Управление кредитным риском в коммерческом банке: практика построения рабочей модели

Дата проведения: 9 декабря (10.00 - 17.30)

Учебный центр ИД "Регламент-Медиа" приглашает принять участие в практическом семинаре "Управление кредитным риском в коммерческом банке: практика построения рабочей модели", который состоится 9 декабря 2011 года в гостинице Hilton Moscow Leningradskaya.

Программа (PDF, 417КБ)

К выступлению приглашены:

• Виталий Зайцев, начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России (ЦБ РФ)
• Надежда Опарина, руководитель направления анализа кредитных рисков Департамента кредитных рисков по корпоративным клиентам, ЗАО "Банк Интеза" (BancaIntesa)
• Михаил Помазанов, зам. начальника управления кредитных рисков, ОАО "Банк ЗЕНИТ", генеральный директор компании "Risk Rating Group"

Программа практического семинара

Зайцев Виталий, Начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России (ЦБ РФ)

1.Подходы Банка России к оценке кредитных рисков.

Комментарий последних изменений Положения Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", Инструкции Банка России от 16.01.2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков" и некоторых других нормативных актов.

2.Ответы на вопросы слушателей.

Опарина Надежда, Руководитель направления анализа кредитных рисков, Департамент кредитных рисков по корпоративным клиентам, ЗАО "Банк Интеза" (Banca Intesa)

1.Практика оценки кредитного риска и определение категории качества ссудной задолженности.

• Общие требования по оценке кредитных рисков
• Оценка кредитного риска по выданной ссуде
• Источники информации

2.Оценка кредитоспособности на основе практики западных коммерческих банков.

• Изучение структуры бизнеса потенциального заемщика
• Внутрибанковские методики оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщиков
• Анализ Отчета о прибылях и убытках
• Анализ баланса
• Анализ долговой нагрузки
• Анализ прочих показателей
• Коэффициент собственных средств
• Анализ отчета о движении денежных средств (ОДДС)
• Анализ нефинансовых показателей

3.Оценка качества обслуживания долга.

• Методики оценки текущего состояния обслуживания долга
• Изменение категории качества

4.Практика взаимодействия с Банком России.

5.Ответы на практические вопросы слушателей.

Помазанов Михаил, Зам. начальника управления кредитных рисков, ОАО "Банк ЗЕНИТ", Генеральный директор компании "Risk Rating Group"

1.Подходы и система измерения кредитного риска, инструменты управления.

• Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, VAR кредитного портфеля
• Инструменты управления кредитным риском, маржа риска, капитал под риском
• Рейтинговые группы Moody’s, S&P
• Построение внутренней рейтинговой системы банка, продвинутый подход (IRB Approach)
• Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения
• Веса риск-доминирующих факторов, верификация, мощность рейтинговой системы
• EDF - ожидаемая частота дефолтов, калибровка рейтинговой системы
• Потери при дефолте LGD, cредства под риском EAD
• Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери
• Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь (стрессовая компонента, продвинутая подход Базель-2)
• Структура требований к капиталу, поправка на горизонт риска, учет связности
• Рекомендации по параметрам, уровень надежности
• Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию
• Рентабельность инвестиций в повышение эффективности рейтингового процесса, отдача от улучшения IRB

2. Ответы на практические вопросы слушателей.