Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П” (по состоянию на 25.07.2022)

На основании пункта 1.1 статьи 2, пункта 9.1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"1:

1. Внести в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента"2 следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2 и в абзацах втором и третьем пункта 1.8 цифры "2.1 - 2.5, 2.7 - 2.41" заменить цифрами "2.1 - 2.41".

1.2. В пункте 1.6:

в абзацах первом и втором цифры "2.1 - 2.5, 2.7 - 2.41" заменить цифрами "2.1 - 2.41";

абзац четвертый дополнить словами "(далее - Указание Банка России N 4927-У)";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"информации, состав которой определен на основании части 16.1 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".".

1.3. Пункты 1.10 - 1.12 изложить в следующей редакции:

"1.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.1 - 2.43 настоящего Положения, или требований, выполнение которых должно было быть обеспечено центральным контрагентом в период рассмотрения Банком России ходатайства в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения, (далее при совместном упоминании - требования, установленные настоящим Положением), проводит оценку влияния невыполнения требований, установленных настоящим Положением, на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084) (далее - оценка влияния невыполнения требований).

Оценка влияния невыполнения требований при необходимости может проводиться уполномоченным структурным подразделением Банка России с привлечением иных структурных подразделений Банка России.

В случае, если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований не установлены факторы, оказывающие негативное влияние на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - негативные факторы), уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет квалифицированному центральному контрагенту предписание, содержащее требование об осуществлении мер, направленных на устранение и (или) недопущение в дальнейшем выявленного Банком России невыполнения требований, установленных настоящим Положением (далее - предписание об осуществлении мер).

Предписание об осуществлении мер направляется квалифицированному центральному контрагенту в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня завершения оценки влияния невыполнения требований, в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия.

1.11. В случае, если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований установлены негативные факторы или установлен факт неисполнения квалифицированным центральным контрагентом предписания об осуществлении мер, уполномоченное структурное подразделение Банка России подготавливает для направления на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение, содержащее:

информацию о квалифицированном центральном контрагенте, допустившем невыполнение требований, установленных настоящим Положением (полное фирменное наименование центрального контрагента, его регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес центрального контрагента в пределах его места нахождения);

информацию о невыполнении требований, установленных настоящим Положением;

информацию об обстоятельствах, при которых квалифицированным центральным контрагентом было допущено невыполнение требований, установленных настоящим Положением;

информацию о направлении уполномоченным структурным подразделением Банка России предписания об осуществлении мер, в случае его направления;

оценку влияния невыполнения требований.

Уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение:

в срок, не превышающий двадцати пяти рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных настоящим Положением, в случае, если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований уполномоченным структурным подразделением Банка России установлены негативные факторы;

в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня установления факта неисполнения квалифицированным центральным контрагентом предписания об осуществлении мер.

1.12. По результатам рассмотрения мотивированного заключения Комитет финансового надзора Банка России с учетом факторов, указанных в абзацах четвертом - шестом пункта 1.11 настоящего Положения, принимает решение о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным либо о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным.".

1.4. Дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:

"1.13. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты вступления в силу решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным.".

1.5. В пункте 2.1:

после слова "должен" дополнить словами "каждый календарный день, в котором квалифицированным центральным контрагентом осуществляется клиринг в соответствии с правилами клиринга (далее - торговый день),";

слова "на ежедневной основе" исключить.

1.6. В пункте 2.2:

после слова "должен" дополнить словами "каждый торговый день";

слова "на ежедневной основе" исключить.

1.7. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить возможность предъявления внутри торгового дня требований к участникам клиринга по внесению дополнительного клирингового обеспечения при необходимости, в том числе в случае изменения рыночных цен инструментов.".

1.8. В пункте 2.4:

после слова "должен" дополнить словами "каждый торговый день";

слова "по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным," исключить.

