Вопрос: Банк заключает две сделки прямого РЕПО с центральным контрагентом с облигациями одного и того же эмитента. В первой сделке используются облигации, по которым рассчитывается рыночный риск, во второй – по которым рыночный риск не рассчитывается. Параметры сделок идентичны. Просим подтвердить, что в обоих случаях при расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) для взвешивания необеспеченной части требования по возврату ценных бумаг следует применять коэффициент риска установленный в отношении контрагента?

Ответ: Департамент банковского регулирования рассмотрел обращение кредитной организации относительно порядка расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и сообщает, что банком-заемщиком по сделке, совершаемой на возвратной основе с ценными бумагами (в том числе, по которым рассчитывается рыночный риск), переданными без прекращения признания, при оценке риска в отношении контрагента необеспеченная часть требования по возврату ценных бумаг, взвешивается на коэффициент риска по контрагенту.

Соответствующие уточнения будут внесены в Приложение 6 к Инструкции № 139-И.