(1).jpg)
Проект Указания Банка России “Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга” (по состоянию на 11.07.2019)
Настоящее Указание на основании пункта 10 части 2, части 5 статьи 19 и пунктов 2 и 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 24, ст. 3399, N 31, ст. 4861, N 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") определяет информацию, раскрываемую центральным контрагентом, требования к порядку и срокам ее раскрытия, а также правила предоставления информации участникам клиринга.
1. Центральный контрагент раскрывает информацию о своей деятельности, предусмотренную частью 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - раскрываемая информация) в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию с присваиванием кода в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.
2. Раскрываемая информация размещается на официальном сайте центрального контрагента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) в отдельном разделе с указанием даты и времени ее раскрытия, с соблюдением требований, установленных частями 1 и 3 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
3. Центральный контрагент в рамках исполнения требований части 1 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" предоставляет круглосуточный доступ к ознакомлению с раскрываемой информацией всем заинтересованным лицам, за исключением периодов проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений в течение не менее трех лет с даты раскрытия указанной информации (далее - доступ к раскрываемой информации).
Доступ к раскрываемой информации не должен быть обусловлен требованием регистрации или предоставления персональных данных.
Раскрываемая информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.
4. В случае возникновения технических, программных и иных причин, препятствующих доступу к раскрываемой информации, центральный контрагент принимает меры, направленные на устранение таких причин и возобновление доступа к раскрываемой информации, и размещает на сайте информацию о причине, дате и времени прекращения (ограничения) доступа к раскрываемой информации, а также о предполагаемой дате и времени его возобновления.
5. Центральный контрагент предоставляет информацию участнику клиринга в соответствии с запросом участника клиринга о предоставлении информации (далее - запрос), направляемым на бумажном носителе или в электронном виде любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение его получения центральным контрагентом и содержащим:
сведения об участнике клиринга, направившем запрос центральному контрагенту (полное наименование участника клиринга, место нахождения и почтовый адрес участника клиринга, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);
перечень запрашиваемой участником клиринга информации;
указание периода, за который должна быть предоставлена информация, или даты, на которую должна быть предоставлена информация;
указание на один из выбранных участником клиринга способов предоставления центральным контрагентом информации: на бумажном носителе - посредством почтовой связи по указанному в запросе адресу или посредством вручения представителю участника клиринга; в электронном виде - по указанному в запросе адресу электронной почты;
дату направления запроса;
подпись уполномоченного лица участника клиринга (в случае направления запроса на бумажном носителе).
6. Центральный контрагент предоставляет участнику клиринга информацию, указанную в запросе, с соблюдением требований пункта 7 настоящего Указания не позднее пяти рабочих дней с даты получения от участника клиринга соответствующего запроса.
Предоставление информации участнику клиринга по его запросу не должно приводить к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа, определяемой в качестве таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В предоставляемой по запросу центральным контрагентом информации должны быть указаны следующие сведения:
полное наименование участника клиринга;
информация, запрашиваемая участником клиринга, а в случае, если предоставление всей или части информации центральным контрагентом согласно запросу приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа, определяемой в качестве таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в случае отсутствия запрашиваемой информации у центрального контрагента обоснование невозможности предоставления всей информации или ее части;
период, за который предоставлена информация, или дата, на которую предоставлена информация;
дата направления ответа на запрос;
подпись уполномоченного лица центрального контрагента (в случае направления ответа на бумажном носителе).
8. Запрос и информация, предоставляемая согласно запросу, в случае их представления в электронном виде направляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3390; 2016, N 1, ст. 65; N 26, ст. 3889).
Запрос и информация, предоставляемая согласно запросу, в форме электронных документов направляются в виде файлов, имеющих формат, обеспечивающий возможность их сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента средствами для просмотра.
9. В случае если раскрываемая информация к моменту направления запроса участником клиринга раскрыта центральным контрагентом в соответствии с требованиями пунктов 1-3 настоящего Указания, ее предоставление центральным контрагентом по запросу осуществляется на платной основе при условии установления и раскрытия центральным контрагентом тарифов на услуги по предоставлению такой информации.
10. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
11. Центральные контрагенты раскрывают информацию, указанную в строках 2.5-2.82 приложения 1 к настоящему Указанию, по истечении одного года со дня присвоения им статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
13. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 21 июня 2017 года N 4429-У "Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2017 года N 47405.