1.9. В пункте 2.5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"корреспондентские счета, торговые банковские счета и (или) клиринговые банковские счета в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценных металлах - исключительно в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях, кредитных организациях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных кредитных организаций для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков кредитным организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66; N 9, ст. 1286; N 11, ст. 1584, ст. 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)");";

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

в абзаце пятом:

после слов "в рублях, иностранной валюте и" дополнить словом "(или)";

слова "и (или) "ЮРОПИАН РЕЙТИНГ ЭДЖЕНСИ" ("EUROPEAN RATING AGENCY")" исключить;

слова "уполномоченного банка" заменить словами "уполномоченных банков";

слова "с кредитными организациями, созданными" заменить словами "кредитным организациям, созданным".

1.10. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценных металлах исключительно:

2.6.1. во вклады (депозиты) в следующих организациях:

банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков кредитным организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service");

Банке России;

2.6.2. в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России, а также в долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг или кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service");

При этом портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен иметь дюрацию (дюрацию Маколея для долговых ценных бумаг, для которых такую дюрацию можно рассчитать) не более полутора лет, при расчете которой не учитываются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента, кредитного рейтинга выпуска ценной бумаги или кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, для целей настоящего подпункта применяется кредитный рейтинг выпуска ценной бумаги, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством и иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.3. в иностранную валюту государств, имеющих суверенный кредитный рейтинг, в том числе иностранного государства, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, как наивысший среди представленных рейтингов таких стран, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2.6.4. в драгоценные металлы в случае наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service").

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством и иностранным кредитным рейтинговым агентством, для целей настоящего подпункта применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.5. в договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с базисными активами, указанными в подпунктах 2.6.2 - 2.6.4 настоящего пункта, договоры репо, предметом которых являются ценные бумаги соответствующие критериям, предусмотренным в подпункте 2.6.2 настоящего пункта, и (или) межбанковские кредиты с кредитным рейтингом контрагента, присвоенным кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service").

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством и иностранным кредитным рейтинговым агентством, для целей настоящего подпункта применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.6. в инструменты, не соответствующие требованиям, установленным подпунктами 2.6.2 - 2.6.5 настоящего пункта, в случаях приобретения квалифицированным центральным контрагентом инструментов в целях исполнения обязательств перед добросовестными участниками клиринга, и (или) случаях приобретения инструментов в рамках своей деятельности как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты, ценных бумаг и (или) иных инструментов при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга своих обязательств и операций купли-продажи драгоценных металлов, если расчеты осуществляются на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента квалифицированного центрального контрагента.".

1.11. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать корреспондентские и иные счета в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств, а также размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценные металлы в иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также в банках-нерезидентах, в том числе в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, не удовлетворяющих критериям, предусмотренным абзацем третьим пункта 2.5 и подпунктами 2.6.1 - 2.6.5 пункта 2.6 настоящего Положения, (далее - иностранные юридические лица) при соблюдении одного из следующих условий:

исполнение обязательств иностранного юридического лица перед квалифицированным центральным контрагентом обеспечено поручительством (гарантией), выданной иностранным национальным банком или иностранным регулятором финансового рынка иностранного юридического лица или юридическим лицом, имеющим кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service");

между Банком России и иностранным национальным банком или иностранным регулятором финансового рынка иностранного юридического лица заключено двустороннее соглашение (меморандум) о взаимопонимании по вопросам сотрудничества или обмена информацией.

При этом в случае открытия квалифицированным центральным контрагентом корреспондентских и иных счетов в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств, а также размещения от своего имени и за свой счет временно свободных денежных средств в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценных металлов в иностранных юридических лицах должны одновременно соблюдаться следующие условия:

совокупная величина остатков денежных средств в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента в иностранных юридических лицах не должна превышать сто процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" (далее - Инструкция Банка России N 175-И);

величина остатков денежных средств в рублях, иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента в одном иностранном юридическом лице или группе связанных иностранных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России N 175-И.

Связанность иностранных юридических лиц определяется в соответствии с частями второй - четвертой статьи 64.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".".

1.12. Абзац третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

"кредитных организациях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков кредитным организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;".

