Проект Указания Банка России “О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5970-У” (по состоянию на 03.05.2023)

На основании пункта 13 статьи 3, части 3.2 статьи 4, пункта 3 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях":

1. Внести в Указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5970-У "О требованиях к методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории и составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении индивидуального рейтинга субъекту кредитной истории, и порядке проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй оценочных (скоринговых) услуг"1 следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4:

подпункт 1.4.3 изложить в следующей редакции:

"1.4.3. Статистически значимые факторы, используемые для расчета индивидуального рейтинга (далее - факторы), с обоснованием отнесения факторов к статистически значимым и их весовые коэффициенты, в том числе:

числовые интервалы значений факторов, полученные путем разбиения значений факторов на отдельные интервалы, отличающиеся друг от друга долей дефолтов субъектов кредитных историй от общего количества дефолтов субъектов кредитных историй в выборке данных для построения модели (далее - числовой интервал значения факторов);

обоснование использования при построении модели числовых интервалов значений факторов, содержащих менее пяти процентов от общего количества субъектов кредитных историй в выборке данных для построения модели, на основе расчета показателей оценки эффективности ранжирования, предусмотренных подпунктом 1.4.4 настоящего пункта, с использованием числового интервала значения факторов, содержащего менее пяти процентов от общего количества субъектов кредитных историй в выборке данных для построения модели, и без его использования.";

абзац первый подпункта 1.4.5 изложить в следующей редакции:

"1.4.5. Диапазоны индивидуального рейтинга в количестве, равном не менее десяти, каждый из которых содержит равное количество субъектов кредитной истории, в зависимости от уровня их кредитоспособности (далее - диапазон индивидуального рейтинга).";

подпункт 1.4.6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Период формирования выборки данных для построения модели не должен предшествовать более чем на 36 месяцев дате начала использования модели.";

подпункт 1.4.10 изложить в следующей редакции:

"1.4.10. Допустимое значение коэффициента линейной корреляции между факторами, не превышающее 0.6 по модулю.";

подпункт 1.4.16 изложить в следующей редакции:

"1.4.16. Значения коэффициента линейной корреляции между факторами и вывод о соответствии таких значений допустимому значению, определенному в соответствии с подпунктом 1.4.10 настоящего пункта.";

подпункт 1.4.19 дополнить абзацем следующего содержания:

"данные, участвующие в расчете факторов, образованных в результате комбинирования данных о субъекте кредитной истории (при их наличии).".

1.2. В пункте 1.5:

подпункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:

"1.5.1. отсутствие противоречий в информации, определенной в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Указания;";

в подпункте 1.5.4 после слов "в выборке" дополнить словом "данных";

в подпункте 1.5.6 слова "линейного коэффициента корреляции" заменить словами "коэффициента линейной корреляции".

1.3. Абзац четвертый подпункта 1.6.2 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

"период формирования выборки данных для валидации модели не должен предшествовать периоду формирования выборки данных для построения модели.".

1.4. В пункте 1.7:

в подпункте 1.7.1 после слов "проведение валидации модели" дополнить словами "с даты начала использования модели";

подпункт 1.7.2. изложить в следующей редакции:

"1.7.2. отсутствие противоречий в информации, определенной в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания;";

в подпункте 1.7.3 после слов "в выборке" дополнить словом "данных";

в подпункте 1.7.5 после слов "в выборке" дополнить словом "данных".

1.5. Главу 2 дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания:

"2.2.1. Информацию о том, что индивидуальный рейтинг является оценкой совокупности сведений, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, хранящейся в бюро кредитных историй, которое выполнило расчет индивидуального рейтинга, отражающей уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории.".

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ __________ 2023 года N ПСД-____) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

------------------------------

1 Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2021 года, регистрационный N 65835.

------------------------------

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5970-У"

Банк России разработал проект указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5970-У" (далее - проект).

Проект разработан на основании пункта 13 статьи 3, части 32 статьи 4, пункта 3 части 2 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" в целях уточнения требований к методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории с учетом правоприменительной практики.

Проектом предусмотрено внесение следующих изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5970-У "О требованиях к методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории и составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении индивидуального рейтинга субъекту кредитной истории, и порядке проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй оценочных (скоринговых) услуг":

устанавливаются:

необходимость включения в состав информации, содержащейся в методике построения модели, числовых интервалов значений факторов и обоснованности использования при построении модели указанных числовых интервалов значений факторов, содержащих менее пяти процентов от общего количества субъектов кредитных историй в выборке данных для построения модели,

минимальное количество диапазонов индивидуального рейтинга в методике построения модели,

требование к периоду формирования выборки данных для построения модели, который не должен предшествовать более чем на 36 месяцев дате начала использования модели,

допустимое значение коэффициента линейной корреляции между факторами в методике построения модели,

необходимость включения в состав сведений, содержащихся в выборке данных для построения модели, данных, участвующих в расчете факторов, образованных в результате комбинирования данных о субъекте кредитной истории (при их наличии),

расширение состава информации, содержащейся в методике построения модели и методике валидации модели, в которой должны отсутствовать противоречия;

требование к периоду формирования выборки данных для валидации модели, который не должен предшествовать периоду формирования выборки данных для построения модели,

необходимость включения в состав информации, подлежащей раскрытию при предоставлении бюро кредитных историй (далее - бюро) индивидуального рейтинга субъекту кредитной истории, информации о том, что индивидуальный рейтинг представляет собой оценку совокупности сведений, содержащихся в кредитной истории, отражающей уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории;

определяется событие, наступление которого служит основанием для начала проведения бюро валидации модели с периодичностью не реже одного раза в три календарных месяца.

Действие проекта распространяется на бюро.

Планируемый срок вступления в силу - с 1 апреля 2024 года.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 3 по 16 мая 2023 года на адрес электронной почты: tatunashvilint@cbr.ru

Ответственное за подготовку проекта структурное подразделение Банка России - Департамент управления данными.