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Приложение 1
к Указанию Банка России
от ___________ 2019 года N ______
"Об информации, раскрываемой
центральным контрагентом, требованиях к
порядку и срокам ее раскрытия, а также об
определении правил предоставления
информации участникам клиринга"
Информация, раскрываемая центральным контрагентом, и сроки ее раскрытия
| Номер строки | Информация, раскрываемая центральным контрагентом | Срок, в течение которого должна быть раскрыта информация |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктами 1 - 9.7 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" | ||
| 1.1 | Учредительные документы центрального контрагента | В течение пяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления о государственной регистрации учредительных документов центрального контрагента (вносимых в них изменений) |
| 1.2 | Правила клиринга центрального контрагента | В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил клиринга (вносимых в них изменений) |
| 1.3 | Годовой отчет центрального контрагента с приложением аудиторского заключения в отношении содержащейся в годовом отчете бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального контрагента, а также в отношении содержащейся в годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности | В течение десяти рабочих дней со дня утверждения годового отчета центрального контрагента: для акционерного общества - общим собранием акционеров центрального контрагента или советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в случаях, когда в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, N 31, ст. 4782; 2018, N 1, ст. 65; N 11, ст. 1584; N 18, ст. 2557, N 30, ст. 4544, N 53, ст. 8440) уставом центрального контрагента указанная информация отнесена к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента; для общества с ограниченной ответственностью - общим собранием участников общества в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7 , ст. 785; N 28, ст. 3261; 1999, N 1, ст. 2; 2002, N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 31, ст. 3437; N 52, ст. 5497; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7347; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043; N 51, ст. 6699; 2014, N 19, ст. 2334; 2015, N 13, ст. 1811; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 29; N 27, ст. 4276, ст. 4293; 2017, N 1, ст. 29; N 31, ст. 4782; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70; N 18, ст. 2557) |
| 1.4 | Перечень организаторов торгов, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом | В течение пяти рабочих дней с даты формирования перечня организаторов торгов, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом, или внесения изменений в указанный перечень |
| 1.5 | Наименование организации (наименования организаций), которая осуществляет (которые осуществляют) денежные расчеты по итогам клиринга | В течение одного рабочего дня со дня начала осуществления денежных расчетов по итогам клиринга указанной организацией (указанными организациями) |
| 1.6 | Наименование расчетного депозитария (наименования расчетных депозитариев), осуществляющего (осуществляющих) операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга | В течение одного рабочего дня со дня начала осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, расчетным депозитарием (расчетными депозитариями) |
| 1.7 | Наименование оператора (наименования операторов) товарных поставок | В течение одного рабочего дня со дня заключения договора (договоров) между оператором (операторами) товарных поставок и центральным контрагентом |
| 1.8 | Наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства коллективного клирингового обеспечения | В течение пяти рабочих дней со дня размещения центральным контрагентом денежных средств во вклады (на счетах) в указанных кредитных организациях |
| 1.9 | Наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения | В течение пяти рабочих дней с даты начала совершения депозитариями действий, направленных на учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения |
| 1.10 | Решения, принятые комитетом, который подотчетен совету директоров центрального контрагента и к функциям которого отнесено предварительное одобрение документа (документов), указанного (указанных) в частях 5, 5.1, 8.1, 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - комитет по рискам) | В течение десяти рабочих дней со дня принятия таких решений комитетом по рискам |
| 1.11 | Методика определения собственных средств центрального контрагента, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, и используются центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (далее - выделенный капитал центрального контрагента) | В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу методики определения выделенного капитала центрального контрагента (вносимых в нее изменений) |
| 1.12 | Меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга | В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил клиринга (вносимых в них изменений) в части определения мер центрального контрагента, направленных на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга |
| 1.13 | Информация о стресс-сценариях, компонентах стресс-тестирования рисков центрального контрагента и результатах такого стресс-тестирования в соответствии с требованиями глав 3 и 6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П) | В срок, не превышающий десять рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента |
| 1.14 | Информация об оценке точности модели центрального контрагента в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России N 576-П | В течение десяти рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента информации об оценке точности модели центрального контрагента в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России N 576-П |
| 1.15 | Информация о сроках восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы | В течение 30 минут с момента возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, вызвавших нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента |
| 1.16 | Правила организации системы управления рисками центрального контрагента | В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу правил организации системы управления рисками центрального контрагента (вносимых в них изменений) |
| Раздел 2. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" | ||
| 2.1 | Перечень имущества, принимаемого в качестве индивидуального клирингового обеспечения, в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", а также в соответствии с пунктом 4.2 Положения о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденного приказом ФСФР России от 11 октября 2012 года N 12-87/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2012 года N 26222, 7 июня 2013 года N 28736 | Ежедневно на начало рабочего дня, следующего за датой раскрытия |
