(1).jpg)
Разъяснения Банка России от 20 января 2021 г. N 716-Р-2021/20 “Об отчетах по управлению операционным риском (часть 2)”
Вопрос
1. Просьба уточнить порядок расчета показателя "Среднеквадратичное отклонение (сигма) величины прямых потерь" по группе событий операционного риска.
2. Следует ли включать в отчеты по операционному риску, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 Положения от 8 апреля 2020 года N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" (далее - Положение N 716-П), информацию о событиях операционного риска, зарегистрированных в базе событий с учетом порога регистрации?
Ответ
По вопросу 1.
Показатель "Среднеквадратичное отклонение (сигма) величины прямых потерь" следует рассчитывать по каждой группе событий операционного риска в случае, если количество событий в группе превышает 100 случаев за год.
По вопросу 2.
В отчеты по операционному риску, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 Положения N 716-П, следует включать информацию о событиях операционного риска, зарегистрированных в базе событий с учетом порога регистрации, определенного кредитной организацией в соответствии с пунктом 6.5 Положения N 716-П.
Обзор документа
В банковских отчетах по управлению операционным риском (ОР) отражается среднеквадратичное отклонение (сигма) величины прямых потерь.
Сообщается, что оно рассчитывается по каждой группе событий ОР, если количество событий в группе превышает 100 случаев за год.
В отчеты об управлении ОР, о событиях риска информбезопасности и о фактических значениях контрольных показателей уровня ОР включается информация о событиях ОР, зарегистрированных в базе событий. Сообщается, что при этом учитывается определенный банком порог регистрации.
