Совет директоров Банка России принял решение установить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. Совет директоров Банка России рассмотрит в I квартале 2022 года вопрос о целесообразности установления положительного значения национальной антициклической надбавки.

Совет директоров при принятии решения исходил из следующего.

Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования. Темпы роста задолженности во всех сегментах кредитования приблизились или достигли максимума с начала пандемии.

По необеспеченным потребительским кредитам после замедления кредитной активности в октябре произошло ее ускорение в ноябре. Рост задолженности за ноябрь составил 1,6%1 (1,7% с устранением сезонности), годовые темпы роста задолженности достигли 19,7% на 1 декабря 2021 года - максимального значения с начала пандемии. Остается высокой доля предоставляемых банками кредитов заемщикам с накопленной долговой нагрузкой (ПДН более 80%). Доля таких кредитов в объеме выдач III квартала составила 31%2.

С 1 января и 1 февраля 2022 года ужесточаются требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН)3, что приведет к повышению среднего коэффициента риска на 20 п.п. и будет способствовать нормализации кредитной активности банков.

Кроме того, Совет директоров Банка России утвердил нормативный акт по макропруденциальным лимитам и после его регистрации рассмотрит вопрос об установлении с 1 июля 2022 года макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций.

В сегменте ипотечного кредитования после постепенной стабилизации темпов роста задолженности в июле - октябре, связанной с пересмотром условий государственной программы субсидирования процентной ставки, в ноябре наблюдался повышенный спрос на кредиты, а рост задолженности составил 2,3%4. В годовом выражении рост ипотечного кредитования составил 30,1%4 на 1 декабря 2021 года. Банк России оценит целесообразность принятия дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам в I квартале 2022 года с учетом данных о влиянии денежно-кредитной политики на кредитную активность и о стандартах кредитования за IV квартал 2021 года.

В корпоративном сегменте кредитования годовой темп роста задолженности составил 12,2% на 1 декабря 2021 года, что является максимальным значением с 2015 года, однако частично данный рост обусловлен кредитованием строительных компаний в рамках перехода на проектное финансирование строительства жилья с использованием счетов эскроу. Без учета кредитов, предоставленных строительным компаниям, годовой темп роста задолженности составил 9,5% на 1 декабря 2021 года, что выше, чем в предыдущие годы.

Выход экономики на траекторию роста, которая наблюдалась до начала пандемии, снизил риски банков. Чистая прибыль банковского сектора по итогам 11 месяцев составила 2,3 трлн рублей. При этом запас капитала банков до надбавок к нормативам увеличился за данный период всего на 0,3 трлн руб. и составляет 6,1 трлн руб. на 1 декабря 2021 года, а макропруденциальный буфер капитала вырос на 0,2 трлн руб., до 0,8 трлн руб. на 1 декабря 2021 года.

Сохранение высокой кредитной активности определяет необходимость накопления банками дополнительного запаса капитала, который в будущем можно будет использовать в случае реализации стрессовых событий, не прибегая к временным регуляторным послаблениям. Для этих целей в 2022 году может быть использован инструмент антициклической надбавки.

С учетом этого, а также в связи с расширением перечня макропруденциальных инструментов Банк России планирует в начале 2022 года опубликовать консультативный доклад, в котором обсудит с участниками рынка предложения по макропруденциальным лимитам, антициклической надбавке и надбавкам к коэффициентам риска.

------------------------------

1 По данным раздела 3 формы отчетности 0409115. По действующим кредитным организациям (включая реорганизованные).

2 По данным формы отчетности 0409704.

3 С 1 января 2022 года снижен с 2 до 1,5 коэффициент, на который умножаются фактические среднемесячные платежи заемщика по кредитам (займам) для оценки его дохода. Указание Банка России от 20.04.2021 N 5782-У.

С 1 февраля среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам амортизируется в течение четырех лет (сейчас - пяти лет). Указание находится на регистрации в Минюсте России.

4 С поправкой на секьюритизированные в ноябре ипотечные кредиты.