| 2.2 | Величина дисконтов, устанавливаемых центральным контрагентом в соответствии с абзацем шестым пункта 5.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577 (далее - Инструкция Банка России N 175-И) (в процентах) | Ежедневно на начало рабочего дня, следующего за датой раскрытия |
| 2.3 | Размеры ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых предусмотрен абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, раскрываемые по состоянию на дату определения или изменения таких ставок (в процентах) | Не позднее рабочего дня с даты установления ставок обеспечения центральным контрагентом |
| 2.4 | Тарифы на услуги по предоставлению информации участникам клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указания (в рублях) | Не позднее рабочего дня с даты установления тарифов на услуги по предоставлению информации участникам клиринга в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указания |
| 2.5. | Значение норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (норматива Н2цк), рассчитанного в соответствии с пунктом 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.6 | Минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (величина МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.7 | Минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.8 | Величина ресурсов центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации), раскрытая в следующих категориях: - выделенный капитал центрального контрагента; - коллективное клиринговое обеспечение, предусмотренное частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"; - иные средства (необходимо раскрыть характеристику ресурсов) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.9 | Величина ресурсов центрального контрагента, которые центральный контрагент может дополнительно сформировать в соответствии с правилами клиринга, помимо ресурсов, указанных в графе 2 строки 2.8 приложения 1 к настоящему Указанию, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации), раскрывается в следующих категориях: - собственные ресурсы центрального контрагента / ресурсы группы, в которую входит центральный контрагент; - совокупная оценка требований, которые могут быть предъявлены участникам клиринга для восполнения взносов в коллективное клиринговое обеспечение; - иные средства (необходимо раскрыть характеристику ресурсов) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.10 | Размер капитала центрального контрагента, определяемого в соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2019 года N 53703, если такой капитал рассчитывается, раскрываемый по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.11 | Величина ресурсов центрального контрагента, которая может быть использована для покрытия потенциальных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации), раскрывается в следующих категориях: - депозит в Банке России; - корреспондентские счета в Банке России; - депозит в других центральных банках; - корреспондентские счета в других центральных банках; - корреспондентские счета в кредитных организациях; - обеспеченные сделки с кредитными организациями; - средства, размещенные в кредитных организациях; - суверенные государственные облигации Российской Федерации и других государств; - облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; - долговые обязательства государственных агентств; - корпоративные облигации; - акции; - товары (золото, иное); фонды коллективного инвестирования (паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды); - иные ресурсы (необходимо раскрыть характеристику ресурсов) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.12 | Максимальная величина возможных потерь, рассчитанная аналогично показателю П пункта 1 приложения Положения Банка России N 576-П, при неисполнении обязательств одним крупнейшим по потерям участником клиринга, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета возможных потерь) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.13 | Средняя величина возможных потерь, рассчитанная аналогично показателю П пункта 1 приложения 1 Положения Банка России N 576-П, при неисполнении обязательств одним крупнейшим по потерям участником клиринга, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета возможных потерь) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.14 | Количество торговых дней за квартал, предшествующий дате раскрытия, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга) была ниже величины возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств одним крупнейшим по потерям участником клиринга, рассчитанной в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в торговых днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.15 | Максимальная величина превышения величины возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств одним крупнейшим по потерям участником клиринга, рассчитанной в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга) за торговые дни, указанные в соответствии с графой 2 строки 2.14 приложения 1 к настоящему Указанию, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета возможных потерь) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.16 | Максимальная величина требований к одному участнику клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату предъявлений требований) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.17 | Средняя величина требований к одному участнику клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату предъявления требований) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.18 | Максимальная величина возможных потерь, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 576-П, при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета возможных потерь) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.19 | Средняя величина возможных потерь, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 576-П, при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета возможных потерь) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.20 | Количество торговых дней за квартал, предшествующий дате раскрытия, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга) была ниже величины возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанной в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П (в торговых днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.21 | Величина превышения величины возможных потерь центрального контрагента при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга, рассчитанной в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга) за каждый торговый день, указанный в соответствии с графой 2 строки 2.20 