Проект Положения Банка России "О порядке осуществления Банком России наблюдения за центральными контрагентами" (подготовлен Банком России 05.10.2016)

Досье на проект

Настоящее Положение на основании статей 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") устанавливает порядок осуществления Банком России наблюдения за центральными контрагентами, включающего в себя следующие виды деятельности Банка России: мониторинг деятельности центрального контрагента, оценка деятельности центрального контрагента и подготовка по результатам оценки деятельности центрального контрагента рекомендаций по изменению деятельности центрального контрагента.

Настоящее Положение применяется в отношении юридического лица, которому Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

Глава 1. Мониторинг деятельности центрального контрагента

1.1. В рамках мониторинга деятельности центрального контрагента Банк России осуществляет сбор, анализ информации о деятельности центрального контрагента и разрабатывает предложения по совершенствованию центральным контрагентом своей деятельности и развитию центрального контрагента.

1.2. При проведении мониторинга деятельности центрального контрагента Банк России использует информацию, полученную в рамках:

отчетности и информации, предоставляемой центральным контрагентом в Банк России;

взаимодействия с центральным контрагентом посредством запросов Банка России, направляемых в адрес центрального контрагента с указанием сроков их исполнения, рабочих встреч с представителями центрального контрагента, а также иных форм взаимодействия с центральным контрагентом;

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, центральными банками и иными органами надзора и (или) наблюдения иностранных государств.

1.3. Анализ информации о деятельности центрального контрагента, полученной в рамках мониторинга деятельности центрального контрагента, осуществляется Банком России по следующим направлениям:

выявление тенденций в динамике показателей, характеризующих риски центрального контрагента, сформированных Банком России для целей мониторинга деятельности центрального контрагента (далее - показатели мониторинга), а также выявление факторов, оказывающих влияние на их изменение;

проведение стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

оценка достаточности относительной величины обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к централизованному клирингу;

оценка документов центрального контрагента, в том числе правил организации системы управления рисками центрального контрагента, методик стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, а также иных внутренних документов центрального контрагента, характеризующих систему управления рисками ЦК;

оценка планируемых к внедрению новых услуг и (или) иных инноваций в деятельности центрального контрагента;

выявление отечественной практики функционирования центрального контрагента, ее сопоставление с лучшей мировой практикой и международными аналогами.

1.4. Результаты мониторинга деятельности центрального контрагента могут использоваться Банком России для:

информирования центрального контрагента о результатах проведенного Банком России мониторинга его деятельности в случае выявления признаков возможной реализации рисков центрального контрагента, включая, при необходимости, разработку предложений, направленных на предупреждение реализации рисков центрального контрагента, а также совершенствование центральным контрагентом своей деятельности и развитие центрального контрагента;

формирования показателей мониторинга, включая определение критических (максимальных и (или) минимальных) значений данных показателей и допустимых интервалов их изменения, и их совершенствования;

формирования информационно-аналитических материалов Банка России.

Глава 2. Оценка деятельности центрального контрагента и подготовка по ее результатам рекомендаций по изменению деятельности центрального контрагента

2.1. Оценка деятельности центрального контрагента проводится Банком России для определения степени соответствия деятельности центрального контрагента методическим рекомендациям Банка России, в том числе подготовленным на основе международных стандартов деятельности центральных контрагентов (далее - оценка).

2.2. Банк России проводит оценку, включая подготовку отчета по ее результатам, в срок, не превышающий четыре месяца с даты начала проведения оценки. При необходимости срок проведения оценки может быть продлен на один месяц.

2.3. Банк России не позднее чем за 15 рабочих дней до дня начала проведения оценки письменно информирует центрального контрагента о дате начала проведения оценки с указанием методических рекомендаций Банка России, на соответствие которым проводится оценка деятельности центрального контрагента.

2.4. При проведении оценки Банк России использует информацию, получаемую в рамках мониторинга, посредством взаимодействия с центральным контрагентом в формах, аналогичных указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, и иных источников.

2.5. По результатам оценки Банк России подготавливает отчет, который в том числе включает в себя результаты оценки и рекомендации, в случае их наличия, по изменению деятельности центрального контрагента, направленные на совершенствование и развитие его деятельности, и направляет его в адрес центрального контрагента в течение пяти рабочих дней после дня ее завершения.

2.6. Банк России вправе запросить у центрального контрагента информацию о ходе реализации рекомендаций по изменению деятельности центрального контрагента, направленных Банком России в адрес центрального контрагента в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.