1.13. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова "на ежедневной основе" заменить словами "каждый торговый день" и слово "рабочих" заменить словом "торговых";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Уровень концентрации рисков на участника клиринга должен учитываться квалифицированным центральным контрагентом при установлении требований к участникам клиринга по индивидуальному клиринговому обеспечению и иному обеспечению (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенному для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу, (далее при совместном упоминании - обеспечение) в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения и на ежеквартальной основе доводиться до сведения органов управления квалифицированного центрального контрагента.".

1.14. В пункте 2.11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.11. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день осуществлять мониторинг инструментов, переданных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения, с целью выявления возможных рисков концентрации активов в клиринговом обеспечении в разбивке по:";

в абзаце втором и третьем после слов "в качестве" дополнить словом "клирингового".

1.15. В пункте 2.12 слова "по обязательствам участников клиринга, включенных в клиринговый пул," и "возникающим" исключить.

1.16. В пункте 2.13:

после слова "должен" дополнить словами "каждый торговый день";

слово "ежедневный" исключить.

1.17. В пункте 2.14:

после слова "должен" дополнить словами "каждый торговый день";

слова "по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным," исключить.

1.18. В пункте 2.15:

после слова "должен" дополнить словами "каждый торговый день";

слова "по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным," исключить.

1.19. В пункте 2.16:

в абзаце первом слова "участникам клиринга и иным" исключить;

в абзаце втором:

слова "участникам клиринга" заменить словом "контрагентам";

слова "в расчетных кредитных организациях" исключить;

в абзаце третьем слова "участникам клиринга" заменить словом "контрагентам".

1.20. В пункте 2.17:

в абзаце втором слова "в расчетных кредитных организациях" исключить;

в абзаце третьем слова "участникам клиринга" заменить словом "контрагентам".

1.21. В пункте 2.18:

слова "на ежедневной основе" заменить словами "каждый торговый день";

слова "для участников" заменить словами "к участникам";

слова "по индивидуальному клиринговому" исключить.

1.22. Подпункт 2.19.7 пункта 2.19 изложить в следующей редакции:

"2.19.7. иные ценные бумаги при условии, что потенциальные потери квалифицированного центрального контрагента, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств перед квалифицированным центральным контрагентом, по оценке квалифицированного центрального контрагента, полностью покрываются данными ценными бумагами и иным обеспечением.".

1.23. В пункте 2.20 слова "или бумаги центральных банков государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития" исключить.

1.24. Пункт 2.22 дополнить словами ", а также недопущения риска целостности и стабильности финансового рынка Российской Федерации.".

1.25. В пункте 2.23 абзацы второй, третий, пятый, шестой, восьмой исключить.

1.26. В пункте 2.24 слова ", обеспечить своевременность" заменить словами "в целях обеспечения своевременности".

1.27. В пункте 2.27 слова "проводить на ежедневной основе" заменить словами "каждый торговый день проводить".

1.28. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции:

"2.30. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить в рамках внутреннего контроля мероприятия по контролю за соблюдением требований, установленных пунктами 2.1 - 2.43 настоящего Положения, и предоставлять единоличному исполнительному органу квалифицированного центрального контрагента отчет о соблюдении указанных требований не реже одного раза в квартал. Руководитель службы внутреннего контроля (лицо, его замещающее) должен в течение рабочего дня с момента обнаружения вероятности реализации и (или) реализации факта невыполнения требований, установленных пунктами 2.1 - 2.43 настоящего Положения, довести до единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента указанную информацию.".

1.29. Пункт 2.34 изложить в следующей редакции:

"2.34. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга обеспечивающие защиту его интересов и интересов добросовестных участников клиринга порядок и конкретные сроки проведения процедуры закрытия позиций участников клиринга, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом свои обязательства перед квалифицированным центральным контрагентом, не являющиеся обязательствами, которые исполнены в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".".

1.30. Пункт 2.37 изложить в следующей редакции:

"2.37. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность квалифицированному центральному контрагенту в целях финансирования мероприятий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, разрабатываемым на основании части 1 статьи 11.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) не реже одного раза в квартал.".