приложения 1 к настоящему Указанию, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета возможных потерь) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.22 | Максимальная величина требований к двум участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату предъявления требований) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.23 | Средняя величина требований к двум участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату предъявления требований) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.24 | Информация о результатах тестирования уровня дисконтов, в случае осуществления такого тестирования центральным контрагентом, включая следующие параметры: - доверительная вероятность, примененная для расчета дисконтов (в процентах); - предполагаемый период реализации активов для поддержания ликвидности (в торговых днях); - глубина выборки данных для проведения тестирования (в торговых днях); - количество дней в глубине выборки данных, в течение которых падение стоимости актива превысило дисконт по данному активу (в торговых днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.25 | Величина требуемого индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанного по обязательствам участников клиринга в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета величины обеспечения) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.26 | Величина требуемого индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанного по обязательствам клиентов участников клиринга в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату расчета величины обеспечения) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.27 | Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения), внесенного участниками клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату внесения обеспечения), раскрывается в следующих категориях: - депозит в Банке России; - корреспондентские счета в Банке России; - депозит в других центральных банках; - корреспондентские счета в других центральных банках; - корреспондентские счета в кредитных организациях; - обеспеченные сделки с кредитными организациями; - средства, размещенные в кредитных организациях; - суверенные государственные облигации Российской Федерации и других государств; - облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; - долговые обязательства государственных агентств; - корпоративные облигации; - акции; - товары (золото, иное); - фонды коллективного инвестирования (паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды); - иные ресурсы (необходимо раскрыть характеристику ресурсов) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.28 | Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения), внесенного клиентами участников клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату внесения обеспечения), раскрывается в следующих категориях: - депозит в Банке России; - корреспондентские счета в Банке России; - депозит в других центральных банках; - корреспондентские счета в других центральных банках; - корреспондентские счета в кредитных организациях; - обеспеченные сделки с кредитными организациями; - средства, размещенные в кредитных организациях; - суверенные государственные облигации Российской Федерации и других государств; - облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; - долговые обязательства государственных агентств; - корпоративные облигации; - акции; - товары (золото, иное); - фонды коллективного инвестирования (паевые инвестиционные фонды, акционерные инвестиционные фонды); - иные ресурсы (необходимо раскрыть характеристику ресурсов) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.29 | Информация об используемой модели оценки требуемой центральным контрагентом величины индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанного по обязательствам участников клиринга в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, включая, но не ограничиваясь, следующие параметры: - тип модели; - доверительная вероятность (в процентах); - предполагаемый период реализации активов для поддержания ликвидности (в торговых днях); - глубина выборки данных (в торговых днях); - корректировки к данным, если таковые были; - частота пересмотра параметров модели | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.30 | Информация о результатах оценки точности модели центрального контрагента, включая следующие параметры: - количество случаев в течение последних 12 месяцев, когда величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения) любого участника клиринга была ниже фактической величины индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения) (на основе результатов ежедневной оценки точности модели центрального контрагента); - количество наблюдений (количество счетов участников клиринга для учета индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения), умноженное на количество торговых дней, охватываемых оценкой точности модели центрального контрагента); - доля случаев в течение последних 12 месяцев, когда прогнозная величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения) любого участника клиринга было ниже фактической величины индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (за исключением коллективного клирингового обеспечения) от количества наблюдений | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.31 | Средняя величина вариационной маржи 1, уплаченной участниками клиринга за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату уплаты маржи) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.32 | Максимальная величина вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату уплаты маржи) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.33 | Максимальная величина требования к участникам клиринга для поддержания открытых позиций в отношении участников клиринга за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату предъявления требований) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.34 | Величина ликвидных ресурсов центрального контрагента, рассчитанных в соответствии с внутренними документами центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации), раскрывается в следующих категориях: - депозит в Банке России; - корреспондентские счета в Банке России; - депозит в других центральных банках; - корреспондентские счета в других центральных банках; - корреспондентские счета в кредитных организациях; - обеспеченные сделки с кредитными организациями; - депозиты, размещенные в кредитных организациях; - необеспеченные кредитные линии; - высоколиквидные ценные бумаги и иные активы, принадлежащие центральному контрагенту и (или) переданные участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, учет и хранение которых осуществляется сторонними организациями и которые можно