Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 июля 2010 г. № 329 “О методике определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности”

Справка

В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 238 «Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1922) приказываю:

Утвердить прилагаемую Методику определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2010 г.

Регистрационный № 18169

Приложение
к приказу Министерства
экономического развития РФ
от 26 июля 2010 г. № 329

Методика
определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности

1. Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за предшествующий год рассчитывается по следующей формуле:

*

где

ДГО - величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств за предшествующий год;

* - средняя доходность к погашению по облигации о за период с 1 января по 31 декабря предшествующего года;

* - объем выпуска облигации о.

При расчете величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств используются данные торгов облигациями федерального займа на Фондовой бирже ММВБ (Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»), срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее восьми лет и не более десяти лет.

Величина средней доходности долгосрочных государственных обязательств определяется исходя из доходности облигаций федерального займа, включенных в котировальный список Фондовой биржи ММВБ и в размещенный на официальном сайте указанной биржи список ликвидных ценных бумаг (составляется в соответствии с Положением «О критериях ликвидности ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. № 06-25/пз-н, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 17 апреля 2006 г., регистрационный № 7707), за третий квартал года, предшествующего году расчета доходности данных ценных бумаг (далее - предшествующий год).

В случае отсутствия облигаций федерального займа, срок до погашения (срок обязательной оферты) которых составляет не менее восьми лет и не более десяти лет, в опубликованном на официальном сайте Фондовой биржи ММВБ списке ликвидных ценных бумаг, для каждой такой облигации федерального займа рассчитывается Итоговый удельный вес ценной бумаги в соответствии с Методикой составления списка ликвидных ценных бумаг, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. № 06-25/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 17 апреля 2006 г., регистрационный № 7707) (далее - Итоговый удельный вес ценной бумаги), на основании данных торгов на Фондовой бирже ММВБ (Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ») за период с 1 января по 31 декабря предшествующего года. В этом случае величина средней доходность#  долгосрочных государственных обязательств рассчитывается на основании данных по облигации федерального займа с указанными характеристиками с наибольшим Итоговым удельным весом ценной бумаги.

2. Средняя доходность к погашению государственных облигаций за период с 1 января по 31 декабря предшествующего года рассчитывается по следующей формуле:

*,

где

* - доходность к погашению облигации о за период с 1 января по 31 декабря предшествующего года;

nd - число дней в соответствующем году (365 или 366);

j - индекс дня, принимающий значения от 1 до nd;

* - объем сделок с облигацией о за день торгов j предшествующего года.

* - доходность к погашению облигации о за день торгов j предшествующего года, которая определяется в соответствии с Порядком расчета доходности к погашению по государственным ценным бумагам, утвержденным Положением Центрального Банка Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 219-П (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2003, регистрационный № 4438).

* определяется путем решения следующего уравнения:

*,

где

*;

*;

* - средневзвешенная цена облигации о по объему за день торгов j;

* - накопленный доход облигации о в день торгов j;

* - число дней до выплаты купона l облигации о по состоянию на день торгов j;

* - величина выплаты купона l облигации о по состоянию на день торгов j. При l =1 величина соответствует выплате величине ближайшего купона облигации о, по состоянию на день торгов j;

* - количество купонов облигации о, непогашенных на день торгов j;

* - размер q выплаты номинальной стоимости облигации о, по состоянию на день торгов j;

* - число дней до q выплаты номинальной стоимости облигации о по состоянию на день торгов j;

* - количество платежей по основной сумме долга облигации о, непогашенных по состоянию на день торгов j;

* - величина ближайшего купона облигации i, по состоянию на день торгов j;

* - длительность текущего купонного периода (дней) облигации о, по состоянию на день торгов j;

* - число дней до выплаты ближайшего купона облигации о, по состоянию на день торгов j;

* - номинальная стоимость/непогашенная часть номинальной стоимости облигации о перед выплатой купона l, по состоянию на день торгов j;

* - размер купонной ставки l облигации о, по состоянию на день торгов j. По выпускам облигаций федерального займа с переменным купонным доходом для целей расчета доходности купонные ставки по неизвестным купонам принимаются равными последней известной ставке по данному выпуску;

* - длительность купонного периода l (в днях) облигации о по состоянию на день торгов j.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 июля 2010 г. № 329 “О методике определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности”

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2010 г.

Регистрационный № 18169

Текст приказа официально опубликован не был