2. Информация, указанная в пунктах 2.5, 2.7, подпунктах 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.11-2.8.13 пункта 2.8 настоящего приложения, если указанная информация изменялась кредитной организацией после направления кредитной организацией уведомления о применении модельного подхода (в случае направления первого отчета о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика) и (или) последнего отчета о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки доходов заемщика.

4. К информации о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений, указанной в пункте 1 настоящего приложения, прилагаются документы и данные, содержащие следующую информацию.

4.1. Описание предлагаемых изменений моделей оценки дохода заемщика.

4.2. Оценка влияния предлагаемых изменений моделей оценки дохода заемщика на соблюдение критериев, установленных подпунктом 2.5.6 пункта 2.5 настоящего Указания (в сравнении с действующей моделью оценки дохода заемщика).

4.3. Оценка влияния предлагаемых изменений моделей оценки дохода заемщика на показатели " " и " ", предусмотренные подпунктами 2.5.6.4 и 2.5.6.5 пункта 2.5 настоящего Указания соответственно (в сравнении с действующей моделью оценки дохода заемщика).

4.4. Программный код построения и применения разрабатываемой модели оценки дохода заемщика, отчет о разработке предлагаемых изменений моделей оценки дохода заемщика.

4.5. Отчет о внутренней валидации разрабатываемой модели оценки дохода заемщика (при наличии).

4.6. Набор данных для построения измененной модели, предусмотренный пунктом 2.8.14 настоящего приложения".

Приложение 3
к Указанию Банка России
от "__" _______ 2022 года N ____-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 20 апреля 2021 года N 5782-У"

"Приложение 11
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2021 года N 5782-У
"О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки
к коэффициентам риска, и о применении к
указанным видам активов надбавок при
определении кредитными организациями
нормативов достаточности капитала"

(рекомендуемый образец)

Отчет о сохранении стабильности качества модели (моделей) оценки дохода заемщика

Таблица 1. Абсолютный и относительный размер кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов (далее - требования) по кредитам (займам) в разрезе сегментов применения моделей по состоянию на ______3

№	Уникальный идентификатор модели оценки дохода заемщика	Уникальный идентификатор сегмента применения модели	Абсолютный размер требований в сегменте применения модели (в млн. руб.4)	Относительный размер требований в портфеле5 (%)
1
...

Таблица 2. Информация о наборах данных, на которых разрабатывались модели и которые использовались при расчете показателей качества

№	Уникальный идентификатор модели оценки дохода	Дата разработки модели	Уникальный идентификатор сегмента применения	Набор данных	Дата начала периода в наборе данных	Дата конца периода в наборе данных	Количество наблюдений
1	1	25.10.22	1.1	Набор данных для построения
				Набор данных из сегмента применения модели6
				Набор данных из периода, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
				Набор данных из периода, предусмотренного абзацем третьим подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
				Набор данных из периода, предусмотренного абзацем четвертым подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
...

Таблица 3. Значения индекса стабильности популяции

	Уникальный идентификатор модели оценки дохода	Уникальный идентификатор сегмента применения	7
1
...

Таблица 4. Значения средней абсолютной ошибки в процентах

	Уникальный идентификатор модели оценки дохода	Уникальный идентификатор сегмента применения	Набор данных	8
1			Набор данных из периода, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
			Набор данных из периода, предусмотренного абзацем третьим подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
			Набор данных из периода, предусмотренного абзацем четвертым подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
...

Таблица 5. Значения коэффициента Джини

	Уникальный идентификатор модели оценки дохода	Уникальный идентификатор сегмента применения	Набор данных	9
1			Набор данных из периода, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
			Набор данных из периода, предусмотренного абзацем третьим подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания
			Набор данных из периода, предусмотренного абзацем четвертым подпункта 2.5.6.6 пункта 2.5.6 настоящего Указания

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; 2018, N 11, ст. 1588.

2 Зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2021 года N 5999-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2021 года, регистрационный N 66708), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от октября 2022 года N    -У (зарегистрировано Минюстом России ноября 2022 года, регистрационный N   ).

3 Информация приводится по состоянию на последнюю доступную отчетную дату на момент формирования отчета.

4 По итогам последнего завершенного квартала (на последнюю отчетную дату).

5 В процентах от общего объема предоставленных кредитной организацией по итогам последнего завершенного квартала кредитов, требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания (на последнюю отчетную дату).