конвертировать в денежные средства даже в экстремальных, но вероятных рыночных условиях; - иные ликвидные ресурсы (необходимо раскрыть характеристику ликвидных ресурсов) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.35 | Очередность исполнения центральным контрагентом обязательств в рамках порядка исполнения обязательств по итогам клиринга, установленного правилами клиринга в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в случаях, когда такая очередность установлена порядком исполнения обязательств по итогам клиринга) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.36 | Величина и категория дополнительных ликвидных ресурсов, кроме перечисленных в соответствии с графой 2 строки 2.34 приложения 1 к настоящему Указанию, если такие ресурсы имеются в наличии (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.37 | Доля сделок, исполняемых на основании контроля соблюдения механизма "поставка против платежа", "поставка против поставки" или "платеж против платежа" от общего количества сделок с центральным контрагентом при исполнении сделок по итогам клиринга (в процентах на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.38 | Доля сделок, исполняемых на основании контроля соблюдения механизма "поставка против платежа", "поставка против поставки" или "платеж против платежа" от общего объема сделок с центральным контрагентом при исполнении сделок по итогам клиринга (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.39 | Доля фактических потерь центрального контрагента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств, от величины индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (в процентах на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.40 | Доля обязательств участников клиринга, по которым в течение квартала, предшествующего дате раскрытия, осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требований, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, такого участника клиринга другому участнику клиринга в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 5.1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от размера всех обязательств, допущенных к клирингу за указанный квартал (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.41 | Величина открытых позиций участников клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации), раскрытая в следующих категориях: - учитываемая на отдельных счетах клиентов участников клиринга; - учитываемая на общих счетах клиентов участников клиринга; - учитываемая на счетах участников клиринга | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.42 | Величина ликвидных чистых активов центрального контрагента, финансируемых за счет собственных средств, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня года, предшествующего дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты или по учетным ценам, установленным Банком России на дату составления информации) | Ежегодно в течение десяти рабочих дней после дня окончания года |
| 2.43 | Величины доходов, расходов, прибыли, активов и обязательств центрального контрагента, раскрываемые по состоянию на конец последнего рабочего дня года, предшествующего дате раскрытия | Ежегодно в течение десяти рабочих дней после дня окончания года |
| 2.44 | Доля доходов центрального контрагента, связанных с предоставлением им клиринговых услуг по договору, предусмотренному частью 1 статьи 3 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от общей величины доходов центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах) | Ежегодно в течение десяти рабочих дней после дня окончания года |
| 2.45 | Доля доходов центрального контрагента от использования в своих интересах денежных средств, полученных от размещения коллективного, индивидуального и иного обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, от общей величины доходов центрального контрагента в случае, если в соответствии с частью 12 статьи 23 и частью 8 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" такое использование предусмотрено соответствующими соглашениями, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах) | Ежегодно в течение десяти рабочих дней после дня окончания года |
| 2.46 | Величина денежных средств, принятых в качестве коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.47 | Величина денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, принятых в качестве индивидуального и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.48 | Доля денежных средств от общей величины денежных средств, принятых в качестве коллективного, индивидуального и иного клирингового обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, размещенных центральным контрагентом в следующие виды активов (в процентах): - депозит в Банке России; - корреспондентские счета в Банке России; - депозит в других центральных банках; - корреспондентские счета в других центральных банках; - корреспондентские счета в кредитных организациях; - обеспеченные сделки с кредитными организациями; - средства, размещенные в кредитных организациях; - суверенные государственные облигации Российской Федерации и других государств; - облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований; долговые обязательства государственных агентств; - корпоративные облигации; - иные инструменты (необходимо раскрыть тип или характеристику инструмента) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.49 | Дюрация Маколея по портфелю ценных бумаг центрального контрагента, требования к которой установлены абзацем третьим пункта 5.2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46034, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в календарных днях) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.50 | Максимальная доля размещения средств коллективного, индивидуального и иного клирингового обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, на одного контрагента, если такое ограничение установлено центральным контрагентом, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.51 | Количество фактов нарушения максимальной доли размещения средств коллективного, индивидуального и иного клирингового обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, на одного контрагента, если такое ограничение установлено центральным контрагентом, за квартал, предшествующий дате раскрытия (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.52 | Величина суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России от 30 декабря 2016 года N 4258-У "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года N 45648 (далее - Указание Банка России N 4258-У), за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в часах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.53 | Фактическая продолжительность рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, определяемая