1.31. Пункт 2.39 изложить в следующей редакции:

"2.39. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить анализ потенциальных рисков, в том числе участников клиринга, а также анализ доходов и расходов при планировании допуска к клирингу обязательств, возникающих из договоров, в том числе производных финансовых инструментов, предметом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта и (или) иное имущество, в отношении которых квалифицированным центральным контрагентом клиринг ранее не осуществлялся, в соответствии с порядком, установленным во внутренних документах квалифицированного центрального контрагента.".

1.32. В пункте 2.40 слова "в рамках внутреннего контроля" исключить.

1.33. Пункт 2.41 дополнить словами "или в случаях внесения изменений в данную методику, в значительной степени влияющих, по оценке квалифицированного центрального контрагента, на определение величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга".

1.34. В абзацах втором - четвертом пункта 2.43 цифры "2.1 - 2.5, 2.7 - 2.42" заменить цифрами "2.1 - 2.42".

1.35. В приложении 1:

в пункте 1:

в абзаце первом слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов".

абзац второй изложить в следующей редакции:

“

“;

в абзаце четвертом слова "Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015 (далее - Инструкция Банка России N 175-И)" заменить словами "Инструкции Банка России N 175-И.";

в абзаце пятом:

слова “ “ заменить словами “ ”;

слова "i-й ценной бумаги" заменить словами "финансовых инструментов, включенных в портфель на дату расчета";

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Глубина выборки для расчета должна быть не менее 12 месяцев за последние 10 лет и включать в себя периоды с наибольшим месячным изменением совокупной стоимости портфеля финансовых инструментов квалифицированного центрального контрагента, состав которого зафиксирован по состоянию на дату расчета. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет следует проводить с использованием данных по схожим финансовым инструментам, по которым имеются данные за указанный период, с учетом критериев соотнесения финансовых инструментов со схожими финансовыми инструментами, установленными в методике стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 3.14 Положения Банка России N 576-П.

3. Для целей настоящего приложения к финансовым инструментам следует относить ценные бумаги, имеющие справедливую стоимость и классифицированные в соответствии с Положением Банка России от 2 октября 2017 года N 606-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с ценными бумагами"3, как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе, определяемой в соответствии с внутренними документами квалифицированного центрального контрагента, или как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при наличии намерения о реализации в краткосрочной перспективе, отраженного во внутренних документах квалифицированного центрального контрагента, включая ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе, а также переданные в доверительное управление или приобретенные доверительным управляющим в интересах квалифицированного центрального контрагента для проведения сделок в целях совершения операций купли-продажи в краткосрочной перспективе, и производные финансовые инструменты базисным активом, которых являются ценные бумаги, указанные в настоящем пункте.";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. При определении выборки в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения квалифицированный центральный контрагент вправе не учитывать периоды, в которых произошедшие события по решению квалифицированного центрального контрагента являются нереалистичными с учетом экономической ситуации на момент проведения расчета рыночного риска.

Информация о принятии решения об исключении отдельных периодов, в связи с нереалистичностью повторения произошедших в них событий с учетом экономической ситуации на момент проведения расчета рыночного риска, включая обоснование данного решения и информацию о влиянии данного решения на величину рыночного риска, представляется квалифицированным центральным контрагентом в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0409703 "Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента", предусмотренной Указанием Банка России N 4927-У.".

1.36. В пункте 2 приложения 3:

в абзаце пятом после слов "Банка России" дополнить словами ", Министерства финансов Российской Федерации";

в абзаце седьмом после слов "Банка России" дополнить словами ", Министерства финансов Российской Федерации".

1.37. В абзаце четвертом пункта 1 приложения 4 слова "или бумаг центральных банков государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития" исключить.

1.38. В приложении 5:

абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Ак - инвестиционные активы, состоящие из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, кредитным рейтингом эмитента указанных ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody′s Investors Service"), и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, как наивысший среди представленных рейтингов таких стран, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (для денежных средств в иностранной валюте);";

в пункте 2 слова "в Банке России и банках-корреспондентах в рублях и (или) иностранной валюте" заменить словами ", открытых в Банке России и кредитных организациях";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента, кредитного рейтинга выпуска ценной бумаги или кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, для целей настоящего приложения применяется кредитный рейтинг выпуска ценной бумаги, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством и иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

------------------------------

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23, 2017, N 30, ст. 4456.