6 За период, выбранный в целях построения модели.

7 Рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.5.6.3 пункта 2.5.6 настоящего Указания.

8 Рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.5.6.4 пункта 2.5.6 настоящего Указания.

9 Рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.5.6.5 пункта 2.5.6 настоящего Указания.

------------------------------

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года N 5782-У"

Банк России на основании полномочий Банка России, предусмотренных статьями 45.2, 62, 72 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" разработал проект указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года N 5782-У" (далее - Проект).

Проект разработан в целях предоставления кредитным организациям дополнительных возможностей по использованию разработанных ими моделей оценки доходов заемщиков при условии их валидации Банком России.

Проектом устанавливаются требования к кредитным организациям и к разработанным ими моделям оценки дохода заемщика, при соответствии которым кредитные организации вправе использовать разработанные ими модели оценки дохода заемщика в целях расчета показателя долговой нагрузки заемщика (далее - ПДН), в частности:

кредитные организации должны не менее одного года до начала валидации использовать разработанные ими модели оценки доходов заемщика в процессах принятия решений о предоставлении кредитов, а также при определении максимальной суммы кредита и (или) лимита кредитования;

использование моделей оценки доходов заемщика должно повысить точность оценки величины среднемесячного дохода заемщика и дискриминационную способность при ранжировании кредитов (займов) на потребительские цели по уровню кредитного риска (в сравнении с использованием величины среднемесячного дохода заемщика, рассчитанной кредитными организациями в соответствии с абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 и подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 Указания Банка России от 20.04.2021 N 5782-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала" (далее - Указание Банка России N 5782-У);

результаты оценки доходов заемщика, полученные с использованием моделей оценки дохода заемщика, должны быть воспроизводимыми.

В соответствии с Проектом кредитные организации вправе использовать величину дохода заемщика, оцененную с использованием моделей оценки дохода заемщика, в целях расчета ПДН по кредитам (займам) на потребительские цели, требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 Указания Банка России N 5782-У, в сумме (с лимитом кредитования), не превышающей (не превышающим) увеличенное в 25 раз среднее арифметическое значение среднедушевых денежных доходов населения Российской Федерации, рассчитанное за 4 квартала на основе последних данных, опубликованных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети "Интернет" (далее - среднеарифметическое значение денежных доходов). При этом величина среднемесячного дохода заемщика, оцененная с использованием моделей оценки дохода заемщика, в целях включения в расчет ПДН ограничена увеличенным в 10 раз среднеарифметическим значением денежных доходов.

Кредитные организации вправе самостоятельно определить сегменты, в которых планируют применять модели оценки дохода заемщика, но совокупно указанные модели могут применять не более, чем в 5 сегментах.

При переходе кредитных организаций к использованию в целях оценки ПДН разработанных ими моделей оценки доходов заемщика, прошедших валидацию Банком России, кредитные организации не вправе продолжать использовать подходы к оценке величины среднемесячного дохода, предусмотренные абзацами первым-третьим подпункта 2.4.7 и подпунктом 2.4.8 пункта 2.4 Указания Банка России N 5782-У. Вместе с тем кредитные организации вправе отказаться от использования соответствующих моделей оценки доходов заемщика. Однако при повторном принятии решения об использовании моделей оценки дохода заемщика потребуется повторная валидация Банком России соответствующих моделей.

В соответствии с Проектом кредитные организации вправе изменять разработанные ими модели оценки дохода заемщика. При этом применение кредитными организациями существенно изменившихся моделей оценки дохода заемщика возможно только после их валидации Банком России.

Кроме того, кредитные организации, перешедшие к использованию в целях расчета ПДН моделей оценки дохода заемщика, прошедших валидацию в Банке России, на ежегодной основе будут отчитываться перед Банком России о сохранении стабильности качества соответствующих моделей.

Издание Проекта указания не потребует внесения изменений в иные нормативные акты Банка России.

Действие Проекта распространяется на кредитные организации, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам), требования по которым перечислены в абзацах первом-четвертом пункта 1.2 настоящего Указания, рассчитанная за 6 месяцев, предшествующих месяцу направления уведомления о применении модельного подхода, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей.

Планируемый срок вступления в силу Проекта - по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 15 ноября по 2 декабря 2022 года.