при расчете показателя Д0 в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У, за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в часах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.54 | Величина суммарной продолжительности простоя при нарушениях в работе программно-технических средств центрального контрагента за последние четыре квартала, предусмотренной абзацем пятым пункта 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У (в часах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.55 | Количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств центрального контрагента, рассчитанное в соответствии с абзацем пятым пункта 3 приложения к Указанию Банка России N 4258-У, за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.56 | Целевое время восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме (Recovery time objective(s), RTO) (в часах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.57 | Количество участников клиринга, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия, раскрытое в следующих категориях (в штуках): - участники клиринга, не осуществляющие брокерскую деятельность, и участники клиринга, осуществляющие брокерскую деятельность, если такие данные доступны центральному контрагенту; - тип участника клиринга (центральные банки, центральные контрагенты, кредитные организации, иные); - налоговые резиденты Российской Федерации и иные участники клиринга. | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.58 | Средняя доля открытых позиций 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от 10 и не более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.59 | Максимальная доля открытых позиций 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от 10 и не более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.60 | Средняя доля открытых позиций 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.61 | Средняя доля открытых позиций 10 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.62 | Максимальная доля открытых позиций 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.63 | Максимальная доля открытых позиций 10 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.64 | Средняя доля индивидуального и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от 10 и не более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.65 | Максимальная доля индивидуального и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от 10 и не более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.66 | Средняя доля индивидуального и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.67 | Средняя доля индивидуального и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, 10 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.68 | Максимальная доля индивидуального и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.69 | Максимальная доля индивидуального и иного клирингового обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга, 10 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.70 | Средняя доля коллективного клирингового обеспечения 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от 10 и не более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.71 | Максимальная доля коллективного клирингового обеспечения 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от 10 и не более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.72 | Средняя доля коллективного клирингового обеспечения 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.73 | Средняя доля коллективного клирингового обеспечения 10 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.74 | Максимальная доля коллективного клирингового обеспечения 5 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.75 | Максимальная доля коллективного клирингового обеспечения 10 крупнейших участников клиринга, включая их клиентов, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более 25, от общего объема открытых позиций участников клиринга такой торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия (в процентах) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.76 | Количество клиентов участников клиринга, если такие данные доступны центральному контрагенту | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.77 | Количество участников клиринга, которые предоставляют услуги клиентам участников клиринга, если такие данные доступны центральному контрагенту | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.78 | Доля сделок клиентов участников клиринга (по общей валовой стоимости для производных финансовых инструментов или полной стоимости клиринга ценных бумаг), приходящихся на 5 крупнейших участников клиринга (если у центрального контрагента более 10 и не более 25 участников клиринга) и 10 крупнейших участников клиринга (если у центрального контрагента более 25 участников клиринга), от общей стоимости сделок участников клиринга | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.79 | Среднее количество сделок за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия, раскрытое по инструментам/классам активов, по валюте, заключенные на организованных торгах, заключенные на неорганизованных торгах (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.80 | Средняя номинальная стоимость сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия, раскрытая по инструментам / классам активов, по валюте, заключенные на организованных торгах, заключенные на неорганизованных торгах (в штуках) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.81 | Валовая номинальная / общая расчетная стоимость сделок с участием центрального контрагента, расчеты по которым не состоялись в квартале, предшествующем дате раскрытия, раскрытая по инструментам / классам активов, по валюте, заключенные на организованных торгах, заключенные на неорганизованных торгах (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату составления информации) | Ежеквартально в течение десяти рабочих дней после дня окончания квартала |
| 2.82 | Данные формы 0409810 "Отчет об изменениях в капитале кредитной организации", установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированном Министерством Юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года N 52992 (далее - Указание Банка России N 4927-У). | В соответствии с Порядком составления и представления отчетности по форме 0409810 "Отчет об изменениях в капитале кредитной организации", установленной Указанием Банка России N 4927-У |
------------------------------
1 Понятие «вариационная маржа» соответствует терминам, используемым в платежных и расчетных системах. См. специализированное издание Банка России «Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Выпуск 1. Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.cbr.ru.