2 Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2019 года, регистрационный N 53703, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 сентября 2019 года N 5271-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный N 56422), от 27 февраля 2020 года N 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57917), от 28 сентября 2020 года N 5568-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60731), от 12 января 2021 года N 5706-У (зарегистрировано Минюстом России 18 февраля 2021 года, регистрационный N 62559), от 30 июня 2021 года N 5844-У (зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2021 года, регистрационный N 64566).

3 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 года регистрационный номер № 49215 с изменениями внесенными, внесенными Указаниями Банка России от 21.06.2018 № 4828-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июля 2018 года, регистрационный № 51630), от 18.12.2018 № 5018-У (зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный № 53374).

------------------------------

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П"

Банк России разработал проект указания "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П" (далее - проект указания).

Подготовка проекта указания осуществляется в целях уточнения процедуры надзорного реагирования при выявлении Банком России фактов несоблюдения квалифицированным центральным контрагентом (далее - КЦК) требований Положения Банка России N 658-П1, а также совершенствования требований, установленных Положением N 658-П, в том числе с учетом инициатив КЦК.

Действие проекта указания распространяется на КЦК и Банк России.

Проект указания предусматривает следующие основные изменения:

1. Уточнение процедуры надзорного реагирования.

Действующая редакция Положения N 658-П предусматривает подготовку и направление уполномоченным структурным подразделением Банка России на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России (далее - КФН) мотивированного заключения в случае выявления любого факта невыполнения КЦК требований, установленных данным нормативным актом, в целях дальнейшего принятия КФН решения о сохранении центральному контрагенту статуса "квалифицированный" или его отзыва.

Проектом указания предусматривается, в случае выявления Банком России факта невыполнения КЦК требований Положения Банка России N 658-П, который не несет негативного влияния на риск защищенность КЦК и стабильность финансового рынка, направление уполномоченным структурным подразделением Банка России предписания об осуществлении мер, направленных на устранение или недопущение в будущем выявленного невыполнения требований. При этом сохраняется порядок вынесения на КФН вопроса признания качества управления КЦК удовлетворительным (неудовлетворительным) в случаях невыполнения КЦК указанного предписания или наличия угроз реализации системного риска.

2. Совершенствование установленных Положением Банка России N 658-П требований к КЦК:

- расширение перечня организаций, в которых КЦК должен открывать торговые банковские счета, по аналогии с перечнем, установленным для клиринговых банковских счетов;

- исключение разграничения присвоенных национальными и иностранными рейтинговыми агентствами рейтингов по признаку резидентства для размещения КЦК временно свободных денежных средств в долговые ценные бумаги, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты или межбанковские кредиты;

- ограничение видов базового (базисного) актива договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в которые КЦК может размещать временно свободные денежные средства и (или) драгоценные металлы;

- изменение периодичности расчета коэффициентов, применяемых КЦК при управлении кредитным и рыночным рисками;

- расширение возможности КЦК по выстраиванию торгово-клиринговых линков с иностранными юридическими лицами, в частности, осуществляющими функции, аналогичные функциям центрального контрагента, организатора торговли и (или) клиринговой организации;

- закрепление возможности КЦК не учитывать в расчете коэффициента рыночного риска нереалистичные события при предоставлении в Банк России соответствующего обоснования;

- закрепление обязанности по доведению руководителем внутреннего контроля (лица, его замещающего) до сведения единоличного исполнительного органа КЦК информации о вероятности реализации и (или) реализации факта невыполнения требований Положения Банка России N 658-П;

- исключение норм, дублирующих положения Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

Иные изменения, предусмотренные проектом указания, носят технический характер и направлены на недопущение их неоднозначного толкования.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

В целях обеспечения возможности проведения оценки регулирующего воздействия замечания и предложения по проекту указания принимаются с 25 июля 2022 года по 8 августа 2022 года включительно по адресу электронной почты: Gorinakv@cbr.ru.

Ответственным структурным подразделением Банка России за проведение оценки регулирующего воздействия является Департамент инфраструктуры финансового рынка.

------------------------------

1 Положение Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента" (далее - Положение Банка России N 658-П).