------------------------------
Приложение 2
к Указанию Банка России
от ___________ 2019 года N ______
"Об информации, раскрываемой
центральным контрагентом, требованиях к
порядку и срокам ее раскрытия, а также об
определении правил предоставления
информации участникам клиринга"
Таблица кодов
| N п/п приложения 1 к настоящему Указанию | Код |
|---|---|
| 2.1-2.2 | 5.1 |
| 2.3 | 6.3 |
| 2.6 | 15.1 |
| 2.8-2.9 | 4.1 |
| 2.10 | 4.2 |
| 2.11 | 4.3 |
| 2.12-2.23 | 4.4 |
| 2.24 | 5.3 |
| 2.25-2.26 | 6.1 |
| 2.27-2.28 | 6.2 |
| 2.29 | 6.4 |
| 2.30 | 6.5 |
| 2.31 | 6.6 |
| 2.32 | 6.7 |
| 2.33 | 6.8 |
| 2.34-2.35 | 7.1 |
| 2.36 | 7.2 |
| 2.37 | 12.1 |
| 2.38 | 12.2 |
| 2.39-2.40 | 13.1 |
| 2.41 | 14.1 |
| 2.42 | 15.1 |
| 2.43 | 15.2 |
| 2.44-2.45 | 15.3 |
| 2.46-2.47 | 16.1 |
| 2.48-2.51 | 16.2 |
| 2.52 | 17.1 |
| 2.53 | 17.2 |
| 2.54-2.55 | 17.3 |
| 2.56 | 17.4 |
| 2.57 | 18.1 |
| 2.58-2.62 | 18.2 |
| 2.63-2.68 | 18.3 |
| 2.69-2.74 | 18.4 |
| 2.75-2.78 | 19.1 |
| 2.79-2.80 | 23.1 |
| 2.81 | 23.2 |
Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России "Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга"
Банк России разработал проект указания "Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга" (далее - Проект) на основании пункта 10 части 2, части 5 статьи 19 и пунктов 2 и 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - Закон о клиринге), в том числе с учетом международных стандартов, определенных в документах "Принципы для инфраструктур финансового рынка" (апрель 2012), "Стандарты раскрытия количественной информации центральными контрагентами" (февраль 2015), разработанных Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Проект разработан взамен действующего Указания Банка России от 21 июня 2017 года N 4429-У "Об информации, раскрываемой центральным контрагентом, требованиях к порядку и срокам ее раскрытия, а также об определении правил предоставления информации участникам клиринга".
Действие проекта будет распространяться на небанковские кредитные организации - центральные контрагенты (далее - НКО-ЦК).
Проектом предусмотрено, что НКО-ЦК будут обязаны обеспечить свободный доступ к ознакомлению с раскрываемой информацией о деятельности НКО-ЦК всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации. НКО-ЦК будет раскрывать и предоставлять на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" количественную информацию, в соответствии с установленными в Проекте порядком и сроками.
Проект применяется в отношении НКО-ЦК, осуществляющих деятельность центрального контрагента не менее одного года с момента присвоения статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Закона о клиринге.
Проект вступает в вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по 24 июля 2019 года по адресам pvv9@cbr.ru, aistovdv@cbr.ru.
Обзор документа
Банк России намерен обновить порядок раскрытия информации центральным контрагентом (ЦК), а также правила предоставления информации участникам клиринга. Проектом предусмотрено, что ЦК должны обеспечить свободный доступ к ознакомлению с информацией о своей деятельности всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации. ЦК будет раскрывать и предоставлять на своем официальном сайте количественные данные.
Документ распространяется на организации, которые действуют в качестве ЦК не менее